Principles of Physical Chemistry pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Kuhn, Hans/ Forsterling, Horst-Dieter

出品人:

页数:998

译者:

出版时间:2000-1

价格:1120.00 元

装帧:HRD

isbn号码:9780471959021

丛书系列:

图书标签:

• 物理化学
• 热力学
• 量子化学
• 化学动力学
• 统计力学
• 分子结构
• 光谱学
• 溶液化学
• 电化学
• 表面化学

好的，这是一份针对您提供的书名《Principles of Physical Chemistry》的反面教材式图书简介，旨在详细描述一本不包含该书内容的、具有特定主题的书籍的特点。 --- 《拓扑学在现代金融建模中的应用：从高维空间到风险评估的理论与实践》 导言：跨越学科的桥梁 在当今快速演变的金融世界中，传统的线性分析方法已逐渐暴露出其固有的局限性。面对日益复杂的市场结构、非线性和高维度的资产关系，金融建模亟需引入更为精细和稳健的数学工具。本书《拓扑学在现代金融建模中的应用》正是顺应这一需求而诞生的前沿专著。它不再局限于经典的概率论和随机微积分，而是大胆地将代数拓扑学和几何分析的深刻洞见，系统地迁移到金融工程与风险管理的实践领域。 本书的核心论点是：金融市场的结构和演化过程，可以被视为高维空间中的连续形变与连接性的体现。传统的计量模型侧重于点对点的瞬时关联，而拓扑学方法则关注整体的“形状”、循环结构（如环群）以及数据集合的内在连通性。 第一部分：拓扑学基础与金融数据的几何表征 本部分旨在为非数学专业背景的读者构建必要的理论基石，并展示如何将原始的金融时间序列转化为可供拓扑分析的几何对象。 第一章：从黎曼几何到金融流形 我们将深入探讨拓扑空间与度量空间的概念，并重点介绍黎曼流形在描述资产收益空间中的应用。市场状态不再是简单的欧氏空间中的一个点，而是嵌入在一个具有特定曲率的非线性流形之上。我们将详细论述如何根据历史波动性和相关性矩阵构建局部黎曼度量，从而准确捕捉市场状态的几何特性。我们将展示，在不同市场“区域”（如牛市或熊市的局部）上，这个度量是发生变化的，这为动态资产定价提供了全新的视角。 第二章：持久同调（Persistent Homology）与市场循环结构识别 这是本书最具创新性的章节之一。持久同调是计算拓扑学（TDA）的核心工具。我们将教授读者如何利用它来识别金融时间序列中的“洞”（Holes）和“环”（Loops）。在金融语境下，这些“洞”代表了市场中持续存在的、难以被线性模型捕获的结构性风险或套利机会。 案例分析： 利用持久同调分析高频交易数据，识别并量化债券市场中因流动性冲击导致的“拓扑漏洞”。 多尺度分析： 介绍如何通过改变距离参数（$epsilon$值），观察结构稳定性的变化，从而区分短暂的市场噪音和持久的市场结构特征。 第三章：神经元数据与拓扑特征提取 随着机器学习在金融领域的广泛应用，如何从高维特征集中提取有意义的拓扑信息成为关键。本章侧重于嵌入理论和降维的拓扑保留。我们将探讨如何使用基于拓扑保持的非线性降维技术（如t-SNE的拓扑修正版），将数千个宏观经济指标映射到低维的、可解释的拓扑空间，并解释这些低维“骨架”如何对应于实际的经济周期。 第二部分：拓扑驱动的风险管理与投资策略 第二部分将理论与实践相结合，展示拓扑学工具如何直接转化为可操作的金融模型。 第四章：拓扑相关性与投资组合优化 传统的投资组合优化（如均值-方差模型）严重依赖皮尔逊相关系数，该系数对异常值极其敏感，且假设数据服从正态分布。本书引入了拓扑相关系数（基于Wasserstein距离或地质距离），用于度量两个资产收益分布之间的形状差异。 拓扑协方差矩阵： 构建一个基于拓扑距离的、对极端事件更具鲁棒性的协方差矩阵。 鲁棒性优化： 在构建对冲策略时，我们不再追求最小化欧氏距离的方差，而是追求最小化投资组合在拓扑空间中的“曲率”或“不确定性”。 第五章：基于拓扑的系统性风险预警模型 系统性风险的本质是市场参与者之间连接性的崩溃或过度集中。本章将运用图论（作为离散拓扑学）和网络拓扑指标来量化这种风险。 连通性分析： 使用介数中心性（Betweenness Centrality）和簇系数（Clustering Coefficient）来识别金融网络中的关键节点（系统重要性机构）。 “坍塌”预测： 建立模型，预测当网络中特定拓扑特征（如过度稠密的团簇）达到临界阈值时，市场连通性将发生相变，从而触发系统性危机。这提供了比传统的VaR模型更早的预警信号。 第六章：非阿基米德定价与拓扑熵 本书的最终目标之一是构建超越布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）框架的新定价模型。我们将引入拓扑熵的概念，用于度量金融衍生品定价中的信息不确定性和结构复杂性。 波动率曲面的拓扑理解： 传统的波动率曲面分析是三维的，而拓扑方法则将其视为一个高维的“形状”，其局部形态（如鞍点或尖锐的褶皱）直接编码了期权定价的非线性溢价。 拓扑信息论在期权定价中的应用： 引入基于拓扑结构的熵度量，替代香农熵，用于更精确地评估隐含波动率的风险溢价。 结论：面向未来的金融分析范式 《拓扑学在现代金融建模中的应用》不仅是一本关于前沿数学工具的书籍，更是一部关于如何重新审视市场本质的哲学探讨。它挑战了金融工程中对“正态性”和“平滑性”的过度依赖，强调了市场内在的非连续性和结构性美感。通过掌握这些拓扑工具，读者将能够构建出在结构性冲击面前更具韧性、更能洞察市场深层连接的下一代金融模型。本书适合高级量化分析师、金融工程专业研究生以及所有对金融建模的根本性突破感兴趣的研究人员和从业者。 ---

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