Modeling and Asynchronous Distributed Simulation Analyzing Complex Systems pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Ghosh, Sumit/ Lee, Tony S.

出品人:

页数:332

译者:

出版时间:2000-7

价格:1096.00 元

装帧:HRD

isbn号码:9780780353985

丛书系列:

图书标签:

Modeling
Simulation
Distributed Simulation
Asynchronous Simulation
Complex Systems
System Analysis
Mathematical Modeling
Computer Simulation
Engineering
Algorithms

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具体描述

Electrical Engineering Modeling and Asynchronous Distributed Simulation Analyzing Complex Systems Whether you are designing intelligent transportation systems or buffers in ATM switches, you will find key asynchronous distributed simulation techniques in this insightful book. These techniques will help revolutionize your large-scale systems designs of today and tomorrow. Drawing on nearly 20 years of experience in modeling and simulation, the authors bring you the first book to present fundamental principles for asynchronous distributed simulation. Throughout Modeling and Asynchronous Distributed Simulation, you will explore a wealth of case studies that provide real-world approaches to a range of diverse technology disciplines. You will also discover essentials to improve your understanding of complex systems, including:Determination of the simulation timestepAnalysis of accuracy for simulation resultsExamination of how simulation results yield qualitative insights into complex system behaviorGeneration of input stimuliFuture research trends in simulationThis valuable text offers systems designers, graduate students, and practicing computer science engineers both basic principles and complex concepts of modeling and asynchronous distributed simulation.

《现代金融市场分析与风险管理》内容简介：本书旨在为金融专业人士、高级管理人员以及对现代金融市场运作机制有深入探究需求的学者提供一套全面、深入且具有高度实践指导意义的分析框架与风险管理工具。在全球化、数字化和高频交易日益成为常态的今天，理解金融市场的复杂动态、识别潜在的系统性风险并建立稳健的风险抵御体系，已成为金融机构生存与发展的核心竞争力。本书正是在此背景下应运而生，它摒弃了传统金融教科书的刻板叙事，转而聚焦于前沿的量化分析技术、实证研究方法以及监管环境下的最新实践。全书内容结构严谨，逻辑递进清晰，共分为六个核心部分，力求覆盖从基础理论到尖端应用的完整知识链条。第一部分：现代金融市场的结构与演变本部分首先勾勒出当前全球金融市场的宏观图景，详细剖析了自2008年全球金融危机以来，金融基础设施、交易主体和监管框架所经历的深刻变革。重点探讨了去中介化趋势下新兴金融科技（FinTech）对传统银行业、资产管理业和证券市场的颠覆性影响。内容深入到不同资产类别（股票、债券、衍生品、大宗商品及另类投资）的市场微观结构差异，分析了做市商制度、交易所撮合机制以及电子化交易平台的设计逻辑如何影响市场效率与流动性。我们特别关注了跨市场套利机会的演变，以及跨境资本流动的监管套利空间，为读者理解全球金融一体化中的摩擦力提供了理论基础。第二部分：高级计量经济学在金融时间序列中的应用金融数据具有高度的非平稳性、异方差性和尖峰厚尾性，传统的线性回归模型往往难以捕捉其内在的复杂关系。本部分系统性地介绍了用于处理此类数据的先进计量工具。从波动率建模的基石——ARCH/GARCH族模型及其多元化扩展（如EGARCH, GJR-GARCH），到处理市场联动性的动态相关性模型（如DCC-GARCH），再到利用高频数据进行交易成本与信息流分析的有效前沿方法，本书均进行了详尽的数学推导与案例演示。此外，还专门开辟章节讨论了非参数和半参数方法在识别金融时间序列中的结构性断点和状态转换上的优势。重点在于如何将复杂的统计模型有效地转化为可操作的投资决策指标，避免过度拟合。第三部分：资产定价模型的再审视与实证检验在资产定价领域，本书超越了基础的CAPM和APT模型，深入探讨了行为金融学对经典定价理论的修正。我们详细分析了Fama-French多因子模型的最新发展及其在新兴市场和特定行业中的适用性。关键章节聚焦于流动性溢价、异质信念（Heterogeneous Beliefs）定价模型，以及如何利用机器学习技术（如随机森林、梯度提升机）从海量因子数据中自动挖掘出具有显著预测能力的定价因子。对现有模型的实证检验部分，强调了样本选择偏差、数据清洗的重要性，并提供了严格的统计检验方法，以评估模型的经济显著性和统计稳健性。第四部分：衍生品定价与风险对冲的量化策略衍生品市场是现代金融风险管理的核心领域。本书对Black-Scholes-Merton模型的局限性进行了深入剖析，并详细阐述了随机波动率模型（如Heston模型）和跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）在期权定价中的应用。在利率衍生品方面，我们探讨了HJM框架和Hull-White模型的具体实施，以及对短期利率波动的准确刻画。实务部分着重于期权策略的构建，如波动率套利、价差交易（Spreads）的动态Delta对冲与Gamma管理。对于信用衍生品（如CDS），本书阐述了信用风险的建模，包括结构化模型和归因模型，并探讨了监管资本要求对CDS定价的影响。第五部分：全面风险管理体系构建与压力测试风险管理不再是孤立的部门职能，而是贯穿机构运营的全面流程。本部分系统性地介绍了市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的度量与管理。在市场风险方面，重点讲解了价值风险度量（VaR）及其替代方案——预期缺口（ES/CVaR）的计算，并强调了基于蒙特卡洛模拟的路径依赖型风险评估。信用风险管理部分深入探讨了违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的计量方法，特别是信用风险的组合效应建模（Copula函数应用）。最后，本书详细论述了在巴塞尔协议III和IV框架下，如何设计和执行有效的压力测试与情景分析，用以评估机构在极端不利市场条件下的资本充足性和生存能力。第六部分：金融科技驱动下的量化投资与监管科技本部分展望了金融科技对未来投资和监管的重塑。内容涵盖了利用深度学习（LSTM、Transformer网络）处理非结构化数据（如新闻文本、社交媒体情绪）以增强Alpha挖掘的能力。同时，本书也审视了区块链技术在清算结算、数字资产发行（DeFi）中带来的效率提升与潜在的系统风险。在监管科技（RegTech）方面，阐述了如何利用大数据和人工智能技术实现合规监测的自动化、反洗钱（AML）和反欺诈的实时预警系统构建。这部分强调了数据治理、模型可解释性（Explainable AI, XAI）在量化决策流程中的核心地位。本书的特点在于理论深度与实务广度的完美结合，大量的案例分析和Python/R语言伪代码示例，使其不仅是案头参考书，更是金融工程师和风险分析师案头的必备工具箱。读者在阅读完本书后，将能够掌握在复杂、不确定市场环境中进行审慎决策和高效风险控制所需的全部核心能力。