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出版者:Butterworth-Heinemann

作者:Purpura, Philip P.

出品人:

页数:600

译者:

出版时间:2007-10

价格:$ 81.30

装帧:HRD

isbn号码:9780123725257

丛书系列:

图书标签:

• 安全
• 防损
• 风险管理
• 安全管理
• 损失预防
• 零售安全
• 资产保护
• 调查
• 犯罪预防
• 安保

现代金融市场中的风险管理与监管实践 图书名称： 现代金融市场中的风险管理与监管实践 图书简介： 本书深入剖析了当代全球金融市场复杂多变的风险图景及其应对策略，聚焦于机构在高度互联、技术驱动的环境下如何构建稳健的风险管理框架并遵循日益严格的监管要求。本书旨在为金融从业者、监管机构人员、风险管理专业人士以及对金融稳定感兴趣的研究人员提供一套全面、深入且具有实操指导意义的知识体系。 第一部分：金融风险的演变与宏观审慎视角 本部分首先回顾了自2008年全球金融危机以来，金融风险的性质是如何从传统信用风险和市场风险，扩展到系统性风险、流动性风险、操作风险，并加入了新兴的尾部风险（Tail Risk）和声誉风险。 全球金融体系的互联性与传导机制： 详细分析了跨境资本流动、影子银行体系以及去中心化金融（DeFi）对传统金融稳定构成的挑战。探讨了如何利用网络理论和复杂系统科学来量化和模拟金融机构之间的传染效应。 宏观审慎政策框架的构建： 重点阐述了巴塞尔协议III（Basel III）及其后续演进（如巴塞尔IV）在资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）方面的核心要求。深入研究了逆周期资本缓冲（CCyB）和系统重要性金融机构（G-SIFI）附加资本的要求，解释了这些工具如何旨在吸收系统层面的冲击，而非仅关注单一机构的稳健性。 压力测试与情景分析的艺术： 详细介绍了监管机构（如美联储的CCAR、欧洲央行的EBA压力测试）如何设计极端但合理的宏观经济情景。内容不仅涵盖了模型选择（如时间序列模型、结构性回归模型），还探讨了非线性效应（如资产抛售螺旋）在压力测试中的纳入方法，强调压力测试从合规工具向战略规划工具转型的必要性。 第二部分：核心风险维度的量化与管理 本部分聚焦于金融机构日常运营中需要精细化管理的几大核心风险领域，并介绍了当前最前沿的量化技术。 信用风险的精细化管理： 摒弃了传统的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的简单计算方法，深入探讨了在IFRS 9和CECL会计准则下对预期信用损失（ECL）的计量。内容覆盖了基于机器学习的信用评分模型（如随机森林、梯度提升机）在提高预测精度方面的应用，以及如何将宏观经济预测融入ECL模型。 市场风险的计量与前瞻性应对： 重点解析了风险价值（VaR）的局限性，并详细介绍了替代性度量方法，如条件风险价值（CVaR，或称ES）。讨论了处理极端事件所需的历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和参数化方法的适用场景与模型风险。同时，也分析了利率风险、汇率风险和商品价格风险的敏感性分析和久期管理策略。 流动性风险的动态平衡： 探讨了净稳定资金比率（NSFR）和LCR背后的流动性匹配原理。本书特别强调了非银行金融机构（NBFI）的融资结构风险，以及在市场恐慌时，如何通过建立内部资金转移定价（FTP）机制，确保不同业务条线对流动性成本的充分认识和内部定价的公允性。 第三部分：操作风险、新兴风险与治理结构 本部分关注那些难以量化但影响深远的风险领域，以及支持所有风险管理的组织结构和技术基础。 操作风险与韧性： 详细阐述了操作风险的七大损失事件类别（内部欺诈、外部欺诈、雇佣实践不当、客户、产品与业务、业务连续性、执行与流程、外部事件）。重点介绍了“三大支柱”框架中操作风险场景分析和关键风险指标（KRI）的设置方法，强调利用“第一道防线”和“第二道防线”的有效协作来降低事件发生频率。 技术风险与网络安全： 鉴于数字化转型加速，本书将网络安全视为核心操作风险。内容涵盖了信息技术治理（IT Governance）、数据安全标准（如GDPR、CCPA的影响）以及针对勒索软件攻击和供应链攻击的恢复策略。讨论了云服务提供商（CSP）带来的第三方风险管理挑战。 治理、合规与风险文化： 风险管理不再是孤立的职能，而是嵌入企业战略的核心。本章探讨了“三道防线模型”的有效实施，强调董事会和高级管理层在建立“风险偏好声明”（Risk Appetite Statement, RAS）中的关键作用。深入分析了如何通过培训、激励机制和绩效评估，培育积极的风险意识和问责文化，从而将合规要求转化为主动的风险规避行为。 第四部分：监管科技（RegTech）与未来展望 本部分面向未来，探讨技术如何变革风险管理和监管的效率与深度。 监管科技的应用： 介绍了RegTech在自动化报告、监管数据标准化、实时监控和反洗钱（AML/KYC）流程中的具体应用。讨论了自然语言处理（NLP）在解读新发布法规和识别合同风险方面的潜力。 人工智能与模型风险管理（MRM）： 随着机器学习模型在信贷决策和市场预测中应用日益广泛，模型风险的管理变得至关重要。本书详细介绍了MRM框架，包括模型的验证、监控、再校准以及对模型可解释性（Explainability）的要求，以应对“黑箱”模型的监管审查。 本书的结构严谨，理论阐述与业界案例紧密结合，是理解和驾驭现代金融复杂风险环境的必备参考书。

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对于那些正在考虑进入安全行业或者希望提升自身专业技能的人来说，这本书绝对是一份宝贵的资源。它涵盖了从基础理论到高级实践的广泛内容，并且保持了相当高的前瞻性。我特别注意到了其中关于网络安全风险在实体安全中的整合讨论，这在当今数字化时代尤为重要。书中提出的“物理安全与信息安全联动”的理念，让我意识到单一部门的安全策略已经不足以应对复杂的威胁。作者还详细阐述了事件响应计划的重要性，以及如何制定和演练这些计划，以确保在突发事件发生时能够迅速有效地作出反应，最大程度地减少损失。对于如何建立一个全面的、多层次的安全防护体系，这本书给出了非常清晰的指导。

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这本书的另一大亮点在于其对新兴安全威胁的敏锐洞察。作者并没有停留在对传统安全问题的讨论，而是积极探索了那些正在改变安全格局的新兴趋势。例如，关于人工智能和机器学习在安全领域的应用，以及它们可能带来的机遇和挑战，都进行了深入的分析。书中对于“自动化安全”的讨论，让我看到了未来安全体系的雏形。此外，对于“社交工程”这种非技术性但极具威胁的攻击手段，作者也提供了非常详细的剖析和应对策略。这种前瞻性的视角，让这本书不仅仅是一份现状的记录，更是一份对未来安全挑战的预警和指导。

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我一直认为，有效的安全措施不仅仅是关于技术和流程，更关乎成本效益和战略部署。这本书在这方面给我带来了很多启发。它并没有简单地推荐最昂贵或最复杂的技术，而是引导读者思考如何根据实际的风险和可用资源，制定出最经济、最有效的解决方案。书中对投资回报率 (ROI) 的分析方法，以及如何量化安全措施的价值，让我能够更好地向上级解释安全预算的必要性。我也很欣赏书中关于供应链安全和第三方风险管理的章节，这在日益全球化的商业环境中至关重要。它提醒我们，安全不仅仅是企业内部的问题，也需要关注我们合作的伙伴。

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这本书真是出乎我的意料，我本以为它会是一本枯燥乏味的教科书，但事实并非如此。作者以一种非常引人入胜的方式，将复杂的安全概念分解成易于理解的部分。我特别喜欢其中关于风险评估的部分，它提供了一种非常实用的框架，让我能够系统地识别和分析潜在的威胁，而不是仅仅凭感觉。书中列举的案例研究也非常生动，让我能够清晰地看到理论是如何在现实世界中应用的。例如，在分析零售盗窃时，它不仅指出了问题的严重性，还深入探讨了不同类型的盗窃手法，以及企业可以采取的针对性措施，比如改进监控系统、优化库存管理流程，甚至通过员工培训来增强防范意识。我发现这些建议不仅适用于大型企业，也对中小型企业有很高的借鉴意义。

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我一直对行为经济学在安全领域中的应用感到好奇，这本书在这方面提供了非常深刻的见解。它并没有简单地罗列各种安全设备，而是深入探讨了“人”这个因素在安全体系中的重要性。作者通过大量的案例分析，揭示了人类的认知偏差、心理动机以及社会影响如何影响安全决策和行为。例如，书中关于“选择性失明”的章节，让我重新审视了我们在日常工作中可能存在的对显性风险视而不见的倾向。它也强调了建立一种积极的安全文化的重要性，这种文化鼓励员工主动报告潜在问题，而不是因为害怕受到责备而保持沉默。我尤其赞赏书中关于如何设计激励机制来鼓励安全行为的讨论，这为管理者提供了一种更有效的方法来推动安全合规。

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