具体描述
The more precisely risks can be defined the easier it is to make judgments about whether they're fairly valued. Valuing Fixed Income Futures is a practical resource that equips financial professionals with a means of measuring the performance of Treasury and Eurodollar futures. Written by David Boberski, one of today's leading Wall Street analysts, the book explains how to apply technology to develop empirical frameworks to solve for embedded option valuation in Treasury and Eurodollar futures. He shows in detail how to build empirical models to measure risk!the drivers of Treasury/Eurodollar spreads!and more. Valuing Fixed Income Futures focuses on developing tools to aid in relative value decisions. This expert guide takes readers step by step through every major aspect of fixed income futures valuation using hedging examples from the mortgage market: An Overview of Where Futures Fit into the Fixed Income Landscape_ examining the characteristics of fixed income futures and what risks they entail A Comprehensive Examination of the Futures Market_ detailing recent major changes in the trading arena, the ways in which futures mirror mortgage convexity, calendar spreads, and the types of traders who use futures to manage risks Treasury Futures: The Language of the Basis_ covering delivery option, basis matrix, and "fear arbitrage" from recent squeezes in the market Eurodollar Futures: Minimal Structure, Complex Implications_ exploring convexity bias, contrasting Eurodollar and Fed Funds valuation, hedging hybrid ARMs, and hedging in practice Treasury/Eurodollar (TED) Spreads_ analyzing drivers of the spread and TED spread with empirical models Pricing Options with an Event Model_ explaining why volatility drives option prices, and how to create a volatility map to anticipate future volatility Filled with scores of financial tables, charts, and figures, this complete valuation tool provides definitions of the entire range of fixed income futures terms, plus in-depth guidance for applying all models and methods. Valuing Fixed Income Futures presents a careful, state-of-the-art analysis of the technology for understanding price behavior and the risk of each contract not found in any similar resource.
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提到固定收益期货，我脑海中浮现的第一个问题就是它们的流动性。我非常好奇这本书是否会深入探讨影响固定收益期货流动性的关键因素，以及交易者如何评估和利用不同市场情况下的流动性。在进行期货交易时，良好的流动性是执行策略、降低交易成本和有效规避风险的基础。我希望书中能够提供一些实用的建议，帮助我了解如何在流动性不足的市场中进行操作，或者如何在流动性充裕的市场中最大化交易效率。此外，我对交割机制和交割成本的细节也充满兴趣。这些看似次要的因素，往往在实际交易中扮演着至关重要的角色。如果书中能够详细解释这些机制，并提供一些规避潜在交割风险的策略，那将是极大的帮助。
评分在金融投资的领域，很多时候理论与实践之间存在着一道鸿沟，而我购买这本书的初衷，正是希望它能成为连接这两者的桥梁。对于固定收益期货，我不仅仅想了解其抽象的定价模型，更希望能够获得一些实实在在的交易策略和风险控制的方法。这本书是否能深入剖析如何识别市场中的套利机会，并将其转化为可行的交易计划？我特别关注书中是否能提供关于如何有效管理期货头寸的建议，包括止损、止盈的设置，以及如何应对突发市场事件的策略。此外，在当前的金融环境下，利率风险的管理是一个极其重要的话题，我希望这本书能够提供一些创新的、实用的工具和技术，帮助读者在复杂的利率环境中规避风险，优化投资组合。
评分这本书的封面设计很有意思，一种沉稳的深蓝色搭配着金色的字体，给人一种专业且有价值的感觉。我最近对固定收益产品产生了浓厚的兴趣，特别是期货市场的相关操作，所以这本书立刻吸引了我的目光。我希望它能像我之前读过的一些金融类书籍一样，不仅能深入浅出地讲解理论知识，还能提供一些实操性的指导。比如说，关于期货合约的定价模型，我特别想了解它们是如何在理论上建立的，以及在实际市场中，有哪些因素会影响到这些模型的准确性。同时，我也对风险管理在固定收益期货交易中的重要性充满好奇，希望书中能详细阐述如何通过套期保值、对冲等策略来规避潜在的风险，并能在复杂的市场波动中找到稳健的投资机会。我对这本书抱有很高的期望，希望能从中学习到如何更有效地理解和运用固定收益期货，从而在金融市场中做出更明智的决策，尤其是在当前利率波动的环境下，理解这类工具的作用至关重要。
评分最近，我一直在思考如何利用金融衍生品来优化我的投资组合，特别是那些与利率密切相关的资产。固定收益期货作为一个重要的工具，在我看来具有很大的潜力，但我也深知其中的复杂性。我希望这本书能够像一位经验丰富的向导，带领我深入了解固定收益期货的内在运作机制。我尤其感兴趣的是，这本书是否会提供关于不同经济周期下，固定收益期货表现的分析，以及如何根据宏观经济指标的变化来调整期货头寸。对于那些希望通过更精细化的方法来管理利率风险的投资者而言，一本能够提供深入洞察和实用建议的书籍，无疑是弥足珍贵的。我期待从这本书中学习到如何在波动的市场环境中，更好地运用固定收益期货来实现我的投资目标。
评分我一直认为，理解金融衍生品的定价机制是金融市场参与者的必修课，而固定收益期货作为其中重要的一环，其定价的复杂性和精确性尤为引人注目。我非常期待这本书能在这方面提供深入的见解。特别是关于即期利率与远期利率之间的关系，以及它们如何通过套利机会影响期货价格的演变。此外，我对于不同类型固定收益期货（如国债期货、公司债期货等）的独特定价特征也充满了探索的欲望。这本书是否能详细解析这些不同品种在定价上的细微差别，以及这些差别背后蕴含的风险和机会？我更希望它能提供一些案例分析，通过实际的市场数据和交易场景，来印证书中的理论模型，让抽象的公式变得生动形象。毕竟，金融市场瞬息万变，理解定价背后的逻辑，才能更好地把握市场脉搏，避免因认知偏差而错失良机。
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