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发表于2024-11-25
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评分自动化交易策略评估和优化方面的bible,推荐阅读
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第一次写书评。 这是本台湾版的是程式化交易方面的书籍,在taobao花费100元购来; 内容主要是对交易策略的评估与最佳化的思路,在这方面说的很详细,对于系统全面的理解策略评估很有好处。 中文版的程序化书籍不多,好的就更少。 推荐大家阅读。
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评分上图截取自,英文版图书第5章的position sizing章节 是利用凯利公式计算持仓大小的方法。 这个公式明显是错误的。 如果把上式中的平均每笔收益(Average Profit)从1750改成200的话。 计算结果就变成了62.5% 也就是说,平均每笔收益变小了,反而加大的投资的比例。那岂不是更...
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