Stress Testing for Risk Control Under Basel II pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Butterworth-Heinemann

作者:Chorafas, Dimitris N.

出品人:

页数:360

译者:

出版时间:2007-1

价格:$ 107.29

装帧:HRD

isbn号码:9780750683050

丛书系列:

图书标签:

Basel II
风险控制
压力测试
金融风险
银行监管
金融工程
风险管理
金融建模
量化金融
金融市场

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具体描述

"The Consultative" paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision (Basel II) cites the failure of bankers to adequately stress test exposures as a major reason for bad loans. Sample quotes from this crucial document are: 'Banks should take into consideration potential future changes in economic conditions when assessing individual credits and their credit portfolios, and should assess their credit risk exposures under stressful conditions'; 'The recent disturbances in Asia and Russia illustrate how close linkages among emerging markets under stress conditions and previously undetected correlations between market and credit risks, as well as between those risks and liquidity risk, can produce widespread losses'; and, 'Effective stress testing which takes account of business or product cycle effects is one approach to incorporating into credit decisions a fuller understanding of a borrower's credit risk'. Written for professionals in financial services with responsibility for IT and risk measurement, management, and modeling, Dimitris Chorafas explains in clear language the testing methodology necessary for risk control to meet Basel II requirements. Stress testing is the core focus of the book, covering stress analysis and the use of scenarios, models, drills, benchmarking, backtesting, and post-mortems, creditworthiness, wrong way risk and statistical inference, probability of default, loss given default and exposure at default, stress testing expected losses, correlation coefficients, and unexpected losses, stress testing related to market discipline and control action, and pillars 2 and 3 of Basel II. It is written in clear, straightforward style with numerous practical examples. It is based on five years of development and research. It focuses on stress probability of default, stress loss given default, stresses exposure at default.

书籍名称：金融风险管理前沿：巴塞尔协议III下的资本规划与压力测试实务书籍简介本书深入剖析了在全球金融监管框架不断演进的背景下，商业银行和金融机构在风险管理、资本规划与压力测试领域所面临的机遇与挑战。它并非对既有“压力测试”概念的简单重复，而是将视角聚焦于巴塞尔协议III（Basel III）及其后续修订，特别是《最终化巴塞尔协议》（Basel IV，即巴塞尔协议III最终实施方案）所带来的变革性影响。本书旨在为风险管理专业人士、财务规划师、监管合规人员以及金融教育研究者提供一套全面、前瞻且具有高度实操性的理论框架与应用指南。第一部分：监管范式转向与银行资本的重塑本部分首先梳理了自2008年全球金融危机爆发以来，国际银行监管体系发生的深刻结构性变化。重点分析了巴塞尔协议III如何从流动性、杠杆率和资本充足性三个维度全面提升了全球银行业的风险抵御能力。资本质量的提升与新缓冲机制：详细解读了普通股权一级资本（CET1）在巴塞尔III框架下的严格定义，并对资本留存缓冲（Capital Conservation Buffer）、逆周期资本缓冲（Countercyclical Capital Buffer）以及系统重要性银行（G-SIB）附加资本要求进行了深入的量化分析。本书强调，这些缓冲机制不再是静态的监管参数，而是动态影响银行信贷扩张和分红决策的关键因素。杠杆率的回归与约束作用：杠杆率（Leverage Ratio）作为对基于风险加权资产（RWA）计量方法的补充和制衡，其重要性被提升到前所未有的高度。书中通过多案例分析，展示了如何精确计算表内、表外及衍生品交易的杠杆暴露，以及如何管理可能因RWA模型调整而导致的杠杆率“滑坡”现象。操作风险与市场风险计量的新标准：本书详尽阐述了巴塞尔协议III对操作风险（使用新的标准化方法，SA）和市场风险（引入交易账簿的更严格标准，Fundamental Review of the Trading Book, FRTB）的最新计量要求。对于FRTB下的预期损失（EL）和非预期损失（UL）的区分、内外部数据收集的合规性挑战，提供了具体的实施路线图。第二部分：前瞻性资本规划：超越监管底线有效的资本管理必须是前瞻性的、战略性的。本部分着重探讨了机构内部如何将监管要求内化为日常经营和长期战略决策的核心组成部分。内部资本充足评估程序（ICAAP）的深化： ICAAP不再是简单的合规文档，而是银行风险治理的基石。本书详细介绍了构建一个强大ICAAP所需的前置步骤，包括风险偏好设定、风险报告体系构建、以及如何将新兴风险（如气候变化风险）纳入ICAAP的定性和定量评估范围。前瞻性流动性风险管理（LCR与NSFR的整合）：详细分析了流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）对资产负债表结构的深远影响。重点探讨了如何通过优化存款基础、管理高流动性资产储备以及延长融资期限结构，实现LCR和NSFR的最佳平衡，避免过度持有低收益资产。资本分配的优化与价值创造：探讨了在资本受限环境下的资本回报率（RoRAC）优化策略。内容涵盖如何基于风险调整后的绩效指标（如RAROC）对业务条线进行精确的资本归集和定价，确保每一单位资本的投入都能最大化股东价值。第三部分：巴塞尔IV对RWA和模型的终极挑战巴塞尔协议III的“最终化”阶段，即通常所说的巴塞尔IV，对基于模型的结果施加了更严格的“底线”约束，极大地限制了内部评级法（IRB）的适用范围和模型优势，这是当前银行业面临的最大挑战。产出底线（Output Floor）的精确量化：本书对“产出底线”机制进行了详尽的推演和模拟。清晰解释了如何计算使用内部模型得出的RWA与使用标准化方法（Standardized Approach, SA）得出的RWA之间的比率，以及当内部模型结果低于底线时，必须使用SA结果或底线值作为最终RWA的流程。重点分析了该底线对依赖IRB模型的银行（尤其在信用风险和操作风险领域）的资本影响。信用风险计量法的变革：详细比较了巴塞尔II/III下的IRB方法与巴塞尔IV下新引入的“替代性标准化方法”（Standardized Approach for Credit Risk, SA-CR）的核心差异。分析了新SA-CR如何通过引入更细致的外部评级依赖、更保守的风险权重，以及对不良贷款的特殊处理，来提升标准法的稳健性。模型风险治理与透明度：鉴于模型优化的空间被压缩，模型验证和治理的重点转向了模型选择的合理性与透明度。本书提供了建立稳健模型风险管理框架的实践指南，强调模型文档、假设审查和假设敏感性分析在监管审查中的关键作用。第四部分：整合视角下的风险管理：前瞻性压力测试的再定义本书将压力测试的概念提升至战略决策层面，聚焦于前瞻性情景分析与资本规划的动态整合。超越监管要求的深度情景设计：探讨了如何设计超越监管机构设定的宏观经济情景（如深度衰退、利率剧烈波动）的“逆向压力测试”和“极端但可能发生”（Tail Risk）的情景。这包括构建气候变化带来的物理风险与转型风险（如碳税冲击）如何通过贷款组合和投资组合传导至资本充足率的复杂模型。微观到宏观的传导机制分析：重点剖析了微观层面业务风险（如单一大型交易对手违约）如何通过信贷传染、流动性挤兑和市场信心丧失等机制，快速升级为系统性风险。书中提供了构建跨部门风险传染矩阵的方法论。压力测试结果的治理与应用：强调压力测试报告不应停留在风险部门。本书阐述了如何将压力测试结果直接转化为管理层决策的输入项，例如调整业务扩张计划、预先安排资本重组方案，以及优化薪酬激励结构，以确保其与机构的风险承受能力保持一致。结论：面向未来的韧性银行本书的最终目标是引导读者构建一个整合的、前瞻性的风险与资本管理体系。在巴塞尔监管框架日益趋严的背景下，领先的金融机构必须将风险管理从被动的合规负担，转化为主动创造和保护资本的战略工具。本书提供了实现这一转变所需的理论深度、方法论工具和实战案例，是理解和驾驭未来金融监管环境的必备参考书。