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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
☆☆☆☆☆
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Wendell H. Fleming
Springer
2005-11-17
448
GBP 113.00
Hardcover
9780387260457

图书标签: 数学   

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发表于2024-11-30

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图书描述

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

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