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出版者:Edward Elgar Pub

作者:Lo, Andrew W. (EDT)

出品人:

頁數:3240

译者:

出版時間:2007-6-7

價格:USD 1391.00

裝幀:Hardcover

isbn號碼:9781843763420

叢書系列:

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 金融計量經濟學
• 計量經濟學
• 金融
• 經濟學
• 投資
• 時間序列分析
• 迴歸分析
• 統計學
• 量化金融
• 風險管理

一本關於金融計量經濟學前沿理論與實踐的權威指南 《金融計量經濟學國際圖書館》是一部全麵而深刻的著作，它匯集瞭全球頂尖學者在金融計量經濟學領域的最新研究成果和獨到見解。本書旨在為讀者提供一個深入理解金融市場運作機製、量化風險、構建定價模型以及進行預測分析的強大理論框架和實用工具。它不僅僅是一本教科書，更是一份對金融計量經濟學過去、現在和未來發展的權威解讀，是所有緻力於在該領域取得突破的研究者、分析師、投資組閤經理以及政策製定者不可或缺的參考。 本書的核心內容涵蓋瞭金融計量經濟學中最為關鍵和具有挑戰性的幾個方麵，並以一種清晰、係統且富有洞察力的方式呈現。 第一部分：金融計量經濟學的理論基石與發展曆程 本部分著重於構建金融計量經濟學堅實的理論基礎，並追溯其發展脈絡。我們將從最基本的計量經濟學模型齣發，逐步引入金融市場的特殊性，例如非正態分布的收益率、異方差性、自相關性以及結構性變化等。通過對經典計量模型（如綫性迴歸、時間序列模型）在金融數據上的局限性進行詳細探討，本書引齣瞭更適閤金融數據特徵的先進模型。 金融數據特性解析： 深入分析股票收益率、匯率、利率、波動率等金融時間序列的統計特性，如厚尾（leptokurtosis）、偏度（skewness）、集聚性（volatility clustering）以及非平穩性（non-stationarity）。理解這些特性是選擇閤適模型的關鍵。 經典計量模型在金融中的應用與挑戰： 探討傳統計量方法（如OLS、ARIMA）在金融領域的適用範圍以及它們在處理金融數據固有挑戰時遇到的睏難。 時間序列分析的金融視角： 詳細介紹時間序列分析的核心概念，包括平穩性、協整、單位根檢驗等，並闡述它們在金融模型構建中的重要性。 模型選擇與診斷： 提供一套係統性的模型選擇和診斷框架，幫助讀者評估不同計量模型的擬閤優度、解釋力和預測能力，以及如何識彆和處理模型中的診斷統計量異常。 第二部分：波動率建模與風險管理 波動率是金融市場中最核心的特徵之一，也是風險量化和管理的關鍵。本部分將集中探討各種先進的波動率建模技術，以及它們在風險管理中的實際應用。 ARCH/GARCH係列模型： 詳細介紹自迴歸條件異方差（ARCH）及其廣義形式（GARCH）係列模型，包括GARCH(1,1)模型，以及EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH等改進模型。這些模型能夠有效地捕捉金融時間序列的波動率集聚現象。 隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models）： 探討允許波動率本身也隨時間隨機變化的更復雜的模型，如基於連續時間隨機波動率模型（如Heston模型）和離散時間隨機波動率模型。 極值理論（Extreme Value Theory, EVT）在風險管理中的應用： 介紹如何利用EVT來建模金融市場中的極端事件（如市場崩潰），並將其應用於計算極端價值風險（VaR）和期望損失（ES）。 信用風險計量： 深入研究信用風險的計量模型，包括結構模型（如Merton模型）和簡化模型（如CreditMetrics），以及它們在量化違約概率和違約損失方麵的應用。 操作風險計量： 探討操作風險的定義、識彆、度量和管理方法，包括基於損失數據的方法和場景分析等。 第三部分：資産定價與衍生品定價 精準的資産定價和衍生品定價是金融市場有效運作的基礎。本部分將深入探討量化資産定價模型，以及如何利用計量經濟學方法來構建和檢驗這些模型。 因子模型與資産定價： 詳細介紹資本資産定價模型（CAPM）、多因子模型（如Fama-French三因子模型、五因子模型）及其在解釋資産收益率方麵的實證檢驗。 套利定價理論（APT）： 闡述APT的基本原理，以及如何利用多因子模型來構建套利定價框架。 利率期限結構模型： 探討建模短期和長期利率的各種模型，包括Vasicek模型、CIR模型、Nelson-Siegel模型等，以及它們在固定收益證券定價中的應用。 衍生品定價模型： 深入講解Black-Scholes-Merton期權定價模型，並探討其在利率期權、信用衍生品等定價中的擴展和應用。 計量經濟學在檢驗定價模型中的應用： 介紹如何運用計量經濟學方法來檢驗各種資産定價模型的有效性，以及如何處理實證研究中可能齣現的各種挑戰。 第四部分：宏觀金融計量經濟學與政策應用 金融計量經濟學不僅服務於微觀的資産定價和風險管理，也為理解宏觀經濟與金融市場的相互作用提供瞭強大的分析工具，並為政策製定提供量化支持。 貨幣政策傳導機製的計量模型： 探討如何使用計量經濟學模型來分析貨幣政策工具（如利率、公開市場操作）如何通過不同的渠道影響實體經濟和金融市場。 財政政策與金融市場的相互作用： 研究政府支齣、稅收政策等財政措施如何影響資産價格、市場波動率以及整體金融穩定性。 金融危機預警與傳導機製研究： 運用計量模型識彆可能導緻金融危機的早期信號，並分析金融危機如何在不同市場和國傢之間傳播。 央行貨幣政策建模： 介紹央行決策過程的計量模型，以及如何模擬不同政策情景下的經濟和金融市場反應。 宏觀審慎監管的量化分析： 探討如何使用計量經濟學工具來評估和設計宏觀審慎政策，以維護金融體係的整體穩定。 第五部分：前沿研究與未來展望 本部分將聚焦於金融計量經濟學領域最新的研究進展和未來的發展方嚮，為讀者提供一個高屋建瓴的視角。 機器學習與人工智能在金融計量經濟學中的應用： 探討如何利用機器學習技術（如深度學習、支持嚮量機）來處理海量金融數據，發現新的模式，並構建更強大的預測模型。 大數據分析在金融中的挑戰與機遇： 討論如何處理和分析金融領域的海量、高維度、異質性數據，以及由此帶來的新的研究方法和應用場景。 高頻交易數據分析： 介紹如何處理和分析高頻交易數據，揭示市場微觀結構，並開發相應的交易策略。 網絡計量經濟學在金融中的應用： 探討如何利用網絡分析工具來研究金融機構之間的關聯性，識彆係統性風險，以及分析信息傳播的路徑。 可持續金融與氣候風險的計量分析： 關注新興領域，探討如何運用計量經濟學方法來量化氣候變化對金融市場的影響，以及發展綠色金融。 行為金融學與計量經濟學結閤： 探討如何將心理學原理引入金融計量模型，以更好地解釋市場中的非理性行為和異象。 《金融計量經濟學國際圖書館》的每一章都由各自領域的頂尖專傢撰寫，確保瞭內容的深度、廣度和前沿性。本書在理論闡述上力求嚴謹，在模型介紹上力求全麵，在實證分析上力求貼近實際。書中包含大量經過精心設計的圖錶、公式推導和案例分析，旨在幫助讀者不僅理解抽象的理論概念，更能掌握將其應用於解決實際金融問題的能力。 本書的寫作風格清晰流暢，語言精煉準確，避免瞭不必要的術語堆砌，力求讓廣泛的讀者群體都能從中受益。無論是希望係統學習金融計量經濟學理論的研究生，還是需要利用高級計量工具進行投資決策和風險管理的金融從業者，抑或是對金融市場運行機製充滿好奇的學者，都能在這本《金融計量經濟學國際圖書館》中找到自己所需的內容。它不僅是一部寶貴的知識寶庫，更是一次思想的啓發之旅，將引領讀者穿越金融計量經濟學的復雜世界，抵達理解金融市場本質的彼岸。 總而言之，《金融計量經濟學國際圖書館》是一部集理論創新、方法前沿、應用廣泛於一體的裏程碑式著作，它將為金融學界和金融實踐界帶來深遠的影響。

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