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本书是志在选择横截面实证资产定价作为PhD研究方向的博士生所必备的教科书。书中收录的变量为资产定价领域最为常见的控制变量，熟悉这些变量的构造方法统计特征与回归显著性有助于后续博士阶段文献的积累。本书的阅读方法不同于一般教科书，重在利用WRDS数据库复现本书的结果。Replicate papers是实证金融研究的起点，而replicate本书的结果则是起点的起点，熟悉代码和数据是不可避免的苦功夫。祝各位Phd在充分阅读本书之后早日开启自己的研究旅程～