機械交易係統 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

前言
緻謝
第1章　揭開交易的神秘麵紗，定義相關的交易術語 1
1.1　揭開交易的神秘麵紗，無效金融市場下的艱難獲利之路 2
1.2　技術分析之定義 5
1.3　機械交易係統之定義 8
1.4　對相應時間架構的考量 9
1.5　機械交易係統的效用分析 9
1.6　技術指標的種類：順勢指標與均值迴歸係統 14
第2章　數理技術分析模式 18
2.1　技術指標的種類 19
2.2　趨勢跟蹤工具：指標驅動模式解析 22
2.3　價格驅動的順勢指標體係：唐奇安的價格通道破位 39
2.4　均值迴歸指標驅動的震蕩指標體係 40
第3章　順勢交易係統 51
3.1　對相應係統的初級探討 53
3.2　二維度移動平均交叉 65
3.3　二維度移動平均交叉的雲圖 66
3.4　三維度移動平均交叉 67
3.5　三維度移動平均交叉的雲圖 69
3.6　平滑異同移動平均綫（MACD） 71
3.7　動嚮指標（DMI） 73
3.8　帶有平均趨嚮指數的動嚮指標（DMI WITH ADX） 74
3.9　價格通道的破位 76
3.10　布林帶綫 78
3.11　對相應指標所做的比較性分析 79
3.12　THUMB指令集的統一規則 81
3.13　對相應係統分布之尾部形態的清算 84
3.14　趨勢交易者的心理分析 89
第4章　均值迴歸係統 93
4.1　對中期均值迴歸係統的解析 94
4.2　順勢型均值迴歸係統 95
4.3　無乖離性的均值迴歸（復）係統 104
4.4　中期均值迴歸交易者的心理架構 109
第5章　短綫交易係統 114
5.1　扭虧為盈之係統的運行機製 115
5.2　流動性和波動性 115
5.3　相關效應的迴測 118
5.4　使用兩小時時間結構的擺蕩交易 118
5.5　使用60分鍾棒綫數據的均值迴歸係統 122
5.6　無乖離性均值迴歸係統 123
5.7　使用30分鍾棒綫圖數據的均值迴歸係統 127
5.8　基於15分鍾棒綫圖的附帶50小時移動平均過濾指標的RSI極值分布係統 130
5.9　基於5分鍾棒綫圖的附帶16.67小時移動平均過濾的RSI極限指標係統 131
5.10　對短綫交易者的心理所進行的分析 131
第6章　瞭解自己 134
6.1　交易者心理：同質且不斷變化 135
6.2　時間架構、交易係統以及人性的特質 135
第7章　係統研發與分析 147
7.1　概述：係統的研發問題 148
7.2　機械交易係統的優點 148
7.3　交易係統的缺陷 149
7.4　係統數據的優化過程 157
7.5　係統開發過程 183
7.6　數據的分析過程 186
7.7　交易係統的哲學邏輯解析 196
7.8　衡量交易係統的運行績效 199
第8章　價格風險管理 201
8.1　價格風險管理問題概述 202
8.2　交易賬戶中的止損型價格風險管理 204
8.3　價格風險管理的兩大學派 205
8.4　止損型價格風險管理 206
8.5　交易量型價格風險管理模式：輸後加倍和贏後加倍 208
8.6　在險值（VaR）問題的概述 210
8.7　在險值理念的優勢 211
8.8　在險值的缺陷 212
8.9　壓力測試模型 214
8.10　價格風險管理的心理分析 215
8.11　機械交易係統、迴調和交易者信心 216
第9章　收益率增長模式的解析 218
9.1　多元化投資的三種類型 219
9.2　多元化的參數集 219
9.3　多元化交易係統之相關機製的探索 222
9.4　交易係統多元化所引發的交易心理問題之解析 225
第10章　主觀判斷和交易係統 228
10.1　主觀判斷與行情模式的轉變 229
10.2　主觀判斷、波動性和價格衝擊 230
10.3　機械性的判斷模式 232
10.4　"真實"主觀判斷的利弊 233
第11章　機械交易的心理分析 234
11.1　紀律性與靈活性 235
11.2　身體和思想的靈活性 238
11.3　瞭解自己 238
11.4　專注：揭開事物的錶麵看本質 240
11.5　直覺與精神交易者綜閤徵 242
11.6　堅守機械交易係統規則，改善相應的交易環境 243
11.7　在生活和市場的轉換過程中改變我們的人生 244
注釋 247
參考文獻及延伸閱讀 252
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