譯者前言
前言
緻謝
第1章 緒論
1.1 優化問題
1.1.1 綫性與非綫性規劃
1.1.2 二次規劃
1.1.3 錐優化
1.1.4 整數規劃
1.1.5 動態規劃
1.2 具有數據不確定性的優化
1.2.1 隨機規劃
1.2.2 魯棒優化
1.3 金融數學
1.3.1 投資組閤選擇和資産配置
1.3.2 期權定價和對衝
1.3.3 風險管理
1.3.4 資産／負債管理
第2章 綫性規劃：理論與算法
2.1 綫性規劃問題
2.2 對偶性
2.3 最優性條件
2.4 單純形方法
2.4.1 基本解
2.4.2 單純形迭代
2.4.3 單純形錶
2.4.4 圖形解釋
2.4.5 對偶單純形方法
2.4.6 單純形方法的其他形式
第3章 綫性規劃模型：資産／負債現金流配置
3.1 短期融資
3.1.1 建模
3.1.2 應用SOLVER求解模型
3.1.3 SOLVER輸齣結果解釋
3.1.4 模型程序
3.1.5 綫性規劃的特徵
3.2 專項投資組閤
3.3 綫性規劃的靈敏度分析
3.3.1 短期融資
3.3.2 專項投資組閤
3.4 案例分析
第4章 綫性規劃模型：資産定價和套利
4.1 衍生證券和資産定價的基本原理
4.1.1 復製
4.1.2 風險中性概率
4.1.3 資産定價基本定理
4.2 利用綫性規劃檢測套利機會
4.3 附加練習
4.4 案例分析：債券投資管理中的稅收追隨者效應
第5章 非綫性規劃：理論和算法
5.1 引言
5.2 軟件
5.3 單變量優化
5.3.1 二分法
5.3.2 牛頓方法
5.3.3 近似綫性搜索
5.4 無約束優化
5.4.1 最速下降法
5.4.2 牛頓方法
5.5 約束優化
5.5.1 廣義簡化梯度法
……
第6章 NLP模型：波動率估計
第7章 二次規劃：理論和算法
第8章 二次規劃模型：投資組閤優化
第9章 錐優化工具
第10章 金融中的錐優化方法
第11章 整數規劃：理論和算法
第12章 整數規劃模型：構建指數基金
第13章 動態規劃方法
第14章 動態規劃模型：期權定價
第15章 動態規劃模型：構建資産抵押證券
第16章 隨機規劃：理論和算法
第17章 隨機規劃模型：風險價值和條件風險價值
第18章 隨機規劃模型：資産／負債管理
第19章 魯棒優化：理論與工具
第20章 金融中的魯棒優化模型
· · · · · · (收起)