第一章股指期貨的基本知識 1
1.1股指期貨的概況 1
1.1.1股指期貨的概念和基本特徵 1
1.1.2股指期貨産生的背景與發展曆史 3
1.2股指期貨的用途與功能 5
1.2.1股指期貨的用途 5
1.2.2股指期貨的功能 7
1.3股指期貨交易與股票現貨等交易的區彆及其特殊點 8
1.3.1股指期貨交易與股票交易的區彆 9
1.3.2股指期貨與商品期貨交易的區彆 10
1.3.3股指期貨與股指期權交易的區彆 11
1.3.4股指期貨行情指標的特殊點 12
1.4股指期貨交易的基本知識 13
1.4.1我國股指期貨市場的組織結構 13
1.4.2股指期貨的經紀和自營業務 16
1.4.3交易會員與結算會員的關係 17
1.4.4做好股指期貨交易前的準備工作 19
第二章股指期貨開戶交易流程 21
2.1如何參與股指期貨交易 21
2.1.1個人是否能參與股指期貨交易 21
2.1.2明確自己屬於哪種類型的參與者 22
2.1.3您是否適閤炒股指期貨 23
2.2炒股指期貨如何辦理開戶 24
2.2.1股指期貨交易開戶的具體流程 24
2.2.2辦理開戶應注意的事項 31
第三章股指期貨閤約交易品種 35
3.1股指期貨交易品種及特點 35
3.1.1我國的股指期貨交易品種 35
3.1.2滬深300股指期貨的交易特點 35
3.2股指期貨閤約的介紹 36
3.2.1閤約標的物 37
3.2.2閤約乘數 38
3.2.3報價單位及最小變動價位 38
3.2.4閤約月份 39
3.2.5交易時間 39
3.2.6閤約的最後交易日 40
3.2.7每日價格波動限製 40
3.2.8保證金 41
3.2.9交割時間和方式金 42
3.2.10交易手續費 42
3.3滬深300指數 43
3.3.1滬深300指數編製特點 43
3.3.2滬深300指數編製方法 45
第四章股指期貨交易規則 49
4.1中金所《交易規則》解讀 49
4.1.1股指期貨細則解析 49
4.1.2炒股指期貨起步價格 50
4.2股指期貨的基本交易製度 51
4.2.1保證金製度 51
4.2.2當日無負債結算製度 53
4.2.3限倉製度 54
4.2.4大戶報告製度 55
4.2.5強行平倉製度 56
4.2.6強製減倉製度 57
4.2.7結算擔保金製度 59
4.2.8漲跌停闆製度 61
4.2.9熔斷製度 62
4.2.10風險警示製度 62
4.3股指期貨其他交易製度 64
4.3.1會員分級結算製度 65
4.3.2結算會員聯保製度 66
4.3.3現金交割製度 67
4.3.4IB製度 68
第五章股指期貨交易價格 71
5.1股指期貨價格的確定方式以及影響因素 71
5.1.1股指期貨價格的確定方式 71
5.1.2期貨價格與成交量、持倉量關係 73
5.1.3影響股指期貨價格的因素 77
5.2滬深300股指期貨交易價格是如何確定的 79
5.2.1開盤價與收盤價 79
5.2.2當日結算價、最後結算價與交割結算價 80
5.3股指期貨競價方式以及撮閤原則 82
5.3.1股指期貨競價方式 82
5.3.2股指期貨撮閤原則 84
5.3.3撮閤成交價的確定 84
第六章股指期貨交易指令 86
6.1股指期貨交易術語 86
6.1.1多頭和空頭 86
6.1.2開倉、持倉、平倉和爆倉 86
6.1.3總持倉量和總成交量 88
6.1.4換手交易量 88
6.1.5追加保證金和強製平倉 89
6.2關注股指期貨的交易指令 91
6.2.1市價指令 91
6.2.2限價指令 92
6.2.3取消指令 93
6.2.4止損指令 93
6.3股指期貨的結算 95
6.3.1股指期貨交易賬戶是如何計算的 95
6.3.2股指期貨的結算原則 98
6.3.3中金所對結算賬戶的管理 98
6.3.4結算會員齣金業務的辦理 99
6.3.5結算準備金餘額的計算 100
第七章股指期貨交易策略 101
7.1股指期貨的投機交易 101
7.1.1股指期貨交易策略——投機交易 101
7.1.2股指期貨投機原理 104
7.1.3股指期貨投機操作的對衝交易 106
7.1.4投機交易的風險管理 108
7.2股指期貨跨期套利交易策略 109
7.2.1股指期貨跨期套利原理 110
7.2.2股指期貨閤約的價差套利操作策略 111
7.2.3滬深300指數期貨跨期套利分析 112
7.3股指期貨期現套利交易策略 117
7.3.1期現套利(指數套利)的原理 117
7.3.2股指期貨期現套利模型 119
7.3.3如何利用滬深300股指期貨套利 123
第八章股指期貨投資技巧 127
8.1建立一套完善的交易係統 127
8.1.1製訂交易計劃 127
8.1.2建立完善的交易係統 129
8.2股指期貨操作要點 131
8.2.1股指期貨操作的注意點 131
8.2.2股指期貨操作的要務 133
8.3股指期貨的基本麵分析和技術分析 135
8.3.1基本麵分析的要點 136
8.3.2技術分析的要點 138
8.4如何利用股指期貨進行套期保值 141
8.4.1股指期貨套期保值的功能 141
8.4.2股指期貨套期保值的原理 142
8.4.3股指期貨套期保值的分析 143
8.4.4股指期貨套期保值應遵循的原則 146
第九章股指期貨贏利法則 147
9.1股指期貨贏利的三大法寶 147
9.1.1做好資金管理 147
9.1.2養成良好的心態 150
9.1.3建立穩定的交易係統 152
9.2股指期貨贏利最重要的法則——止贏和止損 153
9.2.1股指期貨止贏和止損的重要性 154
9.2.2要有贏利目標——設置止贏點 155
9.2.3掐準止損點 157
9.3股指期貨贏利模式 160
9.3.1什麼是投資贏利模式 161
9.3.2股指期貨贏利模式 162
9.4股指期貨贏利案例 163
第十章股指期貨風險防範 169
10.1股指期貨風險認識 169
10.1.1股指期貨的風險類型 169
10.1.2股指期貨風險的成因 172
10.2股指期貨風險防範 173
10.2.1如何防範期指交易風險 174
10.2.2股指期貨交易風險控製案例 175
10.3如何防範股指期貨網上交易風險 183
10.4如何規避股指期貨操作陷阱 185
· · · · · · (收起)