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当前，我国保险业正处于改革与发展的关键时期。一方面，保险市场主体不断增加，保险业务规模迅速扩大，市场化程度逐步提高，保险业大有可为；另一方面，我国保险业起步晚，与发达国家相比，还有较大差距。在人力资源上体现为缺乏一批具有全球眼光、具备专业技术知识、富于开拓创新精神的专业保险销售队伍。这种情形已引起保险界业内人士的重视，不少人已积极行动起来，我的学生索晓辉便是其中之一。他以优异的成绩在中央财经大学保险系完成学业，之后又在保险行业从事培训工作多年，既有扎实的保险理论功底，又有丰富的保险培训经验。
《保险中介从业人员基本资格考试复习指南一保险经纪相关知识》一书由索晓辉独立编写完成，是其多年从事保险培训经验的总结。该书具有两个特点：其一，依据最新的考试教材和大纲编写，紧跟考试形势，突出命题特点；其二，条理清楚，脉络清晰，深入浅出，便于自学。
这本辅导用书构思新颖，内容充实，使考生能在短时间内全面而深入地掌握《保险基础知识》和《保险中介相关法规制度汇编》的重点与难点，在同类辅导书中，堪称精品。
最后，我预祝所有参加保险中介从业人员基本资格考试的考生顺利而轻松地通过考试。
现代金融市场风险管理实务：理论、模型与案例分析 本书面向金融机构从业人员、风险管理专业人士、金融学及经济学高等院校师生，旨在提供一套全面、深入且具有高度实务指导价值的现代金融风险管理知识体系。 在当前全球经济一体化和金融科技飞速发展的背景下，金融市场的复杂性与不确定性日益增强。传统的风险管理方法已难以应对新兴的系统性风险、流动性风险和操作风险挑战。本书紧密围绕现代金融机构的核心风险管控需求，系统性地梳理了风险管理的理论基础、量化模型、监管框架以及前沿实践。 全书共分为六大部分，内容涵盖宏观审慎视角下的风险认知、微观机构层面的风险识别与计量、特定金融业务的风险挑战，以及风险治理的组织架构与文化建设。 --- 第一部分：金融风险管理理论基础与宏观审慎框架 本部分着重构建理解现代金融风险的理论基石，并从国家和全球宏观层面探讨风险的传染与共振机制。 第一章：金融风险的本质、分类与演进 本章详细解析了金融风险的经济学内涵，区分了信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险以及新兴的法律风险和模型风险。通过历史案例，如2008年全球金融危机，阐述了风险的动态演变路径，特别是影子银行体系和场外衍生品的风险积聚过程。强调了风险与收益之间的内在关系，以及风险偏好的设定在公司战略中的核心地位。 第二章：宏观审慎监管的兴起与工具箱 针对金融体系的系统性风险，本章深入探讨了宏观审慎政策的理论基础，即解决“外部性”问题的必要性。详细介绍了逆周期资本缓冲（CCyB）、宏观审慎管理下的资本要求（如G-SIB附加要求）、系统重要性金融机构（SIFI）的特殊监管框架。分析了宏观压力测试在识别系统性风险脆弱环节中的作用，并对比了不同国家和地区在宏观审慎政策工具应用上的差异和有效性。 第三章：金融市场微观结构与风险传导机制 本章聚焦于交易对手方风险（CVA）和潜在的融资压力。剖析了金融市场交易的微观结构，如做市商行为、订单簿深度对价格发现的影响。重点分析了保证金制度、抵押品管理和净额结算机制如何影响风险的实时暴露。讨论了资产负债期限错配在流动性危机中的关键作用。 --- 第二部分：核心风险的量化计量与建模技术 本部分是全书的技术核心，详细介绍了信用、市场和流动性风险在量化层面应如何评估和管理。 第四章：信用风险的计量模型与实践 系统介绍了信用风险的经典和现代计量方法。从传统的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计入手，深入剖析了结构化方法（如Merton模型）和统计回归模型在企业和零售信贷中的应用。详细讲解了预期信用损失（ECL）模型（IFRS 9/CECL）的实施要点，包括宏观经济情景的纳入和预期寿命的判断。对信用风险集中度分析和信用组合风险的建模进行了深入探讨。 第五章：市场风险的量化工具与前沿应用 本章全面覆盖市场风险的计量方法。从历史模拟法、参数法（方差-协方差法）到蒙特卡洛模拟法，对每种方法的适用场景和局限性进行了对比分析。重点讲解了风险价值（VaR）模型的局限性，并详细介绍了期望缺口（ES）/条件风险价值（CVaR）作为更稳健风险度量标准的计算流程及其在压力测试中的应用。探讨了波动率微笑、跳跃扩散过程在期权定价和风险对冲中的影响。 第六章：流动性风险的量化与压力测试 本章阐述了流动性风险的两个核心维度：融资流动性风险和市场流动性风险。详细介绍了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）的监管要求和内部计量方法。重点解析了ALM（资产负债管理）中的期限结构匹配和缺口分析。最后，构建了多情景、多时间尺度的流动性压力测试框架，用以评估机构在极端市场条件下的生存能力。 --- 第三部分：操作风险、模型风险与新兴风险管理 本部分关注那些难以完全用市场价格或历史数据量化的非传统风险领域。 第七章：操作风险的成熟管理体系构建 阐述了操作风险的四大损失事件类型及其损失数据库（LDA）的构建。重点介绍了关键风险指标（KRI）的设计与应用，用以前瞻性地监控潜在的操作薄弱环节。探讨了流程映射、控制自我评估（CSA）以及场景分析在识别新兴操作风险（如外包风险）中的作用。 第八章：模型风险的识别、验证与治理 随着金融创新和量化驱动的决策增多，模型风险日益凸显。本章详细介绍了模型验证的“三道防线”原则。区分了模型假设风险、输入数据风险和校准风险。讲解了模型风险管理部门如何设计独立的验证流程，包括基准测试、敏感性分析以及模型的持续监控机制，确保模型在业务环境变化时仍能保持其有效性。 第九章：金融科技（FinTech）带来的新风险与应对 本章探讨了人工智能、大数据和区块链技术在金融领域的应用所带来的新风险，如算法偏见风险、数据隐私与安全风险、以及分布式账本技术的监管套利风险。强调了建立适应技术变革的“韧性”风险治理架构的必要性。 --- 第四部分：风险治理、内部控制与资本管理 本部分着眼于“人”与“流程”在风险管理中的决定性作用，以及资本作为风险缓冲的优化配置。 第十章：巴塞尔协议III/IV下的资本充足与优化配置 本书深入解读了巴塞尔协议的最新发展，重点分析了信用风险、市场风险和操作风险的最低资本要求计算框架。详细阐述了内部评级法（IRB）的准入标准、实施挑战以及监管机构的“他审”重点。讨论了资本的经济合理性评估（RAROC/EVA）及其在业务选择和定价中的应用。 第十一章：三道防线：风险治理的组织架构与文化 系统阐述了“三道防线”模型在现代金融机构的落地实践。强调了董事会和高层管理层在风险文化塑造中的领导责任。详细分析了如何有效分离业务线（第一道防线）、风险管理职能（第二道防线）与内部审计（第三道防线）的独立性与协作机制。 第十二章：压力测试的深度应用与监管要求 将压力测试提升到战略决策层面，而非仅仅满足监管合规。本章区分了监管压力测试、内部管理压力测试和逆向压力测试。指导读者如何构建包含宏观情景、微观冲击和多风险耦合的综合性压力测试方案，并将测试结果有效地反馈至资本规划、薪酬激励和业务发展战略中。 --- 第五部分：特定业务领域的风险管理聚焦 本部分针对金融机构的重点业务条线进行风险剖析。 第十三章：公司信贷与项目融资的风险控制 侧重于非标资产和复杂交易结构下的风险识别。针对项目融资，深入分析了建设期、运营期和再融资阶段的现金流风险和政治风险。讨论了担保结构、合同条款和担保品价值评估在保障债权实现中的关键性作用。 第十四章：交易业务与衍生品风险管理 聚焦于衍生品交易中的风险敞口计量。讲解了净对冲、交易限额设置以及衍生品交易的结算风险。详细分析了互换（Swap）、远期（Forward）和期权（Option）等工具的特定风险特征，以及如何利用衍生工具本身进行风险转移（如信用违约互换CDSW在信用风险管理中的应用）。 第十五章：资产管理与托管业务的受托责任风险 从资产管理人的角度，分析了投资组合的业绩归因风险、合规风险和信义责任风险。强调了在投资过程中对投资范围、杠杆使用以及信息披露的严格控制，以避免利益冲突和投资失误对客户及管理人声誉造成的损害。 --- 第六部分：风险管理的前沿趋势与国际比较 第十六章：全球风险监管的最新动态与趋势 对国际清算银行（BIS）、金融稳定理事会（FSB）的最新倡议进行梳理，包括对非银行金融中介（NBFI）的监管关注、气候相关金融风险（TCFD）的披露要求以及生物多样性风险的初步纳入框架。 第十七章：风险管理的技术升级：AI与数据治理 探讨了如何利用大数据分析进行实时风险监控、异常交易识别（反欺诈/反洗钱）以及利用自然语言处理（NLP）技术快速分析法律合同和监管文件。强调了数据质量和数据治理在支撑所有高级风险模型有效性中的基础性地位。 结语：迈向韧性与可持续的风险管理 本书总结了风险管理从合规驱动向价值驱动转型的必然趋势，鼓励金融机构将风险管理内化为核心竞争力，实现稳健增长。 --- 本书特点： 1. 深度与广度兼备： 理论框架严谨，覆盖了从宏观审慎到微观量化的所有关键风险领域。 2. 实务指导性强： 提供了大量的模型应用细节、监管计算公式解析和实际案例分析，便于从业人员直接对标工作流程。 3. 前瞻性视角： 紧跟最新的监管改革（如巴塞尔终局）和金融科技带来的风险挑战，确保知识体系的时效性。 本书将作为金融风险管理领域从业者、监管机构研究人员以及相关专业学生的权威参考手册。
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