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出版者:中国财政经济

作者:周天勇主编

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2002-12-01

价格:15.6

装帧:

isbn号码:9787500562597

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 发展经济学
• 经济发展
• 贫困
• 不平等
• 国际经济
• 发展中国家
• 经济增长
• 政策分析
• 福利经济学

现代金融市场中的风险管理与衍生品应用 图书简介 本书深入剖析了当代金融市场错综复杂的风险构成，并系统阐述了主流的风险管理工具与衍生品工具的应用策略。在全球化、高频交易和金融科技（FinTech）深度融合的背景下，传统风险衡量指标已不足以应对新型的市场波动与系统性风险。本书旨在为金融专业人士、资深投资者以及金融工程领域的学生提供一个既具理论深度又贴合实务操作的指南。 第一部分：现代金融风险的本质与度量 第一章首先界定了现代金融风险的内涵与外延。不同于早期仅关注信用风险和市场风险的狭隘视角，本书强调了流动性风险、操作风险、模型风险以及日益重要的“尾部风险”（Tail Risk）在当前市场中的决定性作用。我们探讨了金融危机中信息不对称和羊群效应如何放大系统性风险的传导机制。 第二章重点探讨风险的量化模型。传统的VaR（风险价值）模型因其对正态分布的依赖性，在衡量极端事件时的不足被详尽分析。我们引入了更稳健的风险度量方法，如ES（预期损失，Expected Shortfall），并结合极值理论（Extreme Value Theory, EVT）来构建更准确的压力测试框架。针对特定资产组合，如包含大量非线性头寸（如期权策略）的投资组合，本书详细介绍了如何利用模拟方法（如蒙特卡洛模拟）进行风险情景分析。 第三章聚焦于特定风险维度：信用风险的演变。从传统的违约概率（PD）和违约损失率（LGD）模型，到现代的结构化信用产品（如CDO）的定价与风险剥离技术。我们分析了2008年金融危机中信用风险定价模型失效的原因，并介绍了CVA（信用风险价值）和DVA（债务风险价值）等先进的交易对手风险管理工具。 第二部分：衍生品市场：风险转移的核心工具 第四章全面梳理了基础衍生品的定价理论与市场结构。重点解析了远期、期货、互换（Swaps）和期权（Options）的无套利定价原理。我们深入探讨了布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的假设与局限性，并介绍了波动率偏度和微笑现象背后的市场驱动因素。对于利率衍生品，本书详尽阐述了远期利率平价理论在构建远期利率协议（FRA）和利率期货中的应用。 第五章深入研究了高级期权策略与波动率交易。读者将学习如何构建复杂的多腿期权组合（如蝶式、跨式、秃鹰式等）以实现特定的风险敞口调整或利用对市场波动率的预期。此外，本书还介绍了波动率互换（Variance Swaps）和VIX指数期货在对冲波动性风险中的实战应用。 第六章着眼于信用衍生品。信用违约互换（CDS）作为转移特定信用风险的关键工具，其定价模型（包括结构化CDS的精算方法）得到了详尽的阐述。我们还探讨了CDS作为宏观经济指标的有效性，以及CDS市场流动性在危机时期的表现。 第三部分：风险管理的整合与技术应用 第七章探讨了企业层面和投资机构的风险治理框架。这包括建立“三道防线”的风险管理体系、制定恰当的风险偏好声明（Risk Appetite Statement）以及内部审计与风险文化的建设。本书强调了监管要求（如巴塞尔协议III/IV）对金融机构风险资本配置的深远影响。 第八章聚焦于利率风险的动态管理。在利率环境不断变化（如从零利率向加息周期过渡）的背景下，银行和保险公司如何利用利率互换、期权和期权类产品（如期权利率上限和下限，Caps and Floors）来管理其久期错配。本书提供了详细的现金流模型，用以评估这些工具对净利息收入（NII）的保护效果。 第九章是关于金融工程中的模型风险与校准。随着衍生品工具的复杂化，定价模型和风险模型本身引入的误差成为新的风险源。本章讨论了如何通过模型验证、压力测试和参数敏感性分析来量化和减轻模型风险。特别关注了蒙特卡洛模拟中收敛速度的优化问题。 第十章展望了金融科技对风险管理的影响。区块链技术在提高交易透明度和结算效率方面的潜力，以及机器学习（ML）在早期预警系统（EWS）和复杂欺诈检测中的应用被重点讨论。本书强调，技术进步要求风险管理人员必须具备更强的跨学科能力。 结论与展望 本书最后总结了在不确定性常态化的现代金融环境中，风险管理不再是简单的合规活动，而是驱动价值创造和确保机构韧性的核心竞争力。成功的风险管理需要理论深度、技术熟练度以及对市场结构演变的敏锐洞察力。本书提供的工具和框架旨在帮助读者驾驭这一高风险、高回报的领域。

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读完这本书，我内心涌起一种强烈的使命感和责任感。它不仅仅是关于发展经济学的理论，更是关于如何让世界变得更美好。作者用充满激情和洞察力的笔触，描绘了发展过程中遇到的种种困境，比如不平等的加剧、环境的破坏以及贫富差距的扩大，同时也提出了许多具有建设性的解决方案。我特别被书中关于可持续发展、包容性增长以及公正贸易的讨论所吸引，这些理念让我看到了一个更加公平、更有希望的未来。它鼓励我们每个人都去思考自己在促进发展中的作用，去关注那些最需要帮助的人群，去为构建一个更加美好的世界贡献自己的力量。这本书让我不再是一个被动的信息接收者，而是成为了一名积极的思考者和行动者。它是一本能够改变人看待世界的方式，并激励人去采取行动的书。

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这本书的叙述风格非常独特，它不像传统的教材那样枯燥乏味，反而充满了故事性和人文关怀。作者似乎是一位非常有经验的观察者，他用生动形象的语言，将那些抽象的经济学理论转化为一个个鲜活的场景和人物。我仿佛跟着他一起走访了许多发展中的地区，亲眼见证了那里的人民如何努力改变命运，又如何面临着各种各样的阻碍。书中有很多关于社会创新、社区发展以及基层组织力量的描写，让我看到了在宏大的经济发展叙事之外，那些微小但至关重要的改变是如何发生的。它让我重新思考了“发展”的意义，不再仅仅是国家层面的政策制定，更是关乎个体、家庭和社会每一个角落的进步。我特别欣赏作者在书中对弱势群体、边缘化人群的关注，以及对他们所经历的困境的深刻同情。这本书让我感受到了经济学不应仅仅是冷冰冰的数字和模型，更应该回归到人本身，关注人的福祉和尊严。

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我得说，这本书的内容真的相当“硬核”，但对于任何想要深入了解全球经济格局背后逻辑的人来说，绝对是不可多得的宝藏。作者以非常严谨的学术态度，构建了一个宏大的分析框架，深入剖析了不同国家和地区在发展道路上所面临的独特挑战以及各自的应对策略。它不像市面上很多轻松读物那样，只提供一些浅显的观点，而是用大量的数据、理论和实证研究来支撑其论点，读起来需要一定的耐心和思考。我尤其欣赏书中对一些复杂经济现象的梳理，比如贫困的代际传递、发展中国家在全球贸易中的地位、以及国际援助的有效性等等。作者并没有给出简单的答案，而是呈现了问题的复杂性，并引导读者去思考更深层次的原因。对于那些对经济学原理有一定了解，或者对国际发展问题抱有浓厚兴趣的读者来说，这本书无疑会带来一场思想盛宴。它不仅仅是一本书，更像是一次对全球经济发展历程的深度探索，让人在阅读过程中不断刷新认知，也对未来发展趋势有了更清晰的判断。

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这本书真的让我大开眼界，虽然书名听起来有点学术，但实际上内容非常接地气，让我对“发展”这个概念有了全新的理解。以往我总是把发展简单地理解为GDP的增长，或者城市的高楼大厦，但这本书深入浅出地探讨了发展背后更深层次的驱动因素。它不仅仅是关于经济数字的分析，更像是在讲述一个个国家、一个个社区如何摆脱贫困，迈向更美好的生活。我特别喜欢书中对一些发展中国家案例的剖析，那些真实的、充满挑战的故事，让我感受到了发展过程中的艰辛与不易，同时也看到了人类坚韧不拔的精神。书中对教育、医疗、制度建设等非经济因素在发展中的重要性进行了详尽的论述，这一点对我触动很大。以前总觉得技术和资本是王道，但这本书让我明白，人的素质、社会的支持体系同样至关重要。它让我意识到，真正的“发展”是一个多维度、系统性的工程，需要从根本上改变人们的生活方式和思维模式。读完这本书，我感觉自己不再是一个旁观者，而是对全球发展议题有了更深刻的洞察和共鸣。

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我必须承认，这本书的某些章节对于非专业读者来说可能有些挑战性。作者在书中运用了一些非常专业的经济学模型和术语，如果你没有相关的背景知识，阅读起来可能会感到吃力。然而，一旦你克服了初期的障碍，你会发现其中蕴含的深刻洞见是极其宝贵的。它提供了一个非常系统化的视角，来理解为什么有些国家能够实现持续繁荣，而另一些国家却长期停滞不前。书中对历史因素、地理条件、文化传统以及政治体制等非经济因素在发展过程中的作用进行了详尽的分析，这让我对发展问题有了更加全面和辩证的认识。它打破了我以往一些过于简单化的认知，让我认识到发展是一个极其复杂且受多重因素影响的过程。对于那些想要挑战自己，深入理解全球经济发展深层机制的读者来说，这本书绝对是一次非常有价值的智力冒险。

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