投资组合保险及策略研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国经济

作者:姚远

出品人:

页数:174

译者:

出版时间:2007-6

价格:18.00元

装帧:

isbn号码:9787501780419

丛书系列:

图书标签:

• 投资组合
• 保险
• 策略
• 风险管理
• 金融工程
• 资产配置
• 量化投资
• 期权
• 衍生品
• 投资

【图书简介】 《全球资本市场动态与风险管理前沿》 一、 市场脉搏与宏观洞察 本书深入剖析当前全球资本市场的最新动态，从宏观经济视角出发，揭示驱动市场波动的关键因素。我们将聚焦于全球主要经济体（如美国、中国、欧盟、日本等）的货币政策走向，分析利率变动、通货膨胀预期、财政刺激力度对资产价格的影响。特别关注地缘政治风险、贸易摩擦、气候变化等非经济因素如何在瞬息万变的全球格局中重塑市场预期，并为投资者提供前瞻性的分析框架。 我们将详细阐述国际收支平衡、汇率波动、大宗商品价格变化等对跨境投资的深远影响。通过历史数据回顾与趋势预测，揭示不同资产类别（股票、债券、外汇、商品、房地产）在不同宏观经济周期下的表现规律。本书将提供一套实用的宏观经济指标分析工具，帮助读者识别经济周期的拐点，理解其对投资组合的潜在冲击。 二、 资产配置与多元化策略的精进 在理解宏观环境的基础上，本书将重点探讨如何构建和优化投资组合。我们将超越传统的资产配置理论，深入研究诸如“风险平价”、“目标日期”、“生命周期”等多元化策略的实际应用与局限性。本书将详细解析不同资产类别之间的相关性与收益风险特征，探讨如何在不同市场环境下调整资产配置比例，以最大化组合的风险调整后收益。 特别地，我们将引入更为先进的资产配置模型，例如基于机器学习的动态资产配置、因子投资模型（如价值、规模、动量、质量、低波动等因子）的应用，以及另类投资（如对冲基金、私募股权、基础设施、收藏品等）在多元化投资组合中的作用与风险考量。本书将通过大量案例分析，展示成功的资产配置如何帮助投资者穿越市场周期，规避黑天鹅事件。 三、 风险管理：从识别到主动规避 风险管理是投资成功的基石。本书将提供一个全面而系统的风险管理框架，涵盖从风险识别、度量、监控到控制的全过程。我们将深入剖析市场风险（系统性风险和非系统性风险）、信用风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险以及声誉风险等各类投资风险。 本书将详细介绍 VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk)、压力测试、情景分析等量化风险度量方法，并解释其在实际应用中的优劣。我们将探讨如何通过衍生品工具（如期货、期权、互换）进行有效的风险对冲，以及在不同市场环境下选择合适的对冲策略。此外，本书还将关注新兴风险，如网络安全风险、ESG（环境、社会、公司治理）相关风险，并探讨如何将其纳入风险管理体系。 四、 投资工具的深度解析与应用 本书将对各类主流投资工具进行深入的剖析，并探讨其在不同投资策略中的应用。 股票投资： 从基本面分析（财务报表解读、行业分析、公司估值）到技术面分析（图表形态、技术指标），从价值投资、成长投资到动量投资，详细介绍各种股票投资流派的投资逻辑与操作方法。我们将探讨如何利用量化方法筛选股票，以及不同市场（发达市场、新兴市场）的股票投资特点。 债券投资： 深入解析债券的种类（国债、公司债、可转债、高收益债等）、定价模型、久期与凸性等关键概念。我们将分析不同债券品种的风险收益特征，以及利率变动对债券组合的影响。本书还将探讨债券在构建稳健投资组合中的作用，以及如何进行信用风险分析。 衍生品投资： 详细介绍期货、期权、权证、掉期等衍生品的交易机制、定价原理及其在风险对冲和投机中的应用。我们将重点分析不同类型的期权策略（如价差策略、保护性策略）及其盈亏特点。 另类投资： 深入研究私募基金、风险投资、对冲基金、房地产投资信托（REITs）、基础设施投资、商品期货、贵金属等非传统资产类别。本书将分析这些另类投资的风险收益特征、流动性、投资门槛及潜在回报，并探讨其在分散化投资组合中的价值。 五、 行为金融学与投资心理学 本书认为，人的心理因素对投资决策具有不可忽视的影响。我们将引入行为金融学的核心概念，探讨投资者常见的认知偏差，如锚定效应、过度自信、损失规避、羊群效应等。通过分析这些心理误区，本书旨在帮助读者识别自身和他人的非理性行为，从而做出更理性的投资决策。 我们将深入研究投资者的情绪管理，如何在市场波动中保持冷静，避免因恐慌或贪婪而犯下致命错误。本书将提供实用的心理调适方法，帮助投资者建立坚定的投资纪律，并专注于长期投资目标。 六、 量化投资与算法交易的最新进展 本书将介绍量化投资的理论基础与实践应用，包括因子模型、统计套利、机器学习在投资中的应用等。我们将解析如何构建和回测量化交易策略，以及如何利用大数据分析发掘投资机会。 特别地，本书将深入探讨算法交易的最新趋势，包括高频交易、量化对冲策略、以及利用人工智能进行预测和执行的最新进展。我们将分析算法交易的优势与挑战，以及其对市场结构的影响。 七、 投资组合的构建、监控与再平衡 本书将系统地指导读者完成投资组合的整个生命周期管理。从明确投资目标、风险承受能力出发，到选择合适的资产类别和投资工具，构建初步的投资组合。 我们将重点阐述投资组合的持续监控机制，如何通过各种指标（如收益率、波动率、夏普比率、最大回撤等）评估组合的表现。本书还将详细介绍投资组合的再平衡策略，何时何地进行调整，以及如何根据市场变化和个人情况的变化，对组合进行动态优化。 八、 未来展望与创新趋势 本书的最后一章将展望未来资本市场的可能发展方向，包括金融科技（FinTech）在投资领域的深度融合，如区块链技术在证券结算和资产代币化中的应用；人工智能（AI）在投资分析、风险管理和客户服务中的作用；以及可持续投资（ESG投资）的日益重要性。 我们将探讨新的投资范式，以及投资者如何适应日益复杂和动态的市场环境。本书旨在为读者提供一个全面、深入且具有前瞻性的投资知识体系，助力读者在波诡云谲的全球资本市场中，实现财富的稳健增值。

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