初级计量经济学EViews的应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:辽宁东北财经大学

作者:[美]R.卡特·希尔

出品人:

页数:181

译者:张成思

出版时间:2006-9

价格:26.00元

装帧:

isbn号码:9787810849272

丛书系列:

图书标签:

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初级计量经济学 EViews 应用指南：理论与实践的桥梁 计量经济学，作为一门连接经济理论与现实数据、提供量化分析工具的学科，在现代经济研究、政策制定与商业决策中扮演着至关重要的角色。然而，抽象的经济模型与纷繁复杂的真实数据之间，往往存在一道理解与应用的鸿沟。本书，《初级计量经济学 EViews 应用指南》，正是为弥合这道鸿沟而生，它将带领您从零开始，循序渐进地掌握计量经济学的基础理论，并熟练运用 EViews 这一功能强大的统计软件，将理论知识转化为解决实际问题的能力。 本书的写作宗旨是“理论为基，实践为翼”。我们深知，脱离理论的实践如同无根之木，而缺乏应用的理论则显得空洞乏味。因此，本书在每一章节都力求将计量经济学的基础概念、核心模型与其在 EViews 中的具体操作紧密结合，形成一个有机整体。您将不再是孤立地学习抽象的数学公式，也不是机械地敲击软件命令，而是会在理解理论逻辑的基础上，通过 EViews 提供的直观界面和强大功能，亲身体验数据分析的全过程，从而深刻理解计量经济学的精髓。 本书的结构设计，旨在为初学者构建一个清晰、完整的学习路径。 第一部分：计量经济学基础与 EViews 入门 本部分将为您奠定坚实的理论基础，并引导您熟悉 EViews 的基本操作。 第一章：计量经济学导论 计量经济学是什么？它为何重要？本书将从宏观视角出发，介绍计量经济学在经济学研究中的地位和作用。 经济学模型与计量经济学模型：理解理论模型如何转化为可检验的统计模型。 计量经济学的基本研究方法：从数据收集、模型设定到估计、检验与预测，勾勒出完整的计量经济学研究流程。 EViews 简介与安装： 简单介绍 EViews 的发展历程、特点及其在计量经济学领域的广泛应用，并提供详细的安装指导，确保您能顺利开启软件之旅。 EViews 的基本界面与操作： 熟悉 EViews 的工作文件（.wf1）、对象浏览器（Quick, help, Views, Proc, Options, Window, Freeze, Rename, Copy, Remove 等菜单选项），了解如何创建、打开、保存工作文件。学习导入和导出各类数据格式（如 Excel, CSV, Text 等）。 第二章：数据与描述性统计 数据类型：理解时间序列数据、横截面数据、面板数据等不同数据类型及其特点。 描述性统计方法：均值、中位数、众数、方差、标准差、偏度、峰度等基本统计量的计算与解释。 EViews 中的数据管理： 如何在 EViews 中创建、编辑、删除序列（Series）。学习使用 EViews 的内置工具进行数据清洗、转换（如对数变换、差分等）与重构。 EViews 中的描述性统计分析： 利用 EViews 生成各种描述性统计量，并进行图示化分析，如直方图、箱线图、散点图等，帮助您初步认识数据的分布特征和潜在规律。 第二部分：经典计量经济学模型与 EViews 应用 本部分是本书的核心，将系统讲解最常用、最基础的计量经济学模型，并结合 EViews 演示每一步操作。 第三章：简单线性回归模型 线性回归模型的基本假设：对随机扰动项的假设（零均值、同方差、无自相关、正态分布）及其重要性。 普通最小二乘法（OLS）估计：理解 OLS 的基本原理，即如何最小化残差平方和来估计模型参数。 参数估计与拟合优度：学习如何解释回归系数的经济含义，理解 R²、调整 R² 等拟合优度指标。 EViews 中的简单线性回归： 通过具体的例子，演示如何在 EViews 中进行简单线性回归分析。从数据准备到模型设定，再到结果解读，步步深入。 回归结果的解读： 详细讲解 EViews 输出结果中各个部分的含义，包括系数估计值、标准误、t 统计量、p 值、R²、F 统计量等。 第四章：多元线性回归模型 多元回归的引入：当一个因变量受到多个自变量影响时，如何构建多元回归模型。 多重共线性问题：理解多重共线性对参数估计的影响，以及如何识别和处理。 虚拟变量（Dummy Variables）：如何将定性变量纳入回归模型，例如处理季节性、政策变动等。 EViews 中的多元线性回归： 演示如何在 EViews 中估计多元回归模型，以及如何加入虚拟变量。 模型选定与比较： 介绍基于统计量（如调整 R²、AIC, BIC）和经济含义的模型选定方法。 第五章：回归模型的假设检验 参数的显著性检验：t 检验的原理与应用，判断回归系数是否在统计上显著不为零。 模型的整体显著性检验：F 检验的原理与应用，判断整个回归模型是否具有统计显著性。 EViews 中的假设检验： 演示如何在 EViews 中执行 t 检验和 F 检验，以及如何根据 p 值做出决策。 置信区间： 理解系数的置信区间及其经济含义。 第六章：回归模型的诊断与修正 异方差性：理解异方差现象及其对 OLS 估计的影响，学习异方差的检验方法（如 White 检验，Breusch-Pagan 检验）。 EViews 中的异方差检验与处理： 演示如何在 EViews 中进行异方差检验，并介绍如何使用稳健标准误（Robust Standard Errors）来修正异方差的影响。 自相关性：理解序列相关的概念，学习自相关的检验方法（如 Durbin-Watson 检验）。 EViews 中的自相关检验与处理： 演示如何在 EViews 中进行自相关检验，并介绍如何使用广义最小二乘法（GLS）或修正后的 OLS 来处理自相关。 残差分析： 通过残差图等工具，直观地检查模型假设是否被违反。 第三部分：时间序列分析基础与 EViews 应用 本部分将引入时间序列数据分析的基本概念和方法，这是处理宏观经济数据和金融数据的重要工具。 第七章：时间序列数据的特性与平稳性 时间序列数据的特点：趋势、季节性、周期性、随机性。 平稳性概念：严平稳与弱平稳，以及其对时间序列建模的重要性。 EViews 中的时间序列初步分析： 绘制时间序列图，初步观察序列的趋势和季节性。 单位根检验： 介绍单位根检验（如 Augmented Dickey-Fuller, ADF 检验）的原理，并演示如何在 EViews 中进行单位根检验，判断序列的平稳性。 第八章：自回归模型（AR）与移动平均模型（MA） AR(p) 模型：理解自回归模型的结构，即当前值如何依赖于过去的观测值。 MA(q) 模型：理解移动平均模型的结构，即当前值如何依赖于过去的预测误差。 ARMA(p,q) 模型：结合 AR 和 MA 模型，构建更具代表性的时间序列模型。 EViews 中的 AR、MA、ARMA 模型拟合： 演示如何在 EViews 中拟合 AR, MA, ARMA 模型，包括模型阶数的选择（如 AIC, BIC 标准）。 模型诊断与检验： 对拟合的模型进行残差检验，确保模型有效。 第九章：自回归滑动平均模型（ARIMA） ARIMA(p,d,q) 模型：引入差分（d）的概念，用于处理非平稳序列，将其转化为平稳序列再进行 ARMA 建模。 EViews 中的 ARIMA 模型拟合： 演示如何使用 EViews 拟合 ARIMA 模型，并对模型进行解释。 时间序列预测： 利用拟合好的 ARIMA 模型进行短期和中长期预测，并给出预测区间。 第四部分：案例分析与进阶展望 本部分将通过具体的经济案例，巩固前文所学知识，并为进一步学习提供指引。 第十章：案例分析：宏观经济指标的计量分析 选取真实的宏观经济数据（如 GDP、通货膨胀率、失业率等），应用本书所学的回归模型和时间序列模型进行分析。 例如：使用多元回归模型分析影响 GDP 增长的因素；使用 ARIMA 模型预测通货膨胀率。 EViews 实战演练： 详细展示如何在 EViews 中完成整个案例分析过程，包括数据导入、模型构建、结果解释、政策启示等。 第十一章：案例分析：金融时间序列分析 选取真实的金融市场数据（如股票价格、汇率等），应用本书所学的时间序列模型进行分析。 例如：使用 ARIMA 模型分析股票价格走势；使用 ARCH/GARCH 模型分析金融资产的波动性（此处可以简单提及，不深入讲解）。 EViews 实战演练： 演示如何在 EViews 中进行金融时间序列分析。 第十二章：计量经济学的进阶方向与本书总结 简要介绍一些更高级的计量经济学模型和分析方法（如面板数据模型、联立方程模型、向量自回归模型等），为读者提供进一步学习的方向。 本书内容的总结与回顾，强调理论与实践相结合的重要性。 鼓励读者在工作中积极运用 EViews 进行数据分析，不断提升计量经济学应用能力。 本书的特色： 循序渐进，由浅入深： 从最基础的概念讲起，逐步深入到复杂的模型，确保不同基础的学习者都能轻松掌握。 理论与实践并重： 每一章节都将理论讲解与 EViews 实操紧密结合，避免理论的枯燥和实践的盲目。 案例丰富，贴近实际： 引入多个贴近现实经济生活的案例，让您在解决实际问题的过程中学习和巩固知识。 EViews 操作详解： 详细展示 EViews 各项功能在计量经济学分析中的具体应用，配以直观的截图，降低学习门槛。 注重逻辑思维培养： 引导读者理解计量经济学模型背后的逻辑，培养独立分析和解决问题的能力。 适用读者： 本书适合所有初次接触计量经济学或希望系统学习计量经济学及其 EViews 应用的读者，包括： 经济学、金融学、统计学等相关专业的本科生和研究生。 从事经济分析、市场研究、政策研究等工作的从业人员。 对运用定量方法分析经济现象感兴趣的社会大众。 《初级计量经济学 EViews 应用指南》 将是您踏入计量经济学殿堂、掌握数据分析技能的理想伙伴。通过本书的学习，您将能够自信地运用 EViews 这一强大的工具，理解和分析经济现象，做出更明智的决策。让我们一起开启这段精彩的计量经济学探索之旅！

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书中对于实证分析步骤的细致描述，简直是实操者的福音。作者没有停留在概念层面，而是深入到数据准备、模型设定、结果诊断以及报告撰写等一系列流程的每一个细节。特别是关于模型诊断的部分，处理得非常到位，涵盖了异方差、自相关等常见问题及其相应的修正方法，并配以具体的软件操作截图进行对照讲解。这使得读者在面对真实、充满“噪音”的数据集时，不再是手足无措，而是有了一套清晰、可靠的“排除故障”指南。可以说，这本书不仅教你“是什么”，更教你“怎么做”。

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从阅读体验的角度来看，这本书的语言风格是清晰、精确且充满洞察力的。它没有使用那种故作高深的学术腔调，而是以一种平易近人但绝不失严谨的态度与读者对话。即便是复杂的计量经济学名词，作者也会辅以生动的比喻或贴切的例子来帮助理解，使得阅读过程更像是一次与高水平导师的深入交流，而非冷冰冰的知识灌输。这种友好而高效的沟通方式，极大地提升了知识的吸收效率，让人在不知不觉中就建立了扎实的理论基础和坚实的操作信心。

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这本书的封面设计得相当有特色，色彩搭配既现代又不会显得过于花哨，让人在众多教材中一眼就能注意到。装帧质量也让人满意，纸张的触感厚实，印刷清晰，即便是复杂的公式和图表也看得一清二楚，这对于需要反复查阅和学习的读者来说太重要了。整体而言，从外在给人的第一印象就非常专业和有诚意，让人对接下来的阅读内容抱有很高的期待。尤其是对那些刚刚接触这门学科的新手来说，一个好的视觉体验能极大地提升学习的动力和兴趣，不会让人一上来就觉得枯燥乏味。

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这本书的内容组织结构简直是教科书级别的典范，逻辑性强到令人惊叹。作者显然是下了大功夫梳理了计量经济学的核心脉络，从最基础的OLS回归模型开始，层层递进地引入了时间序列分析和面板数据模型。每一个章节的过渡都处理得极其自然，就像是引人入胜的侦探小说，总能在你感觉理解得差不多的时候，抛出新的、更复杂的概念，但又总能给你提供清晰的“线索”——也就是详尽的数学推导和经济学直觉解释。这种由浅入深的叙事方式，让原本晦涩难懂的理论知识变得立体而可触摸，极大地降低了学习的门槛。

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我特别欣赏作者在理论阐述与实际操作之间找到的那个精妙平衡点。很多教材要么过于偏重理论的数学推导，让学生望而却步；要么就是沦为软件操作手册，缺乏深刻的经济学洞察。这本书巧妙地规避了这些弊端，它不仅详细解释了每一个假设背后的经济学含义，还紧密结合了实际应用案例，讲解如何将理论转化为可执行的分析步骤。这种“理论指导实践，实践反哺理论”的良性循环，对于培养具备实战能力的经济分析人才来说，是至关重要的。读完一章，我感觉自己不只是记住了公式，而是真正掌握了一种分析问题的思维框架。

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Fundamental~

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