我国国有企业风险控制问题研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:杨志远

出品人:

页数:260

译者:

出版时间:2012-9

价格:26.00元

装帧:

isbn号码:9787561461037

丛书系列:

图书标签:

• 风控
• 国有企业
• 风险控制
• 企业管理
• 经济学
• 风险管理
• 公司治理
• 中国经济
• 国有资产
• 经营管理
• 投资风险

《全球金融市场波动性研究：理论、模型与政策应对》 内容提要： 本书深入剖析了全球金融市场波动的内在驱动机制、演变规律及其对宏观经济的深远影响。面对日益复杂和高度联通的国际金融体系，理解和有效管理波动性已成为各国政府、监管机构和金融机构面临的核心挑战。《全球金融市场波动性研究》不仅系统梳理了波动性理论的演进，从早期的经典统计模型（如ARCH/GARCH族模型）到前沿的随机微分方程和高频数据分析方法，更聚焦于当代金融市场特征，如大数据、算法交易和地缘政治风险对波动性的放大效应。 第一部分：波动性的理论基石与计量挑战 本书首先奠定了研究的基础，详细阐述了金融市场波动的定义、度量指标（如历史波动率、隐含波动率）及其在资产定价中的核心地位。理论部分涵盖了从有效市场假说到行为金融学的视角，探讨了信息不对称、异质性预期以及羊群效应如何共同作用于市场价格的剧烈变动。 在计量方法上，本书摒弃了对传统线性模型的过度依赖，转而强调非线性、时变和条件异方差模型的应用。我们详细介绍了先进的波动率建模技术，包括： 1. 高频数据计量： 探讨了利用微观市场结构信息（如订单簿数据）来估计真实市场冲击和波动性的方法，尤其关注跳跃扩散过程（Jump-Diffusion Processes）在刻画极端事件中的表现。 2. 多变量波动率模型： 针对外汇、股票指数和商品市场之间的联动性，系统梳理了多元GARCH模型（如DCC-GARCH, BEKK模型）在捕捉跨市场溢出效应和风险关联性方面的优势与局限。 3. 半参数与非参数方法： 引入了核估计法和局部多项式回归，以更灵活地拟合波动率的非对称性特征，特别是对“杠杆效应”（Leverage Effect）的精确捕捉。 第二部分：驱动因素的深度挖掘与跨市场分析 本书的重点在于揭示当代金融市场波动性的主要驱动力。我们构建了一个多维度分析框架，将驱动因素划分为宏观经济冲击、政策干预、市场微观结构和外部“黑天鹅”事件四大类。 宏观层面： 深入分析了货币政策不确定性、财政可持续性担忧以及全球经济周期错位如何通过预期渠道转化为资产价格波动。特别地，本书对量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）政策退出路径对新兴市场资本流动和波动率的影响进行了实证检验。 政策与监管： 考察了金融监管改革（如《巴塞尔协议III》对银行风险资本的要求）对市场流动性和波动性之间的复杂权衡关系。我们指出，过度依赖特定风险权重的内生化，可能在压力时期反而加剧流动性危机和波动放大。 市场微观结构： 本部分着重于技术进步带来的影响。算法交易、高频交易（HFT）如何影响订单簿深度和有效价差，以及在流动性枯竭时期，这些机制如何从效率提升转向风险集中。我们利用事件研究法分析了闪电崩盘（Flash Crash）的结构性根源。 跨市场联动： 详细剖析了主权债务风险（特别是欧元区和新兴市场）如何通过传染机制迅速蔓延至全球衍生品市场。通过格兰杰因果检验和动态相关性分析，我们量化了不同资产类别（如风险资产与避险资产）之间的“恐惧传染”路径。 第三部分：波动性管理、压力测试与政策优化 本书的第三部分转向实际应用，探讨了如何利用波动性预测结果来优化风险管理和制定审慎的宏观审慎政策。 企业与机构层面的风险管理： 针对金融机构，本书详细介绍了基于波动率风险价值（VaR）和预期缺口（ES）的资本配置策略。我们强调了情景分析和压力测试在评估极端市场条件下的资本充足性和衍生品估值中的关键作用。特别地，针对场外衍生品（OTC）市场的清算集中化趋势，我们评估了中央清算所（CCP）在吸收和转化系统性风险方面的表现。 宏观审慎政策工具箱： 探讨了宏观审慎工具（如逆周期资本缓冲、贷款价值比限制）对平滑信贷周期和控制系统性波动的有效性。我们提出了一种基于波动率信号的动态政策规则，旨在提前识别和干预可能导致系统性风险积累的过度冒险行为。 国际合作与监管协调： 鉴于波动的跨境性，本书强调了国际监管合作的重要性。分析了G20和金融稳定理事会（FSB）在协调资本监管标准、信息共享以及危机处理机制方面的进展与挑战，旨在建立一个更具韧性的全球金融安全网。 结论与展望： 本书总结了当代金融市场波动的核心特征——快速化、复杂化和网络化。未来的研究方向应聚焦于利用机器学习和人工智能技术来处理海量异构数据，以提高对“黑天鹅”事件的预警能力，并构建能够适应气候变化和地缘政治不确定性的新型风险模型。本书旨在为政策制定者、金融风险管理者以及学术研究人员提供一个全面、深入且具有前瞻性的分析平台。

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作为一个对宏观经济政策和企业治理结构充满好奇的学生，我一直在寻找能够系统性地解释我国国有企业在市场化转型过程中所面临挑战的书籍。这本书的标题直接点明了研究的主题，这让我对接下来的内容充满了期待。我特别关注的是，作者是否会深入探讨国有企业产权制度改革对风险控制的影响。众所周知，国有企业的特殊产权结构，在一定程度上影响着其风险偏好和管理方式。例如，委托代理问题在国企中是否更加突出？如何建立有效的激励约束机制，使得管理者在追求企业效益的同时，能够审慎地管理风险？我希望这本书能够提供一些理论框架，帮助我理解这些深层原因。此外，我也希望能看到作者对我国国企在风险识别和评估方面的具体做法进行分析。是依赖于传统的经验判断，还是已经引入了先进的量化模型？数据驱动的风险管理是否已成为国企的常态？对于那些历史悠久、业务多元化的老牌国企，它们在应对新兴风险，如网络安全风险、供应链中断风险等方面，又表现如何？我期待这本书能提供一些详实的案例，让我能够更直观地理解这些问题，并从中学习到有价值的知识。

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这本书的封面设计就透着一股严谨的气息，淡雅的蓝色调，配以简洁的字体，无不透露着作者对国有企业风险控制这一严肃话题的认真态度。翻开扉页，纸张的质感也相当不错，散发着淡淡的书香，让人在阅读之前就心生好感。我是一位在金融行业工作多年的从业者，长期以来，我对国有企业在风险管理方面遇到的挑战和困境一直保持着高度关注。近年来，国家大力推动国有企业改革，深化市场化机制，这无疑为国企的发展注入了新的活力，但与此同时，伴随而来的风险也在不断累积和变化，如何有效地识别、评估、应对和化解这些风险，成为了摆在国企面前的一道重要课题。我期待这本书能够深入剖析我国国有企业在风险控制体系建设、制度执行、技术应用等方面的现状，并提出切实可行的解决方案。特别是关于风险文化的培育、内部控制的完善、风险预警机制的构建以及责任追究制度的落地等方面，我希望能看到作者的真知灼见。毕竟，国有企业承担着重要的社会责任和经济使命，其稳健运营对国家经济的整体稳定和发展至关重要。通过阅读这本书，我希望能够更系统地了解国企风险控制的最新动态和理论研究成果，从中汲取经验，为我自身的职业发展以及我所在机构的工作提供有益的参考和启示。

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这本书的封面设计简洁大气，书名则直接切入了当下中国经济发展中的一个核心议题——国有企业风险控制。作为一名长期在企业基层工作的管理人员，我深切体会到风险无处不在，尤其是对于我们这样体量的国有企业，一旦风险管理出现疏漏，后果不堪设想。我非常期待这本书能够提供一些具体、可操作的风险识别和评估方法。在实际工作中，我们经常会遇到一些难以量化的风险，比如管理层的决策失误、市场预期的变化、甚至是一些潜在的道德风险。这本书是否能为我们提供一些系统性的工具，帮助我们更精准地捕捉和分析这些风险？另外，我也特别关心书中关于风险应对策略的内容。当风险发生时，我们应该如何制定有效的应对方案，最大程度地降低损失？在危机管理和应急预案方面，是否有值得借鉴的经验？此外，这本书是否会深入探讨国有企业在风险控制方面的组织架构和人员配置问题？比如，风险管理部门的职责是否明确？风险管理人员的专业能力是否到位？我希望能从书中找到一些关于如何构建高效风险管理团队的思路，从而为我们部门的工作提供一些切实可行的借鉴。

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我一看到这本书的书名《我国国有企业风险控制问题研究》，就觉得它非常契合我近期的学习和研究方向。作为一名对经济学和金融学有着浓厚兴趣的学生，我对国有企业在我国经济中的地位和作用有着深入的了解，同时也注意到他们在风险管理方面面临的诸多挑战。我特别希望这本书能够从多个维度来审视我国国有企业风险控制的现状。例如，在宏观政策层面，国家出台的相关法律法规和监管政策，对国企的风险控制起到了怎样的作用？在微观层面，国企内部的治理结构、管理制度、企业文化等因素，又如何影响其风险控制的有效性？我非常期待书中能够提供一些具体的研究方法，例如，如何运用量化模型来评估国企的风险敞口？在风险预警方面，是否可以构建一套预测模型，提前预警潜在的风险？此外，我也非常关注书中对于不同行业、不同类型国有企业的风险控制案例分析。通过对比分析，可以更清晰地了解不同国企在风险管理方面的差异和特点，从而为研究提供更丰富的素材。我希望这本书能够提供一个全面、深入、有见地的视角，帮助我更系统地理解我国国有企业风险控制的复杂性和重要性。

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这本书的标题《我国国有企业风险控制问题研究》精准地抓住了当前经济社会发展中的一个关键痛点。作为一名长期关注企业管理和经济政策的评论员，我深知国有企业在我国经济体系中所扮演的举足轻重的角色。它们既是国民经济的支柱，也是国家战略实施的重要载体。然而，在市场经济条件下，风险如影随形，对于体量庞大、业务复杂、管理层级众多的国企而言，风险控制的难度更是可想而知。我特别感兴趣的是，作者将如何界定和梳理国企所面临的各类风险，例如市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险，乃至近年来备受关注的政治风险和声誉风险。更重要的是，我希望这本书能够不仅仅停留在理论层面，而是能够深入到实践层面，分析当前我国国企在风险控制实践中存在的具体问题，比如，是否存在决策机制不完善导致的高风险投资？内部控制是否存在漏洞，容易被规避？信息不对称是否加剧了风险的隐蔽性？技术手段在风险管理中的应用是否足够充分？我期望这本书能够通过翔实的数据、深入的案例分析，揭示这些问题的根源，并提出具有前瞻性和可操作性的对策建议，以期推动我国国有企业风险控制水平的整体提升，为国家经济的长期健康发展保驾护航。

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我对这本书的标题《我国国有企业风险控制问题研究》感到非常好奇，因为我认为国有企业作为我国经济的“压舱石”，其风险控制能力直接关系到国家经济的平稳运行。我是一位对金融风险管理有浓厚兴趣的普通读者，常常关注经济新闻和相关政策。近年来，国企改革一直是热门话题，伴随着改革的深入，新的风险点也随之出现。我希望这本书能够为我揭示这些隐藏在改革进程中的风险。例如，在混合所有制改革过程中，如何平衡不同股东之间的利益诉求，防止潜在的风险转移？在“走出去”战略中，我国国企在海外面临哪些独特的风险，例如政治风险、汇率风险、文化差异风险等，以及如何进行有效管控？另外，我也非常想了解，当前我国国有企业在风险管理方面，是否已经建立起一套成熟的、适应市场经济要求的内部控制体系？这个体系在实际运行中是否存在哪些薄弱环节，容易被滥用或者失效？书中是否会通过具体的案例分析，来展示风险失控的严重后果，以及成功的风险管理案例，从而引发读者对风险控制重要性的深刻认识？我期待这本书能够提供一些前沿的理论和实践指导，让我能够更好地理解国企风险管理这一复杂议题。

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这本书的封面给我的第一印象是非常专业和严谨，这让我立刻联想到其内容定然是经过深思熟虑、论证充分的。作为一名长期关注中国经济发展和企业管理实践的研究者，我深知国有企业在我国经济体系中扮演着独特的角色，其稳健运营不仅关系到企业自身的生存与发展，更直接影响到国家经济安全和社会稳定。因此，对于国有企业风险控制问题的研究，具有极其重要的现实意义和理论价值。我特别期待本书能够深入剖析我国国有企业在风险控制方面所面临的深层次原因。例如，是在治理结构上存在不足，使得风险决策容易受到非市场因素的影响？还是在风险意识和文化建设上存在短板，导致员工对风险的感知和应对能力不足？抑或是，现有的风险管理体系在适应快速变化的经济环境方面存在滞后性？我希望能从本书中看到对这些根本性问题的系统性探讨。同时，我也关注本书能否就如何构建和完善我国国有企业的风险控制体系提出创新的思路和建议。这可能包括在风险识别、评估、预警、应对及事后问责等各个环节的优化，也可能涉及如何利用现代信息技术手段提升风险管理的效率和精度，甚至是如何在全球化背景下应对跨境风险。

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这本书的装帧风格十分稳重，书名更是直指要害，让我立刻联想到其内容必然涉及我国国有企业在市场化进程中日益凸显的风险管理问题。作为一名对宏观经济形势和企业经营策略有着长期关注的观察者，我深知国有企业在中国经济结构中的“压舱石”作用，其稳健运营直接关系到国家经济的稳定和发展大局。因此，对国有企业风险控制的深入研究，无疑具有极高的理论和实践价值。我期待这本书能够系统地梳理和分析我国国有企业当前所面临的各类风险，不仅仅是传统的市场风险、信用风险、操作风险，更包括一些随着经济发展新出现的风险，如环境风险、社会责任风险、乃至技术变革带来的颠覆性风险。更重要的是，我希望本书能够深入探讨导致这些风险产生和蔓延的深层原因，例如，是否与国企的激励约束机制不完善有关？是否与内部治理结构存在缺陷有关？是否与风险意识的培养不足有关？我殷切地希望本书能够提供具有针对性和操作性的解决方案，为我国国有企业构建一个更加稳健、高效的风险管理体系提供有益的启示和指导，从而推动我国国有经济行稳致远。

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这本书的标题《我国国有企业风险控制问题研究》让我立刻产生了共鸣。作为一个对中国经济发展模式和企业治理有深度研究的学者，我一直认为，国有企业在改革开放进程中扮演着关键角色，但其固有的体制和管理特点也带来了独特的风险挑战。我特别希望这本书能够深入剖析导致我国国有企业风险控制存在问题的深层根源。这是否与国企的产权结构有关？例如，国家作为大股东，是否会影响风险的定价和责任的承担？或者，这是否与国企的激励机制有关？管理层是否过于追求短期效益，而忽视了长期的风险防范？我希望作者能够从宏观和微观两个层面进行系统性的分析，提供一个清晰的理论框架。此外，我也关注本书对当前我国国有企业风险管理实践的评价。例如，在内部控制制度建设方面，是否已经形成了有效的监督和制约机制？在风险预警系统方面，是否能够及时发现和应对潜在的风险？在合规经营方面，是否存在薄弱环节？我期待本书能够通过翔实的数据分析和案例研究，为这些问题提供深入的解答，并在此基础上提出具有前瞻性和可操作性的政策建议，以期推动我国国有企业风险控制能力的全面提升。

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当我在书店看到这本书时，它的名字立刻吸引了我。我是一名普通的企业管理者，在日常工作中，我们经常需要面对各种各样的风险，但对于如何系统地、科学地进行风险控制，尤其是针对我们这样国有性质的企业，了解并不是那么深入。这本书的出现，恰恰填补了我在这方面的知识空白。我非常想知道，作者是如何界定“风险控制”这个概念在国企背景下的具体含义的。它是否涵盖了从风险的产生、识别、评估、应对到监控的整个生命周期？在我国国有企业中，究竟存在哪些最普遍、最棘手的风险点？是由于市场环境的变化，还是内部管理制度的缺陷，亦或是某些历史遗留问题？我希望作者能够提供一个清晰的脉络，让我能够理解国企风险的复杂性和多样性。更重要的是，我期望这本书能够为我们提供一些切实可行的“工具箱”，能够帮助我们在实际工作中更好地识别风险、评估风险，并采取有效的防范措施。例如，有没有一些实用的风险评估方法？在应对风险时，我们应该遵循哪些原则？这本书能否提供一些具体的案例，说明其他国有企业是如何成功化解重大风险的，或者在风险控制方面做得比较好的经验，这将对我们非常有指导意义。

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