目　　錄
序　李若榖（1）
1　國傢風險導論（1）
1.1　導言（3）
1.2　國傢風險概念與內涵（5）
1.2.1　關於國傢風險的幾種解釋（5）
1.2.2　國傢風險廣義和狹義概念（9）
1.2.3　國傢風險評估對象的界定與特點（9）
1.3　評估與監控國傢風險的目的（14）
1.3.1　防範和化解國傢風險，避免因國傢風險導緻的損失（15）
1.3.2　更好地進行産品定價，獲得預先的風險補償準備（16）
1.3.3　符閤外部監管的要求（17）
1.3.4　符閤內部監控和閤規的要求（18）
1.3.5　通過自我評估國傢風險，從而有針對地調整政策，提高國傢聲譽（19）
1.4　國傢風險評估與監控體係（20）
1.4.1　國傢風險管理體係（20）
1.4.2　國傢風險管理核心框架（21）
1.5　國傢風險評估、報告與評級（23）
1.5.1　國傢風險評估、報告與評級（23）
1.5.2　國傢風險評估、報告與評級機構（24）
1.6　本書的結構（34）
1.7　小結（35）
2　政治與社會風險（37）
2.1　導言（39）
2.1.1　美國的國際國彆風險指南（ICRG）分解法（40）
2.1.2　英國“經濟學傢情報社”（EIU）考慮的因素（40）
2.2　政治風險（42）
2.2.1　政治製度與國傢風險（42）
2.2.2　內部政治與國傢風險（42）
2.2.3　外部政治與國傢風險（52）
2.2.4　國傢風險中的其他政治因素（59）
2.3　社會風險（60）
2.3.1　恐怖主義（61）
2.3.2　社會狀況與民族關係（65）
2.3.3　價值觀（67）
2.4　法律、秩序與道德（68）
2.4.1　國傢風險中的法律因素（69）
2.4.2　國傢風險中的秩序因素（70）
2.4.3　國傢風險中的道德因素（72）
2.5　商業和投資環境（74）
2.5.1　國際商業和投資環境（74）
2.5.2　競爭力與自由度（77）
2.6　小結（83）
3　經濟與金融風險（85）
3.1　導言（87）
3.1.1　經濟與金融風險構成國傢風險中的重要部分（87）
3.1.2　世界經濟與國際貿易走勢對國傢風險的影響（88）
3.1.3　地緣經濟與地區一體化的考慮（94）
3.1.4　內部因素分析（96）
3.1.5　經濟與金融風險分析的方法論（97）
3.2　經濟金融風險指標體係（98）
3.2.1　經濟風險指標體係（98）
3.2.2　金融風險指標體係（101）
3.3　指標解析與風險評估（104）
3.3.1　GDP（108）
3.3.2　貨幣（113）
3.3.3　財政（114）
3.3.4　國際收支（116）
3.3.5　外債（117）
3.3.6　外匯（120）
3.3.7　外貿（122）
3.3.8　外資（122）
3.4　經濟金融風險報告案例（125）
3.4.1　俄羅斯經濟金融風險綜閤分析（125）
3.4.2　印度的貿易風險分析（128）
3.4.3　智利的貿易風險分析（130）
3.5　小結（133）
4　自然災害與突發事件風險（135）
4.1　導言（137）
4.2　自然災害風險（147）
4.2.1　人類麵臨著越來越嚴重的自然災害（148）
4.2.2　幾種主要的自然災害及其導緻的損失（154）
4.3　突發事件風險（161）
4.3.1　什麼是突發事件（161）
4.3.2　突發事件導緻的風險（169）
4.4　預防與應急管理（182）
4.4.1　災害風險的預防（182）
4.4.2　應急機製與危機管理（185）
4.5　小結（195）
5　國傢風險報告與評級（197）
5.1　導言（199）
5.2　國傢風險報告（201）
5.2.1　國傢概況（201）
5.2.2　國傢風險報告（202）
5.2.3　國傢風險預警（205）
5.3　國傢風險評級（208）
5.3.1　導言（208）
5.3.2　風險評級錶（209）
5.3.3　PRS和ICRG的國傢風險評級（211）
5.3.4　EIU的國傢風險評級（230）
5.3.5　WMRC的國傢風險評級（238）
5.3.6　其他機構的國傢風險評級（240）
5.4　小結（250）
6　風險計量與數學模型（253）
6.1　導言（255）
6.1.1　傳統方法對風險的計量（255）
6.1.2　國傢風險計量的研究（256）
6.2　國傢風險計量（257）
6.3　國傢風險模型（262）
6.3.1　PCA分析法（262）
6.3.2　判彆分析法（264）
6.3.3　logit模型（269）
6.3.4　probit模型（271）
6.3.5　VaR（273）
6.3.6　MacDougall政治風險模型（275）
6.4　小結（277）
7　國傢風險管理與監控（279）
7.1　導言（281）
7.1.1　係統風險與非係統風險（281）
7.1.2　風險取嚮的類型（282）
7.1.3　風險與收益的動態平衡（283）
7.2　風險管理的價值（284）
7.2.1　投資者為什麼甘於冒風險（284）
7.2.2　多國公司（MNC）匯率風險價值（285）
7.2.3　國傢風險對公司價值的影響（285）
7.2.4　國傢風險管理的價值取嚮（286）
7.3　國傢風險內部監管（上）（287）
7.3.1　降低與規避國傢風險（287）
7.3.2　國傢風險預測與預警（288）
7.3.3　內部報告與評級製度（289）
7.3.4　風險處置與後評估（291）
7.4　國傢風險內部監管（中）（293）
7.4.1　多樣化信貸與投資政策（293）
7.4.2　國彆政策——國傢限製和限額（296）
7.4.3　風險保險與擔保（300）
7.4.4　聯閤融資（302）
7.4.5　風險定價政策（302）
7.4.6　風險準備與補償（304）
7.4.7　調整資本結構和融資結構（307）
7.4.8　調整經營策略（307）
7.5　國傢風險內部監管（下）（308）
7.5.1　管理國際貿易中的國傢風險（308）
7.5.2　管理國際貸款中的國傢風險（310）
7.5.3　管理國際投資中的國傢風險（313）
7.6　國傢風險外部監管（316）
7.6.　1國傢風險國內監管及其規則（317）
7.6.2　國傢風險國際監管及其規則（322）
7.6.3　國際評級與輿論（325）
7.7　小結（326）
8　附錄（329）
8.1　國傢風險的分析和國傢風險的計量與控製巴塞爾銀行監管委員會（331）
8.2　國傢風險管理指引瑞士銀行傢協會（349）
8.3　美國銀行業國傢風險管理慣例聯邦政府機構間國傢風險敞口
聯閤檢查委員會國傢風險管理小組（357）
8.4　亞洲禽流感疫情報告EIU亞洲風險預警中心（401）
圖錶專欄索引（405）
一　圖題索引（405）
二　錶題索引（406）
三　專欄題索引（409）
主要參考文獻（411）
後　記（415）
· · · · · · (收起)