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出版者:中国劳动社会保障出版社

作者:杜学森、律宝发

出品人:

页数:202

译者:

出版时间:2006-7

价格:22.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787504556998

丛书系列:

图书标签:

• 货运代理
• 国际贸易
• 物流管理
• 报关
• 运输
• 进出口
• 供应链
• 国际物流
• 贸易实务
• 单证

好的，这是一本关于金融风险管理与投资组合构建的专业书籍的详细介绍，旨在为金融从业者、高级金融学生以及对量化投资策略感兴趣的读者提供深入的理论基础和实用的操作指南。 --- 《量化金融：现代投资组合构建与风险优化策略》 内容概述 《量化金融：现代投资组合构建与风险优化策略》深入剖析了量化投资领域的复杂性与前沿应用。本书不仅系统梳理了从经典投资理论到尖端机器学习在金融市场中的应用，更着重于构建稳健、高效且具有韧性的投资组合。全书逻辑严密，内容涵盖了理论建模、数据处理、算法选择及实战回测等多个关键环节，旨在帮助读者从“经验驱动”转向“数据驱动”的决策模式。 本书突破了传统金融教科书的局限，将理论的严谨性与工程实践的实用性紧密结合。它假定读者具备一定的金融学或统计学基础，并致力于提供一套完整且可操作的量化投资框架。 第一部分：量化投资的理论基石与数据准备 (Foundations and Data Engineering) 本部分为后续高级模型奠定坚实基础，重点关注如何将原始市场数据转化为可用于量化分析的有效信息。 第一章：现代投资组合理论（MPT）的再审视与挑战 CAPM的局限性与多因素模型的兴起： 深入探讨了资本资产定价模型（CAPM）在现实市场中的失效点，并详细介绍了Fama-French三因子、五因子模型及其在因子溢价识别中的应用。 后现代投资组合理论（Post-MPT）： 引入了条件风险度量，如条件值风险（CVaR）和预期损失（Expected Shortfall, ES），及其在尾部风险管理中的优势。 协方差矩阵的估计与降噪： 重点讨论了在资产数量远超观测值时，标准样本协方差矩阵的缺陷。详细介绍了Ledoit-Wolf收敛法、收缩估计法（Shrinkage Estimation），以及基于随机矩阵理论（Random Matrix Theory, RMT）的协方差矩阵去噪技术，确保输入模型的矩阵具备更好的可逆性和稳定性。 第二章：金融时间序列分析与特征工程 非平稳性检验与处理： ADF检验、KPSS检验，以及差分、分数差分等处理非平稳序列的方法。 高频数据处理与微观结构噪声： 探讨了如何处理高频Ticks数据，包括最优采样频率的选择（如基于成交量、时间间隔或波动率的采样），以及如何清洗和校正微观市场噪声。 特征工程与因子挖掘： 不仅涵盖了传统的价值、动量、波动率等因子，更深入探讨了如何利用文本数据（新闻、财报）和另类数据（卫星图像、社交媒体情绪）构建非线性、高维度的特征集。重点介绍了主成分分析（PCA）和独立成分分析（ICA）在因子正交化和因子冗余消除中的应用。 第二部分：核心建模技术与策略构建 (Core Modeling and Strategy Construction) 本部分是本书的核心，聚焦于如何利用统计学和机器学习工具构建精准的预测模型和最优的资产配置方案。 第三章：优化理论与资产配置的工程实现 经典二次规划（QP）求解器： 详细阐述了均值-方差优化背后的数学原理，并介绍了如何使用专业优化库（如CVXPY, Gurobi）来处理约束条件复杂的优化问题，包括交易成本、流动性限制和集中度限制。 风险平价（Risk Parity）策略的精细化： 从理论推导到实践，区分了等风险贡献（ERC）与绝对风险平价（ARP），并探讨了引入杠杆和宏观经济因素对风险平价组合性能的影响。 约束优化与鲁棒性： 引入样本平均近似（Sample Average Approximation, SAA）和基于场景的优化，以应对输入参数的不确定性，确保优化结果在未来样本中仍能保持鲁棒性。 第四章：机器学习在预测和分类中的应用 预测模型的选择与评估： 比较了回归模型（Ridge, Lasso, Elastic Net）在预测资产收益和波动率方面的表现。特别关注时间序列交叉验证（如滚动窗口、前向链式验证）以避免数据泄露。 树模型与集成学习： 深入讲解了随机森林（Random Forest）和梯度提升机（GBM，如XGBoost, LightGBM）在因子选择和排序中的应用。强调如何解读这些“黑箱”模型（如SHAP值）以提供经济学直觉。 深度学习在序列建模中的地位： 介绍了循环神经网络（RNN）及其变体（LSTM, GRU）在捕捉长期依赖关系中的作用。讨论了如何利用自编码器（Autoencoders）进行特征降维和异常检测。 第三部分：风险管理、回测与绩效评估 (Risk Management and Backtesting) 有效的量化策略不仅在于预测的准确性，更在于严谨的风险控制和公正的性能评估。 第五章：动态风险预算与压力测试 动态风险敞口管理： 提出了基于市场状态（如波动率、宏观因子暴露）调整风险敞口的框架，包括使用动态对冲比率和波动率目标模型（Volatility Targeting）。 尾部风险的量化与对冲： 详细介绍了CVaR敏感度分析、蒙特卡洛模拟在计算极端损失分布中的应用，以及如何使用期权策略（如保护性看跌期权组合）对冲特定的下行风险。 极端情景压力测试： 构建了基于历史金融危机（如2008年次贷危机、2020年疫情冲击）和假设性情景（如利率急剧上升、特定因子崩盘）的压力测试框架，评估组合在非正态冲击下的生存能力。 第六章：回测系统的架构与偏差消除 回测系统的工程要求： 强调了回测系统必须能够准确模拟真实交易环境，包括滑点、佣金、市场冲击成本、以及订单执行的非即时性。 幸存者偏差（Survivorship Bias）与前视偏差（Look-ahead Bias）的识别与修正： 这是量化研究中最常见的陷阱。本书提供了系统的检查清单，确保因子数据和组合构建过程的独立性。 绩效归因与统计显著性检验： 不仅使用经典的夏普比率和索提诺比率，还引入了信息比率（IR）和持有期调整后的绩效指标。使用bootstrap方法对策略的超额收益进行统计显著性检验，以量化策略的稳定性。 结论：迈向适应性量化系统 本书最后总结了构建一个自适应、可扩展的量化投资系统的关键要素：持续的因子探索、严格的模型验证、以及对市场结构变化的快速响应能力。它鼓励读者将理论模型视为持续迭代的工具，而非一成不变的真理。 --- 适用读者对象： 金融机构的研究分析师和量化交易员。 资产管理公司的高级投资组合经理。 专注于金融工程和量化投资的高年级本科生及研究生。 寻求系统性提升自身投资决策能力的专业人士。

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对于物流信息管理和信息技术在货运代理中的应用，这本书的介绍也让我颇受启发。书中不仅讲解了传统的物流信息管理模式，还探讨了当前最新的技术应用，例如物联网、大数据、区块链等在物流领域的潜力。我特别对书中关于全程可视化 tracking system 的介绍感兴趣，了解了如何通过信息技术实现货物的实时追踪和状态更新。这让我看到，科技正在深刻地改变着传统的货运代理模式，未来的货运代理将更加智能化、数字化，也更加透明化，能够为客户提供更优质、更便捷的服务体验，这让我对未来的行业发展充满了期待。

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关于货运保险的部分，这本书的处理非常细致。它详细介绍了国际货运保险的种类、保险责任、以及理赔流程。书中不仅解释了保险条款的含义，还列举了实际案例，说明了在发生货损货差时，如何通过保险来最大程度地减少损失。我了解到，并非所有的货损货差都能获得赔偿，保险的生效需要满足特定的条件，并且需要提供完整的证据链。这让我对风险管理有了更深的认识，也让我明白，货运代理在为客户提供服务时，也需要具备一定的风险意识和风险控制能力，为客户提供更全面的保障。

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本书在案例分析方面做得非常出色。它选取了多个真实的国际货运案例，从不同角度分析了案例的背景、货运代理的处理过程、以及最终的结果。通过这些案例，我不仅能够巩固书中所学的知识，还能够学习到许多在实际操作中遇到的问题以及应对策略。例如，有一个案例描述了如何处理一批价值昂贵的艺术品，在运输过程中遇到的特殊包装和安保要求，以及货运代理如何通过与保险公司、安保公司协调，确保艺术品的安全。这些鲜活的案例让我能够将书本知识与实际操作相结合，更直观地理解货运代理工作的复杂性和专业性。

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在阅读关于空运货运代理的部分时，我惊叹于空运在时效性和安全性的严苛要求。书中详细描述了航空货运的特点，如速度快、成本高、限制多等，并重点介绍了空运货物的包装、标记、以及危险品的运输规定。我尤其对书中关于航空货运地面操作的描述印象深刻，它详细解释了货物如何从收货人手中到达机场，再如何被分拣、配载到飞机上，以及到达目的地后的提货流程。这些内容让我看到了空运货运代理在快速、准确地将货物送达目的地过程中所扮演的关键角色，每一个环节都充满了对时间和效率的极致追求，这是一种高度专业化和精细化的服务，也让我对这个行业的运作效率有了更深刻的理解。

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书中关于报关、报检的详细阐述，让我对这个环节有了全新的认识。我原本以为报关只是一些简单的文件填写，但通过阅读，我发现这是一个非常复杂且专业的过程，涉及到海关法规、商品编码、税则分析等众多方面。书中详细讲解了进出口货物的申报流程、所需单证、以及与海关、检验检疫部门的沟通技巧。我还了解了不同国家和地区的报关差异，以及如何应对海关查验等情况。这部分内容让我深刻理解了，一个合格的货运代理，必须具备扎实的法律法规知识和敏锐的政策把握能力，才能确保货物顺利通关，这是一种对细节的极度关注和对流程的精准把控。

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我特别喜欢书中关于集装箱运输的章节，它详细讲解了不同类型集装箱的特点、尺寸、以及在装卸、堆码过程中的注意事项。例如，在介绍冷藏集装箱时，书中不仅解释了其工作原理，还列举了在运输易腐食品时需要特别关注的温度、湿度控制，以及相关的海关申报流程。这部分内容让我深刻理解了“细节决定成败”这句话在国际货运中的重要性。此外，书中还对不同航线的特点、主要港口的功能、以及船舶的类型进行了介绍，让我对海上运输这个庞大的体系有了更宏观的认识。我甚至能够想象出，在繁忙的港口，那些巨大的集装箱被起重机精准地吊起、放置，每一个环节都井然有序，这无疑是现代物流高效运作的生动写照，也让我对货运代理这个职业的专业性和挑战性有了更深的体会，它不仅仅是简单的货物搬运，更是一种精密的协调与管理。

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这本书对于海运订舱流程的阐述也十分到位。它详细介绍了订舱的各个环节，包括订舱前的准备工作、如何填写订舱委托书、以及与船公司的沟通技巧。我从中了解到，一个成功的订舱不仅仅是填好表格，更需要对船期、船公司服务、以及价格进行综合比较和选择。书中还强调了在订舱过程中可能遇到的各种问题，例如舱位紧张、提单信息错误等，并提供了相应的解决方案和应急预案。这部分内容对我来说非常有价值，因为它让我预见到了实际工作中可能遇到的各种挑战，并提前做好了心理准备。通过学习，我能够更清晰地理解，每一个看似简单的货运指令背后，都隐藏着复杂的流程和严谨的逻辑，这让我对货运代理这份职业的专业度有了全新的认识。

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这本书的封面设计很吸引人，给人一种专业、严谨的感觉，金属质感的字体和深邃的背景色，仿佛预示着它将带我进入一个充满细节和专业知识的世界。我是一名对国际贸易一直怀有好奇心的在校大学生，虽然我接触的领域还比较浅显，但对于物流和供应链管理的部分总是充满了探究的欲望。这本《国际货运代理实务》恰好填补了我在这方面的知识空白。在翻阅的第一时间，我就被书中精炼的语言和清晰的章节划分所吸引。它没有使用过于晦涩难懂的专业术语，而是用一种循序渐进的方式，从最基础的概念讲起，比如国际货运代理的定义、性质、主要职能，以及从业人员需要具备的基本素质。这些内容让我对这个职业有了初步的认识，也打消了我之前对它可能过于复杂化的顾虑。

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关于多式联运的章节，这本书的讲解方式非常有条理。它不仅定义了什么是多式联运，还分析了多式联运的优势，例如降低成本、提高效率、简化流程等。书中列举了公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的组合方式，以及在不同组合下的操作流程和注意事项。我特别关注了其中关于多式联运单证的介绍，了解了如何处理不同运输方式的单证转换和衔接。这部分内容让我看到了现代物流的灵活性和整合性，也让我认识到，一个优秀的货运代理能够为客户提供最优化的运输方案，解决跨不同运输方式的复杂协调问题，这是一种综合性的能力体现。

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总而言之，《国际货运代理实务》这本书是一本内容丰富、条理清晰、案例生动的专业书籍。它不仅为我提供了扎实的理论知识，还让我对国际货运代理这个行业有了更全面、更深入的了解。作为一名未来的从业者，这本书将是我的重要参考资料，它帮助我建立起了一个清晰的知识框架，并让我对接下来的学习和工作充满了信心。我相信，通过认真研读这本书，我能够更好地理解国际货运代理的运作模式，掌握相关的专业技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。这本书的价值不仅在于知识的传授，更在于它能够激发我对这个行业的兴趣和热情，让我看到其中蕴含的机遇和挑战。

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