投融资学案例与习题集 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:上海财经大学出版社

作者:杨晔

出品人:

页数:259

译者:

出版时间:2006-6

价格:18.00元

装帧:

isbn号码:9787810985901

丛书系列:

图书标签:

• 投融资学
• 案例分析
• 习题集
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• 投资
• 融资
• 企业融资
• 资本市场
• 财务管理
• 实务

市场金融前沿洞察：全球资本流动与财富管理实践 图书名称： 市场金融前沿洞察：全球资本流动与财富管理实践 内容简介： 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的视角，审视当代全球金融市场的复杂结构、核心运作机制及其对实体经济的深远影响。我们着重探讨在当前地缘政治变动、技术革新（特别是金融科技）和监管环境深刻变革的大背景下，资本是如何跨越国界进行配置、流动与增值的。 全书结构清晰，内容涵盖宏观经济理论、微观市场行为、新兴金融工具以及风险管理策略等多个维度，力求将抽象的金融概念与实际的市场案例紧密结合，使读者不仅理解“是什么”，更能把握“为什么”和“怎么办”。 第一部分：全球金融体系的宏观透视与结构重塑 本部分聚焦于理解全球金融体系的整体框架及其演变趋势。我们从国际金融理论的基石出发，探讨了汇率决定的核心模型，并深入分析了国际收支平衡表（BOP）的构成及其在国家经济健康诊断中的作用。 全球失衡与货币政策的溢出效应： 我们详细剖析了近年来全球主要的经常账户和资本账户失衡现象，并考察了主要经济体（如美联储、欧洲央行和中国人民银行）的货币政策决策如何通过利率、量化宽松（QE）和前瞻性指引等工具，迅速向全球市场传导，引发资本回流或外流的连锁反应。特别地，本书批判性地评估了“特里芬难题”在当前“美元本位”体系下的新表现形式。 金融一体化与碎片化： 探讨了全球金融市场一体化的驱动力（如信息技术进步和金融自由化）与逆向趋势（如贸易保护主义抬头、供应链重组带来的“友岸外包”趋势）之间的张力。案例分析部分重点研究了区域性金融合作组织（如RCEP、CPTPP框架下的金融服务开放）对资本跨境流动的具体影响。 监管新范式： 深入解析了巴塞尔协议III（及潜在的巴塞尔IV）对全球银行资本充足率和流动性覆盖率的要求，以及它们如何重塑了商业银行的资产负债表管理。同时，本书也涵盖了针对系统重要性机构（G-SIBs）的额外监管压力，以及金融稳定理事会（FSB）在防范下一场全球金融危机中的角色。 第二部分：资产定价、投资组合构建与市场微观结构 本部分转向微观层面，聚焦于投资者如何在一个充满不确定性的环境中做出最优的资产配置决策，以及各类资产市场的运作细节。 现代投资组合理论的局限与超越： 在回顾马科维茨均值-方差模型的经典地位后，本书着重介绍了行为金融学（Behavioral Finance）的理论突破，解释了投资者情绪、认知偏差（如处置效应、锚定效应）如何导致资产价格的系统性偏离公允价值。我们使用了大量的实证研究数据来验证这些行为模型在不同市场环境下的解释力。 固定收益市场的深度解析： 详细分析了利率期货、期权和互换（Swaps）的定价机制，并重点剖析了期限结构理论（如Vasicek模型和CIR模型）在收益率曲线预测中的应用。针对信用风险，本书区分了公司债、主权债和抵押贷款支持证券（MBS）的特殊风险点，并介绍了信用违约互换（CDS）作为风险转移工具的实际操作与监管争议。 权益市场效率与异象： 讨论了有效市场假说（EMH）在不同市场效率层级中的适用性。我们系统梳理了“价值因子”、“规模因子”、“动量因子”以及“质量因子”等多种因子模型的构建与回测结果，并结合量化投资策略（如高频交易、统计套利）的市场实践，评估了这些策略在不同市场波动率下的盈利潜力与风险敞口。 第三部分：金融科技（FinTech）的颠覆性影响与未来趋势 金融科技已不再是辅助工具，而是重塑金融服务供给侧的核心力量。本部分全面覆盖了FinTech领域的前沿技术及其对传统金融机构的挑战与机遇。 区块链与分布式账本技术（DLT）： 深入探讨了DLT在跨境支付、贸易融资和资产证券化领域的应用潜力。本书清晰区分了公有链、私有链和联盟链的技术特点，并分析了数字货币（CBDCs）的全球发展现状及其对传统支付体系的潜在替代效应。 人工智能与机器学习在金融中的应用： 侧重于AI在信用评分（替代FICO模型）、欺诈检测和算法交易中的实际部署。特别地，我们详细介绍了几种用于金融时间序列预测的深度学习模型（如LSTM和Transformer架构），并讨论了模型“黑箱”问题带来的监管和可解释性挑战。 监管科技（RegTech）与合规自动化： 阐述了如何利用技术手段提高金融机构的监管报告效率和合规监控的实时性，以应对日益复杂的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）要求。 第四部分：财富管理、家族办公室与另类投资 本部分面向高净值人士、家族办公室以及机构投资者，探讨如何在多元化、全球化的视野下构建稳健的长期财富增值策略。 私人财富的代际传承与结构设计： 介绍了全球范围内家族办公室（Family Office）的组织架构、治理模式以及其在资产配置中的独特作用。重点分析了信托（Trusts）、有限合伙企业（LPs）等法律工具在实现税务优化和风险隔离方面的具体运用。 另类资产类别的深入研究： 对私募股权（PE）、风险投资（VC）、对冲基金（Hedge Funds）和基础设施投资等另类资产进行了细致的风险收益分析。本书特别关注了PE/VC投资的“J曲线效应”的实际表现，以及投资者如何通过二级市场交易对冲流动性风险。 可持续金融（ESG）的投资整合： 全面考察了环境、社会和治理（ESG）因素对资产估值的长期影响。本书提供了评估公司ESG表现的量化指标体系，并分析了“漂绿”（Greenwashing）现象，指导投资者如何进行真正的可持续投资决策。 结论与展望： 本书最后总结了驱动未来十年金融市场变革的三大核心力量——技术创新、地缘政治重组和气候变化风险。我们强调，未来的金融从业者和投资者必须具备跨学科的知识结构，能够同时理解宏观经济学、复杂技术逻辑和全球监管动态，才能在全球资本的“新常态”中立于不败之地。

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