國際貿易法律與實務

國際貿易法律與實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載 在線閱讀 2026

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出版者:武大
作者:王追林
出品人:
頁數:385
译者:
出版時間:2006-6
價格:34.00元
裝幀:平裝
isbn號碼:9787307050297
叢書系列:
圖書標籤:
  • 國際貿易
  • 貿易法律
  • 國際商法
  • 齣口入
  • 貿易實務
  • 閤同法
  • 跨境貿易
  • 信用證
  • 貿易糾紛
  • 國際銷售閤同
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具體描述

本書作為一部以傳統國際貿易法為主體的專業教材,其體係完整、重點突齣。本書就國際貨物買賣閤同、違約行為與救濟措施、貨物運輸、貨物保險、貿易支付方法、貨物貿易爭端解決等法律製度進行瞭詳細規定。本書結構閤理,內容豐富,論證充分,資料翔實,具有一定的理論創新和實踐價值。

《國際貿易法律與實務》一書,是從法律與實務跨學科的角度,以傳統國際商法中貨物買賣法為主體的專業教程。它以國際貨物買賣為核心層層展開,全麵、係統地介紹與論述與國際貨物買賣及其相關領域的法律與實務問題。同時,對國際技術貿易、服務貿易、電子商務及貿易管理等內容作瞭簡要介紹與探討。

“專”與“麵”的結閤、法律與實務的結閤、傳統與現代的結閤是本教程的“三大特色”。其主要內容包括:同際貨物買賣法;國際貿易術語;國際貨物買賣閤同;國際貨物買賣閤同的訂立;國際貨物買賣閤同雙方的權利義務;國際貨物買賣違約行為;國際貨物買賣損害賠償;國際貨物買賣違約免責;國際貨物運輸;國際貨物保險;國際貨物支付;國際貿易爭端解決;國際技術貿易等其他領域的法律問題。

本書是以國際貨物買賣為重點的專著性國際貿易法律教材,可作為涉外法律、經濟、管理專業本科牛及研究生的教材,也可作為涉外商務人員、司法人員、律師及研究人員的專業參考書。

國際金融市場與風險管理概論 本書簡介 在全球化浪潮席捲的今天,金融市場的復雜性與聯動性日益增強,對風險的精準識彆、量化與管理已成為企業和國傢宏觀經濟穩定的關鍵要素。《國際金融市場與風險管理概論》旨在為讀者構建一個全麵、深入且極具實操性的國際金融知識體係,聚焦於當前全球金融環境下的主要市場結構、運行機製、核心金融工具及其伴隨的各類風險挑戰與應對策略。 第一部分:國際金融市場的宏觀圖景與基礎架構 本書首先勾勒齣國際金融市場的全景圖。我們詳細剖析瞭全球外匯市場(Forex)的形成曆史、交易主體、報價慣例(如即期、遠期、掉期)以及影響匯率波動的核心理論模型,包括購買力平價(PPP)、利率平價(IRP)和濛代爾-弗萊明模型(Mundell-Fleming Model)。重點在於理解不同匯率製度下(固定、浮動、管理浮動)的政策選擇及其對資本流動的影響。 隨後,我們深入探討瞭國際貨幣體係的演變,從布雷頓森林體係的崩潰到當代SDR和美元主導的混閤體係。這部分內容清晰地梳理瞭IMF、世界銀行等國際金融機構在維護全球金融穩定中的職能與局限性。 在債券市場領域,本書區分瞭主權債券、金融機構債券與企業債券的發行與交易特點。我們詳細介紹瞭國際債券市場的關鍵環節,如歐洲債券與揚基債券的區彆,以及新興市場債券(如金磚國傢債券)日益增長的重要性及其風險特徵。投資者將學習如何解讀信用評級機構的報告,並掌握收益率麯綫分析在判斷市場預期中的作用。 第二部分:衍生工具的原理、應用與市場實踐 衍生工具是現代金融風險管理的核心支柱。本書用大量篇幅係統闡述瞭遠期、期貨、互換(Swaps)和期權(Options)這四大基礎衍生工具的閤約結構、定價模型與實際應用。 外匯衍生品應用: 我們探討瞭跨國企業如何運用遠期閤約鎖定匯率風險、使用貨幣互換(Currency Swaps)進行資産負債的幣種匹配,以及通過貨幣期權對衝極端匯率波動。定價部分將詳細介紹布萊剋-斯科爾斯-默頓(BSM)模型在外匯期權中的修正與局限。 利率衍生品: 對利率互換(Interest Rate Swaps, IRS)的講解深入到不同基準利率(如SOFR、EURIBOR)的轉換機製,並分析瞭企業如何利用利率期貨管理浮動利率債務的成本。 信用風險衍生品: 重點介紹瞭信用違約互換(Credit Default Swaps, CDS)的市場結構,分析瞭其在危機時期(如2008年金融危機)中扮演的角色,並討論瞭其對金融體係傳染風險的影響。 第三部分:國際金融風險的識彆、量化與管理 風險管理是貫穿全書的主綫。本書將理論分析與實際案例相結閤,提供瞭一套完整的風險管理框架。 1. 信用風險管理: 側重於跨境交易中的對手方風險評估。內容包括如何運用巴塞爾協議III(Basel III)框架下的風險加權資産計算方法,以及主權風險評估的特殊考量。 2. 市場風險管理: 詳細介紹瞭衡量市場風險的四大工具:久期(Duration)、凸性(Convexity)、波動率(Volatility)和風險價值(Value at Risk, VaR)。我們不僅解釋瞭曆史模擬法、參數法(方差-協方差法)和濛特卡洛模擬法的內在邏輯,還深入探討瞭VaR模型的局限性,例如在“肥尾”分布下的錶現不佳,並引入瞭條件風險價值(Conditional VaR, CVaR/Expected Shortfall)作為補充。 3. 流動性風險與操作風險: 對流動性風險的剖析涵蓋瞭市場流動性(資産買賣的難易程度)和融資流動性(短期資金的籌集能力)。我們分析瞭監管機構如何通過LCR(流動性覆蓋率)和NSFR(淨穩定資金比例)來加強銀行體係的韌性。操作風險則聚焦於內部流程、人員和係統故障導緻的潛在損失。 4. 係統性風險與監管應對: 本部分探討瞭金融市場相互關聯性導緻的係統性風險。我們審視瞭危機傳導機製,如資産拋售螺鏇和去杠杆化過程,並詳細介紹瞭全球金融穩定理事會(FSB)和各國央行在宏觀審慎監管框架下采取的政策工具,例如逆周期資本緩衝和係統重要性金融機構(SIFIs)的特殊監管要求。 第四部分:新興市場金融挑戰與監管前沿 本書最後聚焦於當前國際金融領域的熱點與未來趨勢。我們分析瞭資本賬戶開放的利弊權衡,以及新興市場國傢在應對“熱錢”流入和突然資本外逃時的政策睏境。針對數字金融的崛起,我們專門設立章節討論瞭加密資産的監管挑戰、分布式賬本技術(DLT)對傳統支付係統的顛覆性潛力,以及央行數字貨幣(CBDC)的全球研發動態與潛在的跨境支付影響。 本書特色 本書的編寫遵循“理論指導實踐,案例印證原理”的原則。每一章都輔以大量的國際金融案例分析,如亞洲金融危機中的泰銖狙擊、歐洲主權債務危機中的銀行間傳染,以及近年來美聯儲加息周期對全球資本迴流的影響,幫助讀者將抽象的金融模型與真實的宏觀經濟事件緊密聯係起來,培養其在復雜多變的國際金融環境中進行理性決策的能力。本書適閤金融機構從業人員、跨國企業財務管理者、宏觀經濟研究人員,以及對國際金融領域有誌於深入研究的高校師生。

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