Financial Modelling with Jump Processes pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024


Financial Modelling with Jump Processes

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Peter Tankov
Chapman and Hall/CRC
2003-12-30
536
GBP 86.99
Hardcover
9781584884132

圖書標籤: 金融數學  金融  數學  Finance  Modeling  統計學  ComputationalFinance  Stochastic   


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发表于2024-11-25

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用戶評價

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即便隻是純粹想學Levy processes, 這本也是最好的入門書,雖然跳過許多嚴格證明,但把核心思想都點到瞭

評分

少壯不努力,老大要重來。看的心髒疼,書不錯。

評分

全部讀懂很睏難...

評分

帶跳必讀。 太J8難瞭。。。

評分

帶跳必讀。 太J8難瞭。。。

讀後感

評分

Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家,很少看到一个学者,像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价,credit,统计,反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用,大部分证明都跳过。如果想看严格的证明,推荐<<Lé...

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