具体描述
本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。
本书全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法，在这一新版中又增加了4章新内容，涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书，可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说，阅读本书是非常有价值的。
本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。
作者简介
约翰·赫尔(JohncHull)，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award)，并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
目录信息
第1章 绪论
第2章 期货市场的机制
第3章 远期和期货价格的确定
第4章 期货的套期保值策略
第5章 利率市场
第6章 互换
第7章 期权市场的机制
第8章 股票期权的性质
第9章 期权的交易策略
第10章 二叉树模型介绍
第11章 股票价格的行为模式
第12章 BlackScholes模型
第13章 股票指数期权、货币期权和期货期权
第14章 希腊字母
第15章 波动率微笑
第16章 风险值
第17章 估计波动率与相关性
第18章 数值方法
第19章 奇异期权
第21章 鞅和测度
第22章 利率衍生品： 标准的市场模型
第23章 利率衍生品： 瞬时利率模型
第24章 利率衍生品： 更高级的模型
第26章 信用风险
第27章 信用衍生品
第28章 实物期权
第30章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么
符号表
术语表
x≤0时N(x)表
x≥0时N(x)表
主题索引
· · · · · · (收起)
读后感
还没读完，觉得期权部分写得已经极赞了。 如果没有这本书，我绝对不会对binomial tree和ito's lemma有今天这样的理解。 书好，练习册也不错。推荐一起买。
关于衍生品的教材中，个人看过最好的中级教材，内容很全面，推导很清楚，直觉很靠谱，不怪被n多人奉为经典。而且，竟然有研究生用这本书当教材的，可见这本书影响力之大啊。anyway，如果是本科的话，非常值得一看，其他专业转金融硕的看看也挺好，建立好的intuition对后面复杂...
这本书是华尔街人手一本的书。作者从读者金融学者的角度写这本书。书中有大量的例子与实际操作中的各种表等，还伴随着习题供读者更直接的理解。读完这本书后能够很好的掌握期权期货及其他衍生品的基本知识和原理。我觉得这本书读者很享受，我也很爱读，读的时候让你产生一种对...
Fantastic textbook that ascribes to the clarity of its writing style and graphs,also the integrated use of real world examples.
经典就不用说了，基本上讲衍生品的入门课都会以此书作为教材。 优点是比较直观，有不少实际操作的细节在里面，另外也比较体面地回避了复杂的数学，B-S之前的内容都还算容易。 B-S之后的数学比较多，要回避是不可能的，但学起来还成。Ito Lemma是用泰勒展开的方法推导的，不严...
用户评价
作为一名在金融领域摸索了些年头的从业者，我一直觉得对衍生品工具的理解还不够透彻，总觉得欠缺了那么一点“临门一脚”的顿悟。这本书就像是一场及时雨，填补了我认知上的空白。它不仅仅是对期权和期货的简单介绍，更像是一次对整个衍生品生态系统的深度剖析。我最看重的是它在原理上的严谨性，以及在实践应用上的指导性。书中对于不同类型期权（如欧式期权、美式期权）的细致区分，以及它们在实际交易中可能遇到的各种情况，都做了非常详尽的阐述。而且，它并没有回避那些让人头疼的数学模型，但又通过清晰的解释和图示，将复杂的公式变得更容易理解。我尤其喜欢书中对于风险管理部分的处理，它不仅教你如何利用衍生品来套期保值，也强调了潜在的风险和如何规避它们。这对于我们这些需要管理风险、追求稳健收益的专业人士来说，简直是无价之宝。这本书我反复翻阅，每次都能从中获得新的启发。它让我对市场有了更宏观、更深入的认识，也让我对自己的投资策略有了更多的信心。
我一直对金融市场充满好奇，尤其是那些听起来就很高大上的“衍生品”们。之前尝试过阅读一些相关的文章和短小的介绍，但总是感觉碎片化，不成体系，也让我对期权和期货的理解停留在“大概知道是什么”的层面。直到我遇到了这本书，我的认知才真正被打开。它以一种非常“接地气”的方式，将原本复杂晦涩的概念变得生动有趣。作者似乎很了解初学者的难点，所以他用了大量的类比和图表，把抽象的金融工具形象化。比如，对于期权的“权利”和“义务”的区分，书中举的例子非常贴切，让我一下子就明白了其中的精髓。我特别喜欢它在讲解不同交易策略时，会详细分析每种策略的适用场景、潜在收益和风险。这让我不再是盲目地去尝试，而是能够根据自己的情况，选择最适合的策略。这本书不仅仅是一本书，更像是一位循循善诱的老师，它让我不再畏惧衍生品，而是开始探索其中的乐趣和机会。
作为一名金融领域的爱好者，我对衍生品一直抱有浓厚的兴趣，但总觉得隔靴搔痒，无法真正深入理解。这本书的出现，可以说是为我打开了一扇新的大门。它不仅仅是一本教科书，更像是一次系统的金融启蒙。作者以一种非常引人入胜的方式，将期权和期货这些看似复杂的概念，变得清晰易懂。我特别欣赏它在解释基本原理时的细致入微，以及在深入探讨策略时的独到见解。书中对于不同市场环境下，期权和期货的运用策略，都有非常详细的讲解，并且结合了大量的实例，让我能够更好地理解这些理论在实际市场中的应用。这本书让我不再对衍生品感到陌生和畏惧，而是充满了探索的欲望，也让我对未来的投资有了更清晰的方向。
这本书简直是我在金融世界里摸爬滚打这么多年来，见到过的最扎实、最全面的一本指导手册！我之前对衍生品一直有一种“只闻其名，不见其形”的模糊认知，总觉得那是一个高深莫测的领域，普通人难以企及。然而，当我翻开这本书，我就像找到了一个经验丰富的向导，一步步地引领我穿梭于期权、期货的海洋。作者的叙述方式非常有条理，从最基础的概念讲起，比如什么是期权，什么是期货，它们的本质区别是什么，再到各种复杂的策略和定价模型，层层递进，毫不含糊。我特别欣赏的是，书中并没有仅仅停留在理论层面，而是大量的结合了实际案例，那些生动的例子让我能够更直观地理解抽象的金融工具是如何在市场中发挥作用的。每一次读完一个章节，我都感觉自己对这个领域的理解又深入了一层。我甚至开始尝试用书中学到的知识去分析一些市场新闻，感觉自己像是拥有了一双“读懂市场”的慧眼。这本书的深度和广度都令人惊叹，它不仅仅是为金融专业的学生准备的，更是为任何渴望在这个瞬息万变的金融市场中立足、寻求更优投资策略的普通投资者量身打造的。
一直以来，我都在寻找一本能够系统性梳理期权和期货知识的书籍，能够帮助我理解它们背后的逻辑和实际应用。市面上相关的书籍不少，但真正做到深度与广度兼具，并且逻辑清晰的却不多。这本书给了我非常大的惊喜。它从期权和期货最基础的概念开始，深入到各种复杂的定价模型和交易策略。我尤其欣赏的是作者对于模型推导的严谨性，以及对实际应用场景的细致描绘。书中对于波动率、时间价值等影响期权价格的关键因素的分析，非常透彻，让我能够更准确地把握市场脉搏。而且，书中还涵盖了大量的实际案例，这些案例的选取非常具有代表性，能够帮助读者将理论知识转化为实际操作的能力。我反复阅读这本书，感觉自己对金融衍生品的理解又提升了一个层次，也对自己的投资决策有了更坚实的基础。
啃完这本书，眼睛有点酸
Mr. Fat tail一直觉得Hull的数学不太好，啧啧。。
好久以前买的书了，英文版的，啃不动，粗略的翻了一边，并没有仔细地去看
例子非常经典
这本更加要死要活
