欧洲、澳洲电力市场 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国电力出版社

作者:国家电力监管委员会

出品人:

页数:410

译者:

出版时间:2005-11

价格:25.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787508335360

丛书系列:

图书标签:

• 能源
• 电力
• 电气工程
• 电力市场
• 欧洲
• 澳洲
• 能源政策
• 电力自由化
• 市场机制
• 可再生能源
• 电网
• 能源转型
• 电力经济学

好的，这是一份图书简介，内容详尽，且不涉及“欧洲、澳洲电力市场”这一主题： --- 《全球金融风险管理：理论、实践与前沿趋势》 图书简介 本厚重之作，汇集了当代金融领域最尖端的风险管理理论与最具实战价值的操作指南。它并非止步于传统教科书的理论阐述，而是深入剖析了自上世纪八十年代“黑色星期一”以来，全球金融市场结构性变革对风险控制提出的全新挑战。本书旨在为金融机构高管、风险官、监管机构从业者以及有志于深入理解复杂金融体系的专业人士，提供一套系统、全面且富有前瞻性的风险管理框架。 第一部分：金融风险的基石与计量模型革新 本书的开篇部分，首先构建了现代金融风险的理论基石。我们从价值理论的视角审视了市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的内在联系与相互作用。特别关注了资本资产定价模型（CAPM）的局限性，并引入了更为精细的多因子模型，如Fama-French三因子、五因子模型，探讨它们在资产定价与风险分解中的应用。 在计量模型方面，本书详尽论述了风险价值（VaR）的演进历程。从历史模拟法到蒙特卡洛模拟，再到参数化VaR的构建，我们不仅展示了计算方法，更深入剖析了不同模型在极端市场条件下的失效机制——特别是“尾部风险”的捕捉能力。随后，本书引入了条件风险价值（CVaR，或称预期亏损ES）作为VaR的有力补充，详细阐述了其公设基础、计算难度及其在监管资本要求中的重要地位。对于非线性衍生品风险的度量，本书专题讨论了希腊字母（Greeks）的动态计算、Bachelier模型与Black-Scholes模型的适用边界，以及如何利用有限差分法和偏微分方程求解复杂期权定价中的风险敞口。 第二部分：信用风险的深度剖析与结构化应对 信用风险是金融体系稳定性的核心要素。本部分将信用风险的分析提升到了一个多层次、动态演变的视角。传统上，我们依赖违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）三大要素进行计量。本书不仅详述了这些参数的估计方法（如Logit/Probit模型在PD估计中的应用），更着重探讨了宏观经济周期对这些参数的非线性影响。 本书重点介绍了信用风险转移工具的精妙设计。从信用违约互换（CDS）到担保债务凭证（CDO）的结构化运作，我们揭示了这些工具如何通过分散和集中风险来实现特定的风险管理目标。针对CDO的风险，本书详细分析了不同层级（权益层、夹层、优先级）的风险敞口和收益结构，特别是次级抵押贷款危机暴露出的相关性风险的巨大破坏力。我们还深入探讨了“负相关风险”的建模，以及如何利用Copula函数来准确刻画不同借款人违约事件间的复杂依赖结构。 第三部分：操作风险、流动性风险与巴塞尔协议的演进 操作风险，作为最难量化却后果往往最严重的风险类型，在本章得到了充分关注。本书采用了损失数据法（LDA）结合专家判断和情景分析的方法，构建了操作风险的损失分布模型。针对欺诈、系统故障和合规失误等典型事件，本书提供了详细的案例分析和预防机制设计，强调了“风险文化”在操作风险控制中的决定性作用。 流动性风险的管理是本书的另一大亮点。流动性风险被细分为融资流动性风险和市场流动性风险。我们探讨了压力测试在揭示银行资产负债错配和应急融资计划（Contingency Funding Plan, CFP）构建中的核心地位。本书详细解读了巴塞尔协议III（Basel III）对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的最新要求，并分析了这些监管框架如何重塑银行的资产配置和短期融资策略。 第四部分：宏观审慎监管与系统性风险的防控 进入后金融危机时代，单一机构的风险管理已不足以确保金融稳定。本书将分析的维度从微观提升至宏观审慎管理。系统性风险的识别成为关键，我们引入了“系统重要性指标”（如CoVaR、$Delta$CoVaR等）来量化金融机构对整个体系的溢出效应。 本书深入探讨了金融市场基础设施（FMI）在降低系统性风险中的作用，特别是中央对手方清算（CCP）机制的优化与挑战。此外，我们还分析了央行在危机中扮演的最后贷款人角色，以及宏观审慎工具，如逆周期资本缓冲（CCyB）和宏观审慎限额（如LTV、DTI比率），如何用于熨平信贷周期，防止系统性风险的累积。 第五部分：金融科技（FinTech）对风险管理的前沿影响 作为收官之章，本书展望了前沿技术对传统风险管理范式的颠覆。区块链技术在交易后处理、降低操作风险和提升透明度方面的潜力被详细分析。大数据和人工智能（AI/ML）技术在反洗钱（AML）、欺诈检测以及信用评分的非线性预测中的应用案例被一一呈现。我们讨论了机器学习模型在风险管理中的优势（如更强的预测能力）与挑战（如“黑箱”问题与模型可解释性），并探讨了如何构建可信赖的AI风险治理框架。 总结 《全球金融风险管理》是一部集理论深度、监管广度和实战指导于一体的综合性著作。它不仅梳理了过去数十年的风险管理智慧，更以前瞻性的视角，为应对未来复杂多变的全球金融环境，提供了不可或缺的认知工具和战略指导。 ---

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这本书的书名是《欧洲、澳洲电力市场》，我得说，光是看到这个名字，我的脑海里立刻浮现出了一幅幅充满活力的画面。我猜这本书里肯定涵盖了那些宏大叙事和具体细节的交织。比如，欧洲的电力市场，那得多复杂啊，光是想想德国的能源转型、法国的核电策略，再到北欧那些水电和风电的整合，就觉得信息量爆炸。我特别期待能看到作者是如何梳理这些纷繁复杂的监管框架、跨国输电网的协调，以及在去碳化浪潮下，各国能源政策是如何相互博弈又相互影响的。是那种高屋建瓴的战略分析，还是深入到具体电厂运营层面的微观探讨？我希望它能提供一个清晰的路线图，让我们明白，在这个能源结构剧烈变动的时代，欧洲大陆的电网是如何保持稳定和经济效益的。如果能有大量的图表和历史数据来佐证观点，那就更棒了，毕竟电力市场是靠数据说话的。

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这本书的跨地域比较视角——欧洲与澳洲——本身就构成了一个极具吸引力的研究框架。这两个地区在地理、资源禀赋、政治体制和能源历史方面都有显著差异，但却都面临着向可再生能源转型的共同挑战。我猜测作者会利用这种对比来凸显不同制度路径的优劣。例如，欧洲的区域一体化和澳洲的国内市场整合，哪种模式在应对气候变化时更具韧性？我期待看到的是一场精彩的“平行研究”，而不是简单的信息堆砌。如果作者能巧妙地引导我们思考，在未来的全球能源格局中，哪种市场治理结构更有可能成为主流，那这本书的学术价值和实践指导意义就达到了顶峰。我期待的不仅仅是知识的传递，更是一场深刻的、启发性的行业哲学思辨。

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读完名字，我的直觉告诉我，这绝对不是一本轻松的入门读物，而是一份扎实的行业参考手册。澳洲电力市场，那又是一个完全不同的故事，受限于其地域广阔和相对孤立的电网结构，他们的挑战想必集中在如何有效地整合大规模的可再生能源，特别是那些偏远地区的风能和太阳能，并解决长距离输电的瓶颈问题。我好奇这本书会如何处理澳大利亚独特的“国家电力市场”（NEM）的运作机制，以及他们在应对气候变化压力时所采取的那些大胆的、有时甚至是极具争议性的政策实验。是聚焦于技术创新，比如电池储能的部署速度，还是侧重于市场设计如何激励那些必要的“后备电源”？我希望作者能以一种批判性的眼光去审视这些政策的实际效果，而不是仅仅罗列官方数据，那样的话，这本书的价值才能真正体现出来。

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从读者的角度出发，我更倾向于寻找那种能够连接理论与实践的叙述方式。电力市场是一个活生生的系统，充满了政治、技术和商业的角力。我非常期待这本书能够揭示出那些隐藏在官方文件背后的“潜规则”。比如，在欧洲，大型公用事业公司如何应对新的竞争者？在澳洲，煤电退役的速度是否真的如预期那样，以及这给电网稳定性带来了哪些意料之外的压力？我希望作者能够采访到行业内部的关键人士，或者至少是基于详实的调研，来描绘出那些决策者们在权衡“低碳化”、“可靠性”和“可负担性”这三大支柱时的真实心路历程。一本好的行业书籍，应当像一台高清摄像机，记录下这些关键时刻的细节。

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这本书的标题简洁有力，但内容想必包罗万象。对于像我这样对能源经济学有浓厚兴趣的人来说，最吸引我的部分往往是那些关于价格形成机制的深度剖析。欧洲和澳洲的现货市场、期货市场是如何运作的？电力价格的波动性有多大，驱动因素又是什么？我希望作者能够深入探讨边际成本定价、容量市场以及辅助服务市场的具体设计哲学。如果这本书能够通过案例分析，展示出不同市场设计对投资决策和系统可靠性产生的深远影响，那它就不仅仅是一本关于“市场”的书，而是一本关于“激励”和“行为经济学”的教材了。想象一下，在两次能源危机中，不同设计下的市场反应有何不同，这绝对是引人入胜的比较研究。

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