环境市场与环境经营 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:化学工业出版社

作者:李法云

出品人:

页数:272

译者:

出版时间:2005-7

价格:45.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787502571405

丛书系列:

图书标签:

• 环境经济学
• 环境管理
• 环境政策
• 市场机制
• 生态补偿
• 绿色金融
• 可持续发展
• 环境规制
• 环境绩效
• 环境成本

深入浅出：当代金融风险管理理论与实践 一部聚焦于全球金融市场动荡、系统性风险防范与量化分析的权威著作 本书旨在为金融专业人士、风险管理从业者以及对复杂金融体系运作机制感兴趣的读者，提供一个全面、深入且与时俱进的风险管理知识框架。在当前全球化、技术驱动的金融环境下，金融风险的形态日益复杂化、关联性不断增强，传统的风险应对策略已显不足。本书正是在这一背景下应运而生，力求通过严谨的理论构建与丰富的实证分析，揭示现代金融风险的本质、传导机制及其有效的控制手段。 全书内容围绕现代金融风险管理的“认知、量化、控制与治理”四大核心环节展开，结构清晰，逻辑严密，力求在宏观视野与微观操作之间找到最佳平衡点。 --- 第一部分：现代金融风险的本质与分类重构 本部分是全书的理论基石，重点探讨在后金融危机时代，我们应如何重新审视和界定金融风险。我们不仅复盘了信用风险、市场风险、操作风险这三大传统风险的现代演变，更深入剖析了新兴的系统性风险、流动性风险的内在联系与跨界传染效应。 第一章：金融风险的演化路径与范式转变 本章首先回顾了1980年代以来，由衍生品市场爆发、信息技术革命和全球资本流动加速所引发的风险范式转换。重点分析了“黑天鹅事件”的结构性根源，并提出了风险认知的“多维耦合模型”，强调风险不再是孤立的，而是相互嵌套和强化的。我们详细探讨了金融稳定委员会（FSB）对系统重要性金融机构（G-SIFIs）的监管要求，以及这些要求如何重塑了商业银行和投资机构的风险文化。 第二章：市场风险的非正态性与极端尾部事件 传统市场风险管理过度依赖正态分布假设，本书对此提出了批判性的修正。本章将聚焦于极值理论（Extreme Value Theory, EVT）在量化尾部风险中的应用。通过分析历史上的股市崩盘、汇率剧烈波动等案例，我们展示了如何使用尖峰混合模型（如GARCH族模型的扩展）来更准确地拟合资产收益率的尖峰厚尾特征。此外，本书还详细介绍了风险价值（VaR）的局限性，并重点推介了预期损失（Expected Shortfall, ES）作为更稳健的风险度量指标的理论基础和计算方法。 第三章：信用风险的动态迁移与预期违约建模 信用风险的评估已从静态的违约概率（PD）转向动态的违约强度和损失率（LGD）的联合预测。本章深入探讨了结构化模型（如Merton模型）和简化模型（如工业界常用的评分卡模型）的优缺点。更重要的是，本书引入了信用风险传导网络的概念，利用图论工具分析了金融机构间担保和衍生品合约如何构成复杂的信用传染链，从而揭示了影子银行体系中隐藏的系统性脆弱点。 --- 第二部分：风险的量化工具与前沿技术应用 本部分是全书的技术核心，旨在教授读者如何运用先进的数学工具和计算方法，对前述风险进行精确度量和压力测试。 第四章：计量经济学方法在风险预测中的应用 本章全面梳理了时间序列分析在波动率预测中的应用，涵盖了从ARIMA到高频数据的GARCH族模型（如EGARCH, APARCH）。特别地，我们详细阐述了随机波动率模型（Stochastic Volatility Models, SV）相对于参数模型在捕捉波动率聚集效应时的优越性，并提供了利用蒙特卡洛模拟进行复杂期权定价和风险暴露评估的实操指南。 第五章：操作风险与新兴技术风险的量化 操作风险的管理历来是定量分析的难点，本书采用了损失数据分布拟合的方法，结合贝叶斯框架来处理数据稀疏性问题。对于信息技术和网络安全风险（新兴操作风险的主要组成部分），本书提出了一种基于事件树分析（Event Tree Analysis）的量化框架，用于评估数据泄露和系统故障的潜在财务影响，并结合了场景分析进行前瞻性管理。 第六章：流动性风险的动态建模与压力测试 流动性风险是连接微观机构稳定与宏观市场稳定的关键环节。本书采用资产负债错配指标（Mismatch Ratios）作为基准，并重点介绍了动态流动性风险价值（DLVaR）的计算，该指标考虑了不同时间尺度上的资金流出压力。此外，我们详细设计了“去中介化”和“恐慌性赎回”等极端情景的压力测试流程，并探讨了中央银行作为最后贷款人（Lender of Last Resort）干预的有效性边界。 --- 第三部分：审慎监管、资本充足与风险治理结构 本书的最后部分着眼于风险管理的外部约束与内部治理机制，讨论如何在监管框架内实现风险资本的最优配置。 第七章：巴塞尔协议III/IV框架下的资本优化 本章对当前全球银行审慎监管的最新进展进行了深度解读。我们不仅分析了标准化法（SA）和内部评级法（IRB）的细节差异，更侧重于风险加权资产（RWA）的优化。书中提供了关于最低资本要求（Pillar 1）、监管资本（Pillar 2）和市场约束（Pillar 3）如何协同作用的案例研究。特别关注了杠杆率约束（Leverage Ratio）对过度风险承担行为的抑制作用。 第八章：企业层面的风险治理与“三道防线” 本书倡导建立强健的“三道防线”风险治理结构。第一道防线（业务部门）强调风险的内生管理；第二道防线（风险管理、合规部门）强调独立监督与模型验证；第三道防线（内部审计）强调对前两道防线的有效性进行独立审查。我们通过企业治理的视角，探讨了董事会在设定风险偏好（Risk Appetite Statement, RAS）和监督风险文化建设中的核心职责。 第九章：金融科技（FinTech）与未来风险管理 展望未来，本章讨论了人工智能、机器学习（ML）在风险管理中的颠覆性潜力。我们探讨了如何利用深度学习模型改进欺诈检测和贷款违约预测，以及分布式账本技术（DLT）对降低交易和结算风险的结构性影响。同时，我们也警示了模型风险、数据偏见以及算法透明度等新的治理挑战，确保技术进步不会成为新的系统性风险源。 --- 本书特点： 1. 理论与实务紧密结合： 每章均附有经过脱敏处理的真实市场数据分析案例，读者可以跟随步骤复现核心的量化结果。 2. 强调系统性视角： 不将风险孤立看待，深入剖析了宏观审慎政策与微观机构风险之间的反馈回路。 3. 面向未来： 充分覆盖了气候变化风险（TCFD框架）和网络风险在传统风险框架中的整合路径。 本书是金融机构高管、风险计量师、监管机构官员及研究生进行专业学习和深入研究的必备参考书。通过对这些复杂主题的系统学习，读者将能更有效地驾驭当代金融市场中的复杂风险。

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阅读此书，仿佛进行了一次深度的**意识流漫游**，但它又不是那种晦涩难懂的文学表达，而是包裹在严谨学术外衣下的、对人类文明走向的深刻忧思。作者擅长运用**类比和隐喻**来阐释那些极度抽象的经济模型，比如他将环境治理比作一个“修补永动机”的过程，极富画面感。书中对**风险感知与集体行动困境**的探讨尤其精彩，揭示了为什么在面对明确的长期威胁时，短视的激励机制总是占据上风。我最欣赏作者的**跨学科整合能力**，他将生态学中的“承载力”概念，巧妙地转化成了衡量市场饱和度的“社会接受度指标”，这种知识的嫁接与创新，极大地拓宽了我对传统经济学边界的认知。读罢全书，我感觉自己不仅在学习知识，更是在重新校准自己理解这个世界的“坐标系”。

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这本书的结构安排堪称教科书级别，层次分明，逻辑推导严密到令人叹服。它并非是简单地罗列环境问题，而是构建了一个**多维度的分析框架**。我特别赞赏作者在论证中对**复杂系统理论**的应用，这使得他对环境与经济耦合关系的描述不再是线性的，而是充满了反馈回路和非预期的后果。书中对**供应链透明度**的章节尤其具有现实指导意义，作者用数据说话，清晰地展示了信息不对称在造成环境损害方面扮演的关键角色，并提出了几套颇具操作性的**信息披露机制**的改革方案。这种从理论高度俯瞰，再深入到操作细节的写作手法，让这本书的受众范围大大拓宽，既能满足专业研究者的需求，也能让普通的商业管理者从中汲取到实用的智慧。它真正做到了“知其然，更知其所以然”。

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这本书的叙事节奏把握得极为巧妙，它不像某些学术专著那样沉闷，反而充满了**历史的张力**和**经济学的逻辑推演**。作者对**工业革命以来资源使用的拐点**的描绘，简直可以作为一部微缩的经济史来阅读。他极其细致地梳理了从亚当·斯密时代的“看不见的手”到当代“外部性内部化”这一理论范式的转变，并且通过对比不同国家在环境监管上的差异化路径，揭示了**全球化背景下治理赤字**的深层结构性原因。特别是书中关于**技术创新悖论**的讨论，令人拍案叫绝：我们越是依赖高科技来解决环境问题，是否就越是固化了对“无限增长”的路径依赖？这种对技术乐观主义的冷静审视，为全书增添了一抹批判性的亮色。我尤其欣赏作者对**法律条文的文本分析**，那部分内容展现了扎实的文献功底，将冰冷的法规条款解读出了生动的社会意义，让读者明白了法律是如何在权力的博弈中被塑造和执行的。

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这是一部极具**洞察力**和**思辨性**的文本，它真正做到了“站在未来看现在”。作者的语言风格是那种沉稳而富有韵律感的，读起来有一种在阅读经典著作的体验。全书的核心论点似乎围绕着**“价值重估”**展开——即在现代社会，什么才是真正有价值的？书里对“自然资本”的定义进行了大胆的拓展，不再仅仅将其视为生产要素，而是上升到**社会福祉和代际公平**的层面去考量。通过对多个区域性环境政策失败案例的复盘，作者成功地剖析了**制度设计缺陷**是如何导致优秀意图最终付诸东流的。读到中段时，我感觉作者似乎在引导我进行一场深入的**伦理对话**，他提出的那些尖锐问题，例如“谁有权为未来的环境定价？”、“可持续性是否只是精英阶层的修辞工具？”，都在我脑海中久久回荡，久久不能平静。

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这部作品读来，最大的感受是其对现代社会复杂性的一种深刻洞察，尤其是在探讨**人与自然关系**的演变路径上，作者展现了非凡的笔力。书中花了大量篇幅去剖析那些看似抽象的**哲学思辨**如何一步步渗透到日常的**消费决策**之中。比如，作者详细描绘了“伦理关怀”在消费者心智中从边缘议题转变为核心驱动力的那个微妙过程。我印象最深的是，他没有止步于理论的阐述，而是通过一系列生动的案例研究，比如某个跨国企业在推行“零废弃”政策时遭遇的文化阻力与内部博弈，将宏大的叙事拉回到微观的执行层面。这种对**组织行为学**和**社会心理学**交叉领域的精准把握，使得全书的论证极具说服力。它迫使读者反思，我们今天所处的这个“被环境意识重塑”的商业景观，其根基究竟是真诚的信仰，还是更精妙的**市场营销策略**的伪装。读完后，我感觉自己对商业新闻中的许多术语都有了更深一层的怀疑与理解，不再轻易接受表面的说辞。

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