本書成書於1999年，一經齣版就引起重視，多次刊印發行，並被一些高等學府列為相關教材。本書主要是介紹過去十幾年中經濟計量學在時間序列領域裏的發展，重點討論非穩定的單位根過程等一些主要理論。本書學術性強，是研究經濟計量學的一本必讀書目。
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