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證券市場流動性風險管理 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

證券市場流動性風險管理
☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁
劉海龍/仲黎明
上海交通大學齣版社
2006-1
164
20.00元
簡裝本
9787313041678

圖書標籤: 金融  投資——流動性  quant   

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发表于2024-11-24

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圖書描述

本書是作者近年來承擔國傢自然科學基金項目的主要研究成果。其內容包括：深入係統地總結瞭流動性風險度量與管理的研究成果，提齣指令驅動機製下交易對價格衝擊的微觀結構模型；針對傳統VaR未考慮流動性風險以及已有研究在度量流動性風險方麵的缺陷，分彆在股票價格服從幾何布朗運動和算術布朗運動及綫性價格衝擊的假設下，設計齣考慮內生流動性風險的VaR——LrVaR；分彆利用數值解法和解析解法求齣使得LrVaR最小的變現策略；推導齣基於均值方差效用的最優變現策略；在機構投資者麵臨資金約束的前提下，給齣瞭機構投資者最小平均成本控製策略。

本書內容豐富，具有探索性、前瞻陛和現實意義，可供金融專業的研究人員、博士和碩士研究生，以及相關人士參閱。

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