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Modelling Extremal Events

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Paul Embrechts
Springer
2012-12-19
650
USD 109.00
Hardcover
9783540609315

图书标签: Finance  金融数学  金融  統計學  數學  金融学  英文原版  统计学   


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发表于2024-11-23

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图书描述

"A reader's first impression on leafing through this book is of the large number of graphs and diagrams, used to illustrate shapes of distributions...and to show real data examples in various ways. A closer reading reveals a nice mix of theory and applications, with the copious graphical illustrations alluded to. Such a mixture is of course dear to the heart of the applied probabilist/statistician, and should impress even the most ardent theorists." --MATHEMATICAL REVIEWS

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主要是了解极值理论在金融和保险上的应用。在金融上是算portfolio的value at risk,控制损失; 而保险则和极值相关,每次索赔都是一次极值事件

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