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Essentials of Stochastic Processes

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Richard Durrett
Springer
2001-03-30
289
USD 99.00
Hardcover
Springer Texts in Statistics
9780387988368

图书标签: Mathematics  数学  math  Stochastics  概率论7  数学和计算机  stochastics_process   


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发表于2024-04-29

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图书描述

Stochastic processes have become important for many fields, including mathematical finance and engineering. Written by one of the worlds leading probabilists, this book presents recent results previously available only in specialized monographs. It features the introduction and use of martingales, which allow readers to do much more with Brownian motion, e.g., applications to option pricing, and integrates queueing theory into the presentation of continuous time Markov chains and renewal theory.

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离散时间markov写的很好,连续时间markov理论不适合在这个级别的书出现。和norris的markov chain对照着看不错。

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杀死我无数脑细胞的书。让我明白了自己在数学领域所能达到的极限。看到自己在某条路上的尽头,不是悲伤的事,因为我来过了,而且走到头了。

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读后感

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豆瓣上有把老美的教科书捧到天上的倾向,这是病,得治。 Durrett的这本Stochastic Processes的教科书最大的有点就是废话少,点到为止。华罗庚老先生说过,要把一本书读厚,再把一本书读薄。这本书就属于拿来读厚的。其实我纳闷儿,豆瓣上那群把老美砖头式的教科书捧到天上去的...

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