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出版者:中国金融出版社

作者:胡建忠

出品人:

页数:332

译者:

出版时间:2003-1-1

价格:19.80

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787504929501

丛书系列:

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《金融市场风险管理概论》 本书深入探讨了现代金融市场中普遍存在的各类风险，并系统性地阐述了相应的管理理论、工具与实践。我们旨在为读者提供一个全面而深入的视角，理解风险是如何在金融体系中产生、传播以及被有效控制的。 第一部分：风险的定义与分类 本部分将从基础出发，清晰界定金融风险的概念，并将其细分为几个核心类别。我们将详细介绍： 市场风险 (Market Risk)： 这是金融市场中最普遍的风险类型，它源于市场价格的波动。我们将深入剖析不同类型的市场风险，包括： 利率风险 (Interest Rate Risk)： 探讨利率变动对固定收益证券、贷款、存款以及其他金融工具价值的影响。我们将分析久期、凸度等关键概念，以及如何利用利率互换、期权等衍生品进行对冲。 汇率风险 (Foreign Exchange Risk)： 分析国际贸易和跨境投资中，货币汇率波动带来的潜在损失。我们将介绍远期、即期、货币掉期等工具，以及如何评估和管理汇率风险敞口。 股票风险 (Equity Risk)： 探讨股票价格变动对投资组合价值的影响。我们将研究系统性风险（Beta）和非系统性风险（Alpha）的含义，以及如何通过多样化投资、期权和期货等工具进行管理。 商品风险 (Commodity Risk)： 分析原材料价格波动对相关行业和金融产品的影响，如石油、黄金、农产品等。我们将介绍商品期货、期权以及与商品相关的风险管理策略。 信用风险 (Credit Risk)： 关注交易对手违约的可能性及其对金融机构和投资者的影响。本部分将重点讲解： 违约概率 (Probability of Default - PD)： 如何量化特定借款人或机构在一定时期内违约的可能性。 违约损失率 (Loss Given Default - LGD)： 借款人违约后，债权人可能遭受的损失比例。 风险暴露 (Exposure at Default - EAD)： 违约发生时，债权人面临的风险敞口大小。 我们将介绍信用评级、信用违约互换 (Credit Default Swaps - CDS) 以及信用风险组合模型等概念。 操作风险 (Operational Risk)： 审视由于不完善或有缺陷的内部流程、人员、系统或外部事件而导致的风险。我们将探讨： 欺诈、内部控制失效、系统故障、法律合规问题、自然灾害等具体风险源。 介绍操作风险管理的框架，如损失事件数据收集、风险与控制自我评估 (RCSA)、关键风险指标 (KRI) 等。 流动性风险 (Liquidity Risk)： 分析无法以合理成本及时满足支付义务或资产变现能力的风险。本部分将区分： 融资流动性风险 (Funding Liquidity Risk)： 无法获得足够资金来履行支付义务。 资产流动性风险 (Market Liquidity Risk)： 无法在不承受重大损失的情况下，及时将资产变现。 我们将探讨流动性压力测试、流动性缓冲、应急融资计划等管理措施。 其他风险： 简要介绍其他重要的风险类型，如战略风险、声誉风险、合规风险、法律风险等，并说明它们与核心金融风险的相互作用。 第二部分：风险管理框架与模型 本部分将聚焦于构建系统化的风险管理体系，并介绍实现这一目标的关键模型和方法。 企业风险管理 (Enterprise Risk Management - ERM)： 探讨ERM的原则、构成要素以及在整个组织内的应用。我们将强调风险识别、评估、计量、监控、报告和控制的整合性。 风险计量模型： VaR (Value at Risk) 模型： 深入讲解VaR的概念，包括历史模拟法、参数法（方差-协方差法）、蒙特卡洛模拟法等不同计算方法，以及其在市场风险和信用风险管理中的应用。 Expected Shortfall (ES) / Conditional Value at Risk (CVaR)： 介绍ES/CVaR作为VaR的补充和改进，尤其在评估尾部风险方面的优势。 压力测试与情景分析 (Stress Testing & Scenario Analysis)： 阐述如何通过模拟极端但可能的市场冲击来评估金融机构的稳健性。 信用风险模型： 如KMV模型、CreditMetrics模型等，以及它们在评估个体和组合信用风险中的作用。 风险管理工具与技术： 衍生品在风险对冲中的应用： 详细介绍远期、期货、期权、互换等衍生品如何用于规避或转移特定风险。 对冲策略 (Hedging Strategies)： 讲解静态对冲、动态对冲、最优对冲等策略的设计与执行。 资产负债管理 (Asset-Liability Management - ALM)： 阐述ALM在管理利率风险、流动性风险和期限错配风险中的核心作用。 信用增级 (Credit Enhancement)： 介绍抵押品、保证、信用保险等手段如何降低信用风险。 组合管理 (Portfolio Management)： 强调多样化、相关性分析以及如何通过组合来优化风险与回报。 第三部分：监管与实践 本部分将从外部监管环境和实际操作层面，审视风险管理的挑战与趋势。 金融监管框架： 巴塞尔协议 (Basel Accords)： 重点介绍巴塞尔协议I、II、III的核心内容，特别是资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率 (LCR) 和净稳定融资比率 (NSFR) 等要求，以及它们如何驱动银行的风险管理实践。 其他重要监管指令： 简要介绍与特定国家或地区相关的其他重要金融监管规定。 风险管理在不同金融机构中的应用： 商业银行： 重点关注其面临的信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险的管理。 投资银行/证券公司： 强调交易风险、市场风险和操作风险的管理。 资产管理公司： 聚焦于投资组合风险、市场风险和流动性风险的管理。 保险公司： 重点分析承保风险、投资风险和操作风险。 风险管理的发展趋势： 大数据与人工智能 (AI) 在风险管理中的应用：如何利用先进技术提升风险识别、预测和控制的效率和准确性。 环境、社会和公司治理 (ESG) 风险：探讨气候变化、社会责任等因素对金融风险的影响。 网络安全风险：分析日益严峻的网络攻击对金融机构运营和数据安全的威胁。 金融科技 (FinTech) 带来的风险与机遇。 本书通过理论讲解、案例分析和模型演示，旨在帮助读者建立起系统性的金融风险管理思维，掌握有效的风险管理工具，并理解当前金融监管的要求和行业发展趋势，从而在复杂的金融环境中做出更明智的决策，实现风险与收益的平衡。

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哎呀，最近终于把手头这本《宏观经济学原理》啃完了，说实话，一开始还有点担心内容太枯燥，毕竟是理论性很强的书。不过，作者的叙述方式真的挺有一套的，他没有一上来就抛一堆复杂的数学模型，而是从我们日常能接触到的现象入手，比如物价上涨、失业率波动这些，把抽象的经济学概念讲得活灵活现。记得最清楚的是关于“通货膨胀的成因”那一部分，他对比了凯恩斯学派和货币学派的观点，还穿插了上世纪七八十年代几个主要经济体的真实案例，让人一下子就明白了，原来我们口袋里的钱，背后藏着这么多的博弈和理论支撑。尤其是对IS-LM模型的讲解，图文并茂，配合着历史上的经济政策调整来看，那些复杂的曲线不再是纸面上的符号，而成了国家经济运行的脉络图。这本书的优点在于它的广度与深度兼备，既能满足初学者建立基本框架的需求，对于有一定基础的人来说，也能提供新的思考角度。唯一的“小遗憾”可能在于，篇幅有点厚，消化吸收需要时间，但沉下心来读，绝对是物超所值的一笔投资。

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最近在读这本关于古代文明的《失落的帝国：美索不达米亚的兴衰》。我必须说，这是一部非常扎实的考古人类学著作。作者花费了大量的篇幅来重建苏美尔、阿卡德和巴比伦这些古代城邦的日常生活图景，远比教科书上那些只有国王和战争的记载要丰富得多。他详细描述了古代的灌溉系统是如何运作的、楔形文字是如何从最初的记账符号演变成复杂的书写系统的，甚至连古代的法律条文和商业合同都有详细的解读。最让我震撼的是，书中关于“泥板图书馆”的发掘和整理过程，那种面对浩如烟海的古代信息时，学者们如何抽丝剥茧、重建历史的艰辛，被描述得惊心动魄。这本书的细节密度非常高，常常需要反复阅读才能完全理解某个特定时期的社会结构，但正是这种严谨和详尽，让读者感觉自己仿佛真的站在了幼发拉底河畔，触摸到了那段尘封已久的历史脉搏。

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我最近看完的这本《现代心理学流派辨析》简直是给我的思维做了一次彻底的“重装系统”。这本书的厉害之处在于，它没有偏袒任何一方，而是将精神分析、行为主义、人本主义以及认知神经科学等主要流派的观点进行了一场精彩的“辩论”。作者的叙事风格非常冷静客观，他会先用最通俗易懂的语言介绍一个流派的核心假设，比如弗洛伊德的“潜意识驱动力”，然后立刻引入另一个流派（比如斯金纳的行为主义）来反驳或补充，最后再由认知科学提供新的实证数据。这种对比和碰撞的结构，极大地激发了读者的批判性思维。我特别喜欢它对“心灵的本质”这一哲学问题的探讨，不再是简单的知识灌输，而是引导读者去思考：我们究竟是受本能驱使，还是纯粹环境塑造的产物？这本书的结构非常适合用来准备相关的学术考试，因为它不仅告诉你“是什么”，更重要的是解释了“为什么会这样认为”以及“后来人们又怎么看”。读完后，我对许多日常现象，包括自身的行为模式，都有了更具层次感的理解。

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《艺术史的另一种解读》这本书，彻底颠覆了我对传统艺术史教学的刻板印象。它完全没有按照时间线和地域划分的固定套路来写，而是选择了几个非常大胆且新颖的切入点——比如“光影的权力转移”、“女性身体在不同世纪的象征意义”以及“材料革命如何影响了表达自由”。读起来感觉就像是在听一场高水平的文化沙龙里的深度对话，而不是在背诵知识点。作者的文字功底极强，充满了文学色彩和批判性的思辨。比如在讨论巴洛克艺术时，他没有停留在对宏伟场面的描绘，而是深入分析了当时教会和贵族如何利用视觉冲击力来维护统治秩序，这种深层次的社会背景分析，让那些著名的画作瞬间获得了新的生命力。这本书的难度在于需要读者具备一定的历史和哲学基础，否则可能跟不上作者跳跃性的思维路径。但如果你渴望的是对艺术现象进行更深层次的、去标签化的理解，这本书绝对值得你花时间去细细品味，它提供的视角是独一无二的。

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我最近沉迷于这本《数据挖掘与机器学习实战》，简直是打开了新世界的大门。说真的，我原本以为这领域是纯粹的理工科精英才能啃下来的硬骨头，结果这书的“实战”二字体现得淋漓尽致。作者没有过多纠缠于复杂的证明过程，而是把重点放在了“如何用”上。它用的是Python语言，每介绍一个算法，比如决策树或者支持向量机，紧接着就是一段清晰的代码示例，甚至连数据预处理的细节都没有放过，告诉你缺失值怎么填充，异常点怎么识别。我跟着书里的步骤，一步步在自己的电脑上跑通了一个预测用户流失率的小项目，那种成就感，无与伦比！这本书的编排逻辑非常贴合工程师的思维习惯，结构清晰，层层递进。当然，如果你是完全没有编程基础的新手，可能还是需要先去恶补一下Python基础，但对于有一定编程经验，想要跨界到数据科学领域的人来说，这本书的实用价值简直是教科书级别的存在，比那些只讲理论的厚本子强太多了。

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