网络通信 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:复旦大学出版社

作者:陶安顺

出品人:

页数:257

译者:

出版时间:1997-02

价格:22.00元

装帧:平装

isbn号码:9787309017953

丛书系列:

图书标签:

• 11
• 网络协议
• TCP/IP
• 网络编程
• Socket
• HTTP
• HTTPS
• 网络安全
• 数据传输
• 通信原理
• 计算机网络

好的，以下是一份关于《网络通信》之外的、内容详实的图书简介： 《深度学习在金融风险管理中的应用：从理论到实践》 图书简介 副标题： 构建高精度量化模型，洞察市场非线性风险 核心聚焦：驾驭数据洪流，重塑金融风控格局 在当代金融体系中，风险无处不在，且其复杂性与非线性特征日益增强。传统的统计方法和线性模型在处理高维、海量、非结构化的金融数据时，已经显露出局限性。本书《深度学习在金融风险管理中的应用：从理论到实践》正是为应对这一挑战而生，它系统性地整合了前沿的深度学习理论与严谨的金融风险管理实践，旨在为金融机构、量化分析师以及风险管理专业人士提供一套切实可行的、基于人工智能的风险洞察与控制框架。 本书的撰写基于一个核心理念：深度学习技术，特别是循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）、卷积神经网络（CNN）以及注意力机制模型（Attention Mechanism），能够有效地捕捉金融时间序列中隐藏的、复杂的、非线性的依赖关系，从而在风险预测、资产定价、欺诈检测和合规监管等多个维度实现质的飞跃。 --- 第一部分：金融风险管理的新范式与深度学习基础 本部分为读者奠定坚实的理论基础，清晰界定传统风控的痛点，并引入深度学习技术作为突破口。 第一章：金融风险的演进与挑战 详细剖析了信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险的现代定义。重点讨论了“黑天鹅”事件的不可预测性、数据异构性（如文本新闻、社交媒体情绪与交易数据的融合）对传统风险模型构成的挑战。引入了“慢风险”和“系统性风险”的量化难题。 第二章：深度学习技术栈概览 系统性梳理了用于金融时间序列分析的关键深度学习架构。深入讲解了多层感知机（MLP）的局限性，并重点阐述了RNN、LSTM和GRU在处理序列依赖性上的优势。对比了CNN在特征提取（如识别特定的价格形态或波动率聚类）中的应用潜力，并引入了基础的TensorFlow/PyTorch环境搭建与数据预处理规范。 第三章：金融数据的特征工程与规范化 强调金融数据特有的高频性、非平稳性和稀疏性。细致讲解了如何将宏观经济指标、高频交易数据、另类数据（Alternative Data，如卫星图像、供应链数据）转化为适合深度学习模型输入的结构化特征。涵盖了时间窗口的设置、缺失值插补的高级方法（如基于生成对抗网络GAN的插补），以及如何构建平衡的训练数据集以应对极端事件的稀疏性。 --- 第二部分：核心风险领域的深度学习实践 本部分是全书的实践核心，聚焦于三大关键风险领域，提供了详细的模型构建、训练与评估流程。 第四章：基于深度学习的信用风险量化 超越传统的逻辑回归和评分卡模型。本书详细介绍了如何利用深度学习来构建更精细的违约概率（PD）预测模型。重点介绍： 1. 时序特征的引入： 利用LSTM模型集成借款人历史还款记录、社交网络关系图谱数据（通过图神经网络GCN辅助特征提取），预测未来偿付能力。 2. 生存分析与深度学习结合： 应用深度学习方法进行风险期限结构建模，预测不同时间点上的违约风险。 3. 模型可解释性（XAI）： 针对金融监管要求，采用SHAP值和LIME方法，解释深度模型在拒绝贷款决策中的依据，确保模型的透明度和公平性。 第五章：市场风险与波动率预测 市场风险建模是深度学习展示其非线性优势的绝佳场景。本章深入探讨： 1. 高频波动率预测： 构建基于CNN-LSTM混合模型，融合高频订单簿数据和市场微观结构指标，实现对未来五分钟内价格波动的精确预测。 2. 压力测试与情景分析： 利用变分自编码器（VAE）生成符合特定市场冲击（如利率突变、地缘政治事件）的合成数据，用于压力测试模型鲁棒性。 3. 风险价值（VaR）与条件风险价值（CVaR）的深度估计： 采用分位数回归神经网络（QRNN）直接估计风险度量，克服传统参数化方法的局限。 第六章：操作风险与金融欺诈检测 操作风险涉及对非结构化信息的处理，这是深度学习的强项。 1. 自然语言处理（NLP）在合规中的应用： 利用BERT等预训练语言模型对内部邮件、交易记录文本进行情感分析和异常模式识别，提前预警潜在的道德风险或合规漏洞。 2. 图神经网络（GNN）在反洗钱（AML）中的应用： 将交易网络构建成图结构，使用GNN识别隐藏在复杂交易链条中的洗钱团伙和异常资金流动模式。 3. 时间序列异常检测： 针对交易流水和系统日志，应用自编码器（Autoencoder）和LSTM-Autoencoder来学习正常操作的基线，实时标记偏离基线的操作异常。 --- 第三部分：模型部署、监管与未来展望 本书的最后部分关注实际落地中的关键问题，确保理论成果能够安全、合规地转化为生产力。 第七章：深度学习模型的稳健性与对抗性攻击防御 金融模型必须抵御数据漂移和恶意攻击。本章详细讨论了金融时间序列中的概念漂移（Concept Drift）检测机制，并介绍了针对梯度优化算法的对抗性样本生成与防御策略，确保模型在面对市场突变时的稳定性。 第八章：模型部署与 MLOps 实践 阐述了如何将训练好的深度模型集成到实时风控系统中。涵盖模型序列化、容器化部署（Docker/Kubernetes），以及持续监控（Monitoring）框架的搭建，包括性能指标、数据质量指标的实时追踪，确保模型生命周期管理符合金融行业的严苛要求。 第九章：监管科技（RegTech）与人工智能伦理 探讨了在巴塞尔协议III/IV框架下，深度学习模型如何满足监管对透明度、可追溯性的要求。讨论了模型偏见（Bias）的识别与消除，特别是在信贷审批和保险定价中的公平性问题，强调构建“负责任的AI”在金融领域的必要性。 第十章：前沿探索与未来趋势 展望了强化学习（RL）在动态最优资产配置和监管套利中的潜力，以及联邦学习（Federated Learning）在保护数据隐私前提下进行跨机构风险信息共享的应用前景。 --- 读者对象 本书面向希望将人工智能技术应用于实际业务的金融专业人士： 风险管理总监与专家： 寻求提升传统风险模型的准确性和前瞻性。 量化分析师与数据科学家： 希望掌握将深度学习应用于复杂金融时间序列的实战技能。 金融科技（FinTech）从业者： 致力于开发下一代智能风控与合规解决方案的工程师。 金融工程与风险管理方向的研究生： 需要一本理论与案例紧密结合的参考书。 通过本书，读者不仅能理解深度学习的“黑箱”内部机制，更能掌握一套从数据准备到模型部署、再到监管合规的完整工作流程，从而在日益激烈的金融竞争中占据先机。

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