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不完全金融市场风险最小套期保值及其应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

不完全金融市场风险最小套期保值及其应用
☆☆☆☆☆
简体网页||繁体网页
王春发
中国财政经济出版社
2004-12
239
15.0
平装
9787500576679

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发表于2024-11-24

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图书描述

本书主要内容如下。第一章主要叙述本书所采用的基本模型和金融背景及其有关概念，并给出一些预备知识。第二章首先考虑一般未定权的风险最小套期保值问题。其次讨论一般支付过程的风险最小套期保值问题。第三章首先给出未定权的局部风险最小策略的定义，然后证明一个交易策略是局部风险最小的充分必要条件是其成本过程是与贴现价格的鞅部分正交的鞅。其次，我们讨论局部风险最小策略的存在性以及如何确定局部风险最小策略。最后，我们讨论局部风险最小策略关于计价单位变化的不变性。第四章首先在一般的框架下讨论均值－方差套期保值问题，其次研究×－投影问题。然后讨论均值－方差套期保值问题。最后我们还给出了一个关于随机利率下均值－方差最优策略的确定。最后我们给出了一个关于随机利率下均值－方差套期保值问题的结果。第五章将风险最小套期保值方法应用于投资连结保险合同。第六章考虑局部风险最小对冲方法的应用。第七章研究由于不完全信息而导致随机波动率的利率模型的套期保值问题。第八章在不完全信息情形下研究到期时间为T0未定权的均值－方差最小套期保值问题。第九章研究不完全市场情形中期货的套期保值问题。

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