数据仓库原理与应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:电子工业出版社

作者:邓苏 刘青宝 陈卫东 等

出品人:

页数:260

译者:

出版时间:2002-3

价格:30.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787505368941

丛书系列:

图书标签:

• 数据仓库
• 数据建模
• ETL
• OLAP
• 维度建模
• 数据分析
• 商业智能
• 数据库
• 数据挖掘
• 大数据

探索金融市场的脉络：现代金融工程与风险管理实务 本书导言：在不确定性中寻求确定性 在当代经济全球化的浪潮中，金融市场以前所未有的速度和复杂性发展着。从华尔街到伦敦金融城，再到新兴市场的崛起，金融活动已成为驱动全球经济增长的核心引擎。然而，伴随高回报而来的，是日益严峻的风险挑战。2008年的全球金融危机深刻地揭示了传统风险管理模型的局限性，以及对更精细、更具前瞻性金融工程工具的迫切需求。 本书并非对传统金融理论的简单复述，而是深入剖析当前金融实践中最前沿的量化技术、监管框架和实务操作。我们的目标是为金融从业者、高级学生以及政策制定者提供一个全面、深入且高度实用的指南，用以理解、建模和驾驭现代金融市场中的复杂动态。我们将聚焦于如何利用先进的数学工具和计算能力，构建稳健的投资组合，有效对冲系统性风险，并确保金融机构在严格的监管环境下保持合规与可持续发展。 --- 第一部分：现代金融建模的基础与演进 (Foundations and Evolution of Modern Financial Modeling) 本部分将构建理解当代金融工程所必需的数学和概率论基础，并追溯金融理论的发展轨迹，重点关注从经典资本资产定价模型（CAPM）到更复杂的随机微分方程模型的过渡。 第一章：金融时间序列的特性与预处理 金融数据具有显著的非平稳性、尖峰厚尾性以及波动率聚集现象。本章将详细探讨如何识别和处理这些特性。我们将深入研究单位根检验（如ADF检验）、协整关系检验，并介绍时间序列去噪的有效方法。重点讨论如何将原始市场数据转化为适合量化模型输入的平稳序列。 第二章：随机过程与伊藤微积分在金融中的应用 随机微积分是现代金融定价的基石。本章将系统介绍布朗运动（维纳过程）、几何布朗运动（GBM）的性质及其在股票价格模拟中的应用。我们将详尽阐述伊藤引理（Itô’s Lemma），并展示其如何用于推导偏微分方程（PDEs）——这是期权定价的核心工具。同时，也将探讨更复杂的随机过程模型，如跳跃-扩散模型（Jump-Diffusion Models），以更好地捕捉市场突发事件的影响。 第三章：从有效市场到行为金融学的再审视 虽然半强式有效市场假说仍是基础，但大量的市场异象促使我们探索更贴近现实的理论。本章将回顾有效市场假说的局限性，并引入行为金融学的核心概念，如前景理论（Prospect Theory）、处置效应（Disposition Effect）和羊群效应。讨论如何将这些行为偏差纳入到风险评估和投资决策流程中，以期获得超越市场平均水平的超额收益。 --- 第二部分：量化投资策略与资产定价的深化 (Advanced Asset Pricing and Quantitative Strategies) 本部分将从理论走向实践，介绍当前投资组合管理中最具影响力的模型和策略的构建、回测与实施。 第四章：多因子模型与智能Beta策略的构建 传统的单因子（如CAPM）已无法完全解释资产收益的变动。本章将聚焦于Fama-French三因子、五因子模型，并扩展到更具解释力的宏观经济因子和特质因子（Idiosyncratic Factors）。我们将详细讲解如何利用回归分析、主成分分析（PCA）等统计技术从数据中提取出稳健的因子，并设计基于因子暴露度的智能Beta（Smart Beta）投资组合。 第五章：高级衍生品定价与利率建模 期权和期货是风险对冲和投机的主要工具。本章将超越Black-Scholes-Merton（BSM）模型，重点研究波动率微笑（Volatility Smile）和波动率曲面（Volatility Surface）的动态。我们将深入探讨随机波动率模型，如Heston模型，以及局部波动率模型（Local Volatility Models）。在固定收益方面，本书将详述短率模型（如Vasicek和CIR模型）及其在零息债券和远期利率套利中的应用。 第六章：动态投资组合优化与交易成本考量 投资组合优化不再是静态的均值-方差优化。本章将讨论马科维茨模型（Mean-Variance Optimization）在实际操作中的局限性，并转向更具鲁棒性的技术，如风险平价（Risk Parity）和最小方差投资组合。至关重要的是，我们将引入交易成本模型（如基于滑点的模型）和市场冲击成本，将模型的理论最优解调整为实际可执行的策略，实现交易成本与预期收益的最佳平衡。 --- 第三部分：风险管理、监管合规与金融稳定 (Risk Management, Regulatory Compliance, and Financial Stability) 现代金融机构的生存依赖于对风险的深刻理解和对监管要求的严格遵守。本部分是全书的重中之重，专注于风险度量与治理。 第七章：计量经济学视角下的市场风险度量 市场风险是量化风险管理的核心议题。本章将详细剖析各种风险度量指标的优缺点。我们将从历史模拟法和参数法（如GARCH族模型）出发，重点讲解风险价值（Value at Risk, VaR）的计算方法，包括其在非正态分布下的改进。更重要的是，本书将深入探讨预期损失（Expected Shortfall, ES），并阐释监管机构为何倾向于采用ES作为更一致的尾部风险度量标准。 第八章：信用风险建模与违约相关性分析 信用风险是银行和保险业面临的首要风险。本章将涵盖结构化模型（如Merton模型）和简化模型（如Jarrow-Turnbull模型）在违约概率（PD）和违约损失率（LGD）估计中的应用。特别地，我们将探讨如何利用Copula函数来精确刻画资产或借款人之间的尾部相关性，这对于计算高风险集中度下的信用组合风险至关重要。 第九章：操作风险、流动性风险与巴塞尔协议III/IV框架 本书将全面覆盖非市场、非信用风险的管理。操作风险的损失数据收集和建模方法将被详述。流动性风险管理将围绕净稳定资金比率（NSFR）和流动性覆盖比率（LCR）展开，解释金融机构如何通过压力测试来确保在市场极端条件下的资金可得性。此外，我们将剖析宏观审慎监管（Macroprudential Regulation）的原理及其对系统性风险的抑制作用，例如逆周期资本缓冲（CCyB）。 第十章：压力测试、情景分析与模型风险管理 在金融危机后，压力测试已成为监管和内部管理的关键工具。本章将指导读者如何设计具有经济意义的压力情景（如利率急剧上升、特定行业信贷紧缩等）。最后，本书将探讨模型风险（Model Risk）——即模型假设与现实的偏差导致的风险，并提供一套系统性的模型验证和治理流程，确保量化工具的可靠性。 --- 结语：量化时代的挑战与未来方向 本书最终希望传达的信息是：金融工程是一个持续迭代的学科。随着人工智能、大数据和高性能计算技术的普及，未来的金融模型将更加复杂，但也更具洞察力。本书为读者奠定了坚实的理论基础和实践技能，使其能够适应并引领这一变革。理解这些原理和应用，是确保个人和机构在未来金融环境中保持竞争力的关键所在。

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