电子政务与信息技术应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:

作者:王 颖 徐琳茜 著

出品人:

页数:240

译者:

出版时间:2004-11

价格:24.00元

装帧:

isbn号码:9787113061418

丛书系列:

图书标签:

• 电子政务
• 信息技术
• 政务信息化
• 数字化政府
• 信息系统
• 公共管理
• 技术应用
• 数据治理
• 智慧城市
• 信息安全

现代金融风险管理：理论、模型与实践 作者： [此处可填写虚构的专家姓名，例如：张宏、李明、王芳等] 出版社： [此处可填写虚构的专业出版社名称，例如：高等教育出版社、清华大学出版社、经济科学出版社等] --- 内容简介 本书旨在全面、深入地探讨现代金融体系中风险管理的理论基础、核心模型、前沿技术及其在实际业务中的应用。在全球化和金融科技（FinTech）浪潮的背景下，金融风险的复杂性和关联性日益增强，传统风险管理方法已难以应对瞬息万变的金融市场。因此，本书致力于构建一个多维度、跨学科的风险管理知识框架，为金融机构的决策者、风险管理专业人员以及相关领域的学者提供一份兼具理论深度与实务指导价值的参考。 全书内容紧密围绕金融风险的识别、度量、监控与控制四大核心环节展开，并融入了最新的监管要求（如巴塞尔协议III/IV、Dodd-Frank法案等）和数据科学方法。 第一部分：金融风险管理的基础与框架（Foundations and Frameworks） 本部分首先界定金融风险的基本概念、分类及其在现代金融机构中的战略地位。详细阐述了风险管理的演进历史，从早期的仅关注信用风险，逐步发展到全面的、整合的风险视图（Enterprise Risk Management, ERM）。 第一章：风险管理导论与战略定位 深入分析了风险的本质、风险偏好（Risk Appetite）的制定流程及其在公司治理结构中的作用。阐述了有效的风险文化如何影响机构的长期稳健性。 第二章：监管环境与合规要求 系统梳理了全球主要金融监管框架（如国际清算银行的巴塞尔协议系列）对资本充足率、流动性风险和操作风险的要求。重点分析了不同司法管辖区（如美国、欧盟、中国）在风险计量和报告方面的异同点及其对银行和保险机构的影响。 第三章：风险治理结构与内部控制 构建了“三道防线”模型（“三道防线”是金融风险管理中一个公认的有效结构），详细描述了业务部门、风险管理部门和内部审计部门各自的职责和协作机制。探讨了董事会在风险监督中的关键作用。 第二部分：核心风险的计量与建模（Measurement and Modeling of Core Risks） 本部分是本书的核心，聚焦于三大主要风险——信用风险、市场风险和操作风险——的量化方法。 第四章：信用风险计量与评估 信用风险是金融机构面临的最根本风险。本章详述了从传统的5C分析法到现代的统计模型，包括： 违约概率（PD） 的估计技术，包括Logit和Probit模型的应用。 违约损失率（LGD） 的情景分析与回归估计。 违约风险暴露（EAD） 的预测方法，尤其关注表外业务和衍生品中的EAD计算。 信用组合风险（Portfolio Credit Risk）：重点讲解了Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) 模型和CreditMetrics等组合模型，用以评估集中度和尾部风险。 第五章：市场风险的量化与压力测试 市场风险管理侧重于资产和负债组合对利率、汇率、股权价格和商品价格波动的敏感性。 敏感性分析工具： 详细介绍久期（Duration）、凸性（Convexity）在固定收益产品中的应用。 风险价值（VaR）模型： 深度剖析历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法在计算VaR中的优缺点及实际操作中的修正（如时间序列模型的引入）。 极端风险计量： 引入预期亏损（Expected Shortfall, ES）作为VaR的有力补充，并阐述其在监管资本计算中的重要性。 第六章：操作风险与巴塞尔资本要求 操作风险涵盖流程、人员、系统失误或外部事件导致的损失。本章侧重于操作风险的损失数据收集、分类（如内控、外部欺诈、法律诉讼）和资本分配。讨论了新的监管方法，如标准化计量法（TSA）和替代性贝塔法（AMA，如果适用）。 第三部分：新兴风险与跨领域挑战（Emerging Risks and Cross-Domain Challenges） 随着金融科技的发展和全球经济的互联互通，新的风险类型和挑战不断涌现，要求风险管理体系进行迭代升级。 第七章：流动性风险与资金管理 探讨流动性风险与信用风险和市场风险的相互作用。详细分析了净稳定资金比率（NSFR）和流动性覆盖率（LCR）的计算与内部监测体系的构建。重点讨论了压力情景下的资金缺口预测。 第八章：金融科技（FinTech）带来的风险与机遇 分析人工智能（AI）、机器学习（ML）在风险建模中的应用（如替代评分卡、反欺诈模型），同时也警惕模型风险（Model Risk）的加剧、算法偏见以及数据隐私保护问题。讨论了分布式账本技术（DLT）对交易对手风险和结算风险的影响。 第九章：环境、社会和治理（ESG）风险整合 将气候变化风险、社会责任风险纳入传统风险分析框架。探讨如何对“棕色资产”进行重新定价，以及物理风险和转型风险如何转化为信用风险和市场风险敞口。 第四部分：高级风险管理技术与实践（Advanced Techniques and Practice） 本部分转向风险管理工具的应用、技术升级和业务整合。 第十章：压力测试与情景分析的实务操作 不仅仅是满足监管要求，更重要的是将压力测试作为前瞻性的管理工具。详细描述了自上而下（Top-Down）和自下而上（Bottom-Up）情景的构建过程，以及如何将压力测试结果转化为业务决策（如资本规划、薪酬调整）。 第十十一章：风险数据治理与报告 强调了高质量风险数据的核心地位。讨论了风险数据架构（Risk Data Architecture）、数据质量管理（DQM）标准，以及如何通过先进的报告工具实现风险仪表盘的实时化和可视化，确保管理层能够及时洞察风险全貌。 第十二章：整合风险管理（ERM）的实施与衡量 总结如何将前述各项风险管理活动整合成一个统一的ERM体系。探讨了风险管理绩效的评估指标（如RAROC——基于风险调整后的资本回报率）及其在资源分配中的应用。 --- 本书特色： 1. 理论深度与实务广度并重： 既有严谨的数学和统计模型推导，也包含了大量来自国际领先金融机构的案例分析和最佳实践。 2. 前沿性： 紧跟全球金融监管改革和技术创新的步伐，系统性地介绍了FinTech、AI在风险控制中的应用及ESG风险的纳入。 3. 结构化学习路径： 内容组织遵循从基础理论到专业应用，再到系统集成的逻辑结构，便于读者建立清晰的知识脉络。 适用对象： 本书是金融工程、金融学、风险管理专业本科及研究生课程的理想教材，同时也为银行、保险公司、资产管理公司、监管机构的风险管理、合规、内部审计和高级管理人员提供了不可或缺的专业参考资料。阅读本书后，读者将能够掌握运用现代工具和框架，有效识别、量化和管理复杂金融环境下的各项风险，从而提升机构的稳健性和盈利能力。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆