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发表于2024-11-05
追求長期迴報 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
追求長期迴報:捐贈基金資産配置及投資模式,ISBN:9787301205594,作者:(美)萊伯維茨,(美)波瓦,(美)哈濛德 著
竊以為這人讀書讀死瞭,死抱著β不放,但β所需的波動率和相關係數都不是多靠譜的東西,由此延伸齣來的東西有能有多讓人放心呢?而且他書中的耶魯模式和實際的耶魯頭寸還是有區彆的,比如關鍵的再平衡就沒有。另外在危機時頭寸一樣並不能抹殺耶魯模式的好處,在99-03耶魯和SPX的區彆就沒法用他的β解釋。不過這本書最初的結構α的概念還是有點意思的。
評分竊以為這人讀書讀死瞭,死抱著β不放,但β所需的波動率和相關係數都不是多靠譜的東西,由此延伸齣來的東西有能有多讓人放心呢?而且他書中的耶魯模式和實際的耶魯頭寸還是有區彆的,比如關鍵的再平衡就沒有。另外在危機時頭寸一樣並不能抹殺耶魯模式的好處,在99-03耶魯和SPX的區彆就沒法用他的β解釋。不過這本書最初的結構α的概念還是有點意思的。
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評分大部分篇幅在講資産配置管理中的beta理論,第14章討論迴報率的分布又不夠充分,有點遺憾
这本书适合于做资产配置的专业人士。作者推荐的investment process是先配高收益资产类别,然后用别的资产来调风险。他的出发点是看上去很分散的组合其实和股票的关联度太高,如果把股票市场作为capm中的市场,那么算出来的新贝塔对很多所谓的分散化的组合其实很高。 虽然该书有...
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