具体描述
衍生工具定价理论，ISBN：9787505815452，作者：王文灵，于瑾编著
这本书旨在深入解析衍生工内定价理论，通过系统化的分析和实用的案例引导读者理解这一复杂领域中的核心概念与实践应用。书中首先聚焦于定义并阐明衍生工内定价的基本原理，探讨其在现代金融市场中的重要地位。作者详细解释了工内定价模型的构建逻辑，包括如何通过市场行为、风险偏好和供需关系等因素，动态调整价格以反映企业自身价值和外部市场环境。这一部分不仅帮助读者建立对理论框架的清晰认识，还强调了理论与实际操作之间的紧密联系。 接下来，书籍深入分析了不同类型的衍生工的定价机制，例如期权、掉期合约和可转换债券等，逐一剖析其背后的基本规则与操作逻辑。通过大量实例说明，这些工具在企业融资、风险管理及资本结构优化中扮演的关键角色。作者特别强调，理解每种衍生产品的定价过程能够提升读者对市场信号和金融工具运作的洞察力，从而更精准地制定投资与应对策略。 书中还注重介绍如何在复杂多变的经济环境中进行有效的工内定价分析，结合当前宏观经济趋势和政策导向，帮助读者掌握灵活应对市场变化的能力。作者提出了一套系统化的工具和方法，涵盖数据分析、模型应用和情境判断，确保理论在实际操作中的可行性。这部分内容尤其适合那些希望深入了解金融市场运作机制，同时提升自身定价决策能力的读者。 书中还特别关注衍生工内定价与企业内部管理之间的关系。通过详细描述公司如何利用这些工具优化其资本结构、降低融资成本以及增强财务灵活性，书中为读者提供了一个全面的视角。这不仅有助于理论学习，更能激发企业管理层在实际经营中的创新思维和实践能力。 此外，书籍还引入了最新研究成果与行业动向，使读者了解到衍生工市场的最新发展方向。作者通过对全球不同地区市场运作的比较分析，突显了定价策略在国际化背景下的重要性。这种多角度的讲解极大增强了书籍内容的深度和实用价值。 整个书籍结构合理，语言清晰，注重理论与实践的结合，适合有金融、经济或相关领域兴趣的人士阅读。通过详尽的论述与实证分析，这本书不仅拓宽了读者对衍生工内定价的认知，也为其未来职业发展和学术研究提供了坚实的参考依据。无论是初学者还是资深从业者，都能从中获得有价值的知识和启示。
作者简介
目录信息
目录
第一篇 衍生工具总论
第1章 衍生工具概论
1.1衍生工具的定义及特点
1.2衍生工具的分类
1.3衍生工具的作用
1.4衍生工具的发展动因
1.5衍生工具的发展对金融业的影响
1.6衍生工具的发展趋势
第2章 期货
2.1期货合约的基本内容
2.2期货交易市场的组成及交易机制
2.3主要期货品种
第3章 期权
3.1期权的基本概念和构成要素
3.2期权的分类
3.3期权交易的主要品种
第4章 互换
4.1互换概述
4.2互换交易的主要类型
4.3互换基本结构分析
第二篇 期货定价理论与应用
第5章 期货价格与即期价格的关系分析
5.1期货的持有成本关系式的推导
5.2期货的持有成本构成分析
5.3期货价格的期限结构分析
5.4远期合约和期货合约的差别比较
第6章 期货合约套期保值原理的回归分析
6.1期货的一般套期保值原理
6.2套期保值的基差风险分析
6.3交叉套期
6.4最佳套头比率的推导
6.5最佳套头比率的回归分析
第7章 均衡期货价格模型分析
7.1期货市场中投机的风险与收益分析
7.2无偏预期与投机风险
7.3期货合约的资本资产定价理论
7.4均衡期货价格模型
第三篇 期权定价理论与应用
第8章 期权价格区间的界定
8.1期权的相关概念及其利润的表示法
8.2期权价格变动区间的界定
8.3建立界定期权价格下限的套利基础分析模型
8.4美式期权提前执行的条件分析
8.5看涨――看跌期权平价关系
8.6建立期权平价关系的套利基础分析模型
8.7股票期权的平价关系
8.8商品期权与期货期权的价格关系
第9章 期权定价理论
9.1期权定价的三种分析方法
9.2商品价格与收益的分布假定
9.3欧式看涨期权的风险中立定价
9.4欧式看跌期权的风险中立定价
9.5影响期权价格的因素分析
9.6Black――Scholes期权定价模型
第10章 期权交易策略
10.1相关假设
10.2六种基本头寸的利润函数
10.3无风险套利策略
10.4复合头寸交易策略
10.5n个期权与商品头寸交易策略
10.6价差交易策略
第四篇 互换定价理论与应用
第ll章 利率互换的价格结构分析
11.1利率互换参考价格表
11.2对参考价格的调整分析
11.3市场非均衡状态下的互换价格调整
11.4利率互换的变异形式
第12章 货币互换的价格结构分析
12.1货币互换的现金流
12.2货币互换的定价分析
12.3不涉及本金交换的货币互换定价
12.4货币互换场外定价的调整分析
12.5货币互换的变异形式
第13章 商品互换与股权互换的价格结构分析
13.1概述
13.2商品互换的基本结构
13.3股权互换的基本结构
13.4股权互换交易商
13.5基本股权互换的变异形式
第14章 互换定价理论
14.1短期利率互换定价理论分析
14.2长期利率互换定价理论分析
第五篇 衍生工具风险管理
第15章 衍生工具的风险分析
15.1即期风险
15.2远期风险
15.3期权风险
第16章 衍生工具的市场风险管理
16.1市场风险管理方法概述
16.2单一分析法
16.3综合分析法
第17章 衍生工具的信用风险管理
17.1信用风险对衍生工具定价的影响
17.2衍生工具信用风险的防范
附录 常数d从－499到＋4.99范围内的
单位正态分布概率表
参考文献
· · · · · · (收起)
第一篇 衍生工具总论
第1章 衍生工具概论
1.1衍生工具的定义及特点
1.2衍生工具的分类
1.3衍生工具的作用
1.4衍生工具的发展动因
1.5衍生工具的发展对金融业的影响
1.6衍生工具的发展趋势
第2章 期货
2.1期货合约的基本内容
2.2期货交易市场的组成及交易机制
2.3主要期货品种
第3章 期权
3.1期权的基本概念和构成要素
3.2期权的分类
3.3期权交易的主要品种
第4章 互换
4.1互换概述
4.2互换交易的主要类型
4.3互换基本结构分析
第二篇 期货定价理论与应用
第5章 期货价格与即期价格的关系分析
5.1期货的持有成本关系式的推导
5.2期货的持有成本构成分析
5.3期货价格的期限结构分析
5.4远期合约和期货合约的差别比较
第6章 期货合约套期保值原理的回归分析
6.1期货的一般套期保值原理
6.2套期保值的基差风险分析
6.3交叉套期
6.4最佳套头比率的推导
6.5最佳套头比率的回归分析
第7章 均衡期货价格模型分析
7.1期货市场中投机的风险与收益分析
7.2无偏预期与投机风险
7.3期货合约的资本资产定价理论
7.4均衡期货价格模型
第三篇 期权定价理论与应用
第8章 期权价格区间的界定
8.1期权的相关概念及其利润的表示法
8.2期权价格变动区间的界定
8.3建立界定期权价格下限的套利基础分析模型
8.4美式期权提前执行的条件分析
8.5看涨――看跌期权平价关系
8.6建立期权平价关系的套利基础分析模型
8.7股票期权的平价关系
8.8商品期权与期货期权的价格关系
第9章 期权定价理论
9.1期权定价的三种分析方法
9.2商品价格与收益的分布假定
9.3欧式看涨期权的风险中立定价
9.4欧式看跌期权的风险中立定价
9.5影响期权价格的因素分析
9.6Black――Scholes期权定价模型
第10章 期权交易策略
10.1相关假设
10.2六种基本头寸的利润函数
10.3无风险套利策略
10.4复合头寸交易策略
10.5n个期权与商品头寸交易策略
10.6价差交易策略
第四篇 互换定价理论与应用
第ll章 利率互换的价格结构分析
11.1利率互换参考价格表
11.2对参考价格的调整分析
11.3市场非均衡状态下的互换价格调整
11.4利率互换的变异形式
第12章 货币互换的价格结构分析
12.1货币互换的现金流
12.2货币互换的定价分析
12.3不涉及本金交换的货币互换定价
12.4货币互换场外定价的调整分析
12.5货币互换的变异形式
第13章 商品互换与股权互换的价格结构分析
13.1概述
13.2商品互换的基本结构
13.3股权互换的基本结构
13.4股权互换交易商
13.5基本股权互换的变异形式
第14章 互换定价理论
14.1短期利率互换定价理论分析
14.2长期利率互换定价理论分析
第五篇 衍生工具风险管理
第15章 衍生工具的风险分析
15.1即期风险
15.2远期风险
15.3期权风险
第16章 衍生工具的市场风险管理
16.1市场风险管理方法概述
16.2单一分析法
16.3综合分析法
第17章 衍生工具的信用风险管理
17.1信用风险对衍生工具定价的影响
17.2衍生工具信用风险的防范
附录 常数d从－499到＋4.99范围内的
单位正态分布概率表
参考文献
· · · · · · (收起)
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