具體描述
財務風險管理，ISBN：9787500061298，作者：（英）基思·雷德黑德（Keith Redhead），（英）斯圖爾特·休斯（Steward Hughes）著；趙樹乾等主譯
作者簡介
目錄資訊
第一章 緒論
第一節 交易風險
第二節 外幣摺算風險
第三節 經濟風險
第四節 潛在風險
第五節 利率風險
第六節 股票價格風險
第七節 風險管理戰略
第二章 外幣摺算風險會計處理
第一節 外幣摺算風險的測定
第二節 外幣摺算風險會計處理
第三節 標準會計實施報告20
第三章 現金流量定價與擇期
第一節 計價貨幣
第二節 緩衝定價
第三節 一攬子貨幣
第四節 現金流量擇期
第五節 雙嚮抵消
第四章 遠期貨幣原理
第一節 升水和貼水
第二節 遠期匯率的確定
第三節 運用遠期重整債務案例研究
第四節 利率平價的保持
第五節 原因與結果
第六節 摘要
第五章 遠期貨幣實際考察
第一節 遠期閤同展期
第二節 擇期遠期閤同
第三節 貨幣儲備帳戶
第四節 疊期的擇期遠期交易
第五節 遠期交叉匯率
第六節 間接遠期交易
第七節 非標準日
第八節 遠期對遠期交易
第九節 抵消
第十節 投標閤同
第十一節 票據包買
第六章 遠期利率
第一節 BBA利息清算率
第二節 用遠期利率協議保值
第三節 取消
第四節 遠期利率對遠期頭寸交易
第七章 預測
第一節 預測匯率
第二節 預測利率
第八章 外匯期貨交易
第一節 外匯期貨本質
第二節 倫敦國際金融期貨交易市場（LIFFE）
第三節 套期保值避免外匯風險
第四節 保證金
第五節 利率等同理論
資料參考：輔助進口
第九章 短期利率期貨交易
第一節 短期利率遠期閤同定價
第二節 遠期價格確定
第三節 投機交易
第四節 掉期交易的不同形式
第五節 其他幣種
第十章 長期利率期貨交易
第一節 金邊證券及美國政府債券遠期閤同
第二節 有價證券掉期保護
第三節 現金流量掉期保護
第四節 交割
第五節 價格（轉換）係數
第六節 發票金額
第七節 交割金邊證券的最佳選擇
第八節 付現自運套利
第九節 基數
第十節 現金流程
第十一節 基本風險
第十二節 掉期交易設計
第十一章 權益性期貨交易
第一節 FTSE100閤同
第二節 交叉掉期交易
第三節 掉期比率
第四節 遠期閤同價格確定
第五節 投機者和套利者
第十二章 金融期貨交易
第一節 進齣差價交易
第二節 指令的種類
第十三章 貨幣期權使用
第一節 簡單的貨幣期權
第二節 套頭交易和交易剖析
第十四章 貨幣期權簽署
第一節 傭金的決定
第二節 期權傭金
第三節 實例研究：零值的買賣期權
第十五章 貨幣期權綜閤策略
第一節 垂直價差
第二節 基於波動性的交易
第十六章 貨幣期權交易
第一節 交易
第二節 σ套頭交易
第三節 估價交易
第四節 期權交易手段
第五節 分解期權
第六節 現行期權閤同
附錄：倫敦國際金融期貨交易所
貨幣期權說明
第十七章 利率期權
第一節 歐洲美元期貨期權
第二節 銷售效益
第三節 期權經營方法
第四節 上限和上下限
第五節 套頭交易和交易
附錄：倫敦國際金融期貨交易所（LIFFE）
利率期權明細錶
倫敦證券交易所利率期權明細錶
倫敦證券交易所FTSE100指數期權明
細錶
第十八章 金融期貨與期權會計處理
第一節 基本會計概念
第二節 基本會計概念的應用：增殖與審慎
第三節 哪些交易應歸類為套頭交易？
第十九章 稅收
第一節 應用於金融期貨和期權的稅收方式
第二節 海事米特蘭的例子（帕提森V 海上米
特蘭有限公司（1984A C362）
第三節 國內稅務局暫行辦法公告
（1985年1月）
第四節1987年2月國內稅務局慣例公告
第五節1985年金融條例
第六節 各種參與者的稅收待遇
第七節1987年3月預算宣布的變化
第二十章 外匯藉貸對開放款及外匯兌換協定
第一節 當地藉款及投資
第二節 外匯誘支
第三節 對開放款
第四節 外匯兌換協定（CEAs）
第二十一章 外匯掉期
第一節 期貨交易
第二節 以財産為基礎的外匯掉期
第二十二章 利率外匯掉期
第一節 套利風險
第二節 運用掉期減少利息成本
第三節 基礎外匯掉期
第四節 十字外匯掉期
第五節 無息券外匯掉期
第六節 交易
第七節 自由交換
第八節 倉儲
第九節 資産為基礎的外匯掉期
第二十三章 外匯掉期會計和稅收處理
第一節 會計問題
第二節 納稅問題
第二十四章 選定策略
· · · · · · (收起)
讀後感
用戶評價
這本書給我最大的啓發是關於“風險文化”的構建。財務風險管理，說到底，是人與組織的行為藝術，而不是單純的數學遊戲。書中專門有一章討論瞭企業治理結構與風險偏好的內在聯係，探討瞭董事會如何通過激勵機製和問責體係，將自上而下的風險偏好有效傳導至一綫業務部門。這一點恰恰是我在實際工作中感到最棘手的部分——如何讓基層員工真正重視風險，而不是將其視為完成任務的額外負擔。書中提齣的文化重塑策略，強調透明溝通和容錯機製的平衡，非常具有實操性。它沒有提供一套萬能的公式，而是提供瞭一套思考的框架，即如何識彆組織內部的“風險盲點”。閱讀過程中，我多次停下來，將書中的某些原則與我所在公司的實際操作進行對照反思，這比單純吸收知識更有價值。這本書不是讓你學會如何避免所有風險，而是讓你學會如何帶著清醒的認知，在風險共存的現實中，做齣最優化的選擇。
评分我對這本書的整體評價是：深邃且充滿力量。它並非那種讀完後會讓你感覺“豁然開朗”的速成指南，相反，它更像是一壇需要時間去品味的陳釀。每當我重讀其中的某一章節，總會有新的理解浮現。書中關於預期損失（EL）與非預期損失（UL）的區分闡述得極其透徹，這在實際的資本配置決策中是生死攸關的關鍵點。作者在介紹這些量化工具時，始終不忘提醒讀者，模型是基於曆史數據的簡化描述，永遠不要讓模型擁有超越決策者的權威性。這種對工具局限性的深刻認識，是許多初級風控書籍所缺乏的謙遜和智慧。書中引用瞭大量經典的案例，但與枯燥的案例分析不同，作者總能從中提煉齣普適性的原則，比如“風險分散的真正含義是降低相關性，而非單純增加標的數量”。這種穿透錶象直達本質的功力，讓我對作者的專業素養由衷地敬佩。
评分坦白講，我買這本書時，其實有點擔心它會過於學術化，變成一本堆砌公式和術語的“天書”。然而，齣乎意料的是，作者在解釋那些晦澀的金融模型時，運用瞭大量的類比和生動的比喻，使得整個閱讀過程充滿瞭發現的樂趣。比如，他將期權定價中的波動率笑話（Volatility Smile）比作市場對極端事件的“恐懼溢價”，一下子就讓這個抽象的概念變得具象可感。這本書的敘事節奏把握得非常好，它不會讓你在一個知識點上停留太久而感到疲憊。從信用風險的違約概率建模，到操作風險的流程再造，內容切換得非常自然流暢。我特彆欣賞它在探討信息不對稱和道德風險時的批判性視角。作者沒有盲目推崇所有市場化的解決方案，而是尖銳地指齣瞭監管套利和係統性風險的潛在源頭。對於我這樣試圖在中小企業內部建立更穩健風控體係的人來說，書中關於“三道防綫”的實踐建議，提供瞭清晰的操作藍圖，比那些隻談概念的理論著作要實惠得多，真正做到瞭理論指導實踐。
评分這本書的裝幀和排版也值得一提，雖然這聽起來好像與內容無關，但在閱讀體驗上卻起到瞭潤物細無聲的作用。紙張的質感厚實，長時間閱讀眼睛不易疲勞，這對於我這種經常需要在通勤路上“擠時間”讀書的人來說至關重要。內容組織上，我發現它最具開創性的地方在於對新興風險領域的覆蓋。除瞭傳統的市場風險、信用風險，書中用瞭相當大的篇幅去探討瞭氣候變化相關的財務風險（TCFD框架的應用）以及網絡安全風險對金融機構運營連續性的衝擊。這顯示瞭作者緊跟時代脈搏的敏銳洞察力，不再局限於傳統的資産負債錶上的風險科目。讀到這部分內容時，我感覺自己仿佛被拉到瞭五年、十年後的金融前沿。它迫使我思考，我們現在建立的風控模型，是否已經為應對那些尚未完全顯現的“黑天鵝”做好瞭準備。這種前瞻性，讓這本書的價值遠遠超齣瞭現階段的考試或工作需求，更像是一份長期的行業投資指南。
评分這本《財務風險管理》的書，我真是抱持著極大的期待入手的，畢竟在這個波譎雲詭的金融市場裏，誰不想給自己添一把保護傘呢？翻開第一頁，我就被它那種宏大敘事的氣勢給鎮住瞭。作者似乎不是在寫一本教科書，而是在編織一張關於全球經濟脈絡的巨大網絡，從巴塞爾協議的演變到次貸危機的深層結構性缺陷，無一不涵蓋。讀完前三分之一，我最大的感受是，它完美地將理論的嚴謹性與實踐的復雜性結閤瞭起來。比如，書中對衍生品定價模型的深入剖析，那種層層遞進的推導過程，即便是像我這種對量化金融略有涉獵的讀者，也需要放慢速度，反復咀嚼。它並沒有停留在介紹“什麼是風險”，而是深入探討瞭“為什麼風險會發生”以及“如何通過更精妙的結構設計來吸收或轉移風險”。尤其是關於壓力測試的那一章，作者提供的案例分析極其詳盡，不僅僅是數據的羅列，更像是帶著讀者親身走進瞭華爾街的交易室，去感受那些數字背後蘊含的決策壓力。這本書的價值在於，它讓你從一個戰略高度去俯瞰整個財務運作體係，而不是局限於某個單一工具的使用說明。它教會你的是一種“風險思維”，一種對不確定性保持敬畏和警惕的專業態度。
评分 评分 评分 评分 评分相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有